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标题: 无风险的闭环三角套利策略建议 [打印本页]

作者: lg038211 时间: 2022-2-1 13:53
标题: 无风险的闭环三角套利策略建议
过年了，喜庆之余也有时间琢磨外汇交易了，浏览了论坛以往的帖子，看到有几篇三角套利，但却没有详细明了的方案，所以就研究了一下。
这个策略最吸引人的就无风险，当然也不是绝对的，只是相对风险小很多，因为它始终三个货币组成的闭环，就像小时候的走兽棋（大象吃老虎，老虎吃老鼠，老鼠又吃大象），始终是个平衡的。

再举个例子，当我们发现磅日、磅美、美日这三个闭环的货币对有偏差时去套利：
将202日元转化成1英镑
将1英镑转化成1.81美元
将1.81美元转化成213.38日元
我们获得了213.38 - 202 = 11.38日元的无风险收益。
之所以能这样套利是因为市场有时会处于短暂的失衡，使得交叉货币对的市场价格和合成价格发生偏离。当这种偏离足够抵消我们的交易成本时，我们便可使用三角套利的方法实现无风险利润

直接讲方案：

可以称它为闭环三角套利，具体方案如下如下：

1. EurUsd，点差加手续费共10点是每次交易的成本
2.GbpUsd，点差加手续费共10点
3.EurGbp，点差加手续费共10点

如果写成ea，怎样开单呢，如下：

首先ea得对我们选中的这三个货币对实时监控，
当1÷2-3＞(60＋ N)点（总成本＝10点×2次×3货币＝60点，N是自己填的盈利点数，比如10），这时1和2开空单，3开多单，三个都是同时开单的，出现总盈利后再同时平掉。
反之，当1÷2-3＜-(60＋N)，这时1和2开多单，3开空单，同时开，有总盈利后，同时平掉。

盈利的核心在于总成本，点差是随时变化的，我们只填个固定的60是不科学的，所以就要ea自动计算下单时三个货币的总成本，具体可以用这种方案：
上面说到：（总成本＝10点×2次×3货币＝60点，N是自己填的盈利点数，比如10）
总成本是根据实时的三个货币对的总点差加手续费×2，这个可以由ea自动计算，是个动态的。N的数值我们自己填，是固定的盈利。

这个策略的缺点就是一个字：慢！直盘与交叉盘失衡的次数不多，即使出现了，也不一定能失衡偏离的大于总成本，所以会很慢，而且要求平台点差和延时都得很低才行。也许两三天才开一次单。但是，28个货币对，能三三组合成闭环的有很多组，如果每组都挂上呢，庞大的数量守株待兔不愁没单吧。点差的问题可以选择用ic平台，好像成本最低，延时的问题可以请教下ea邦论坛的版主0577，他应该是专业做服务器的大佬。庞大的数量＋低点差平台＋低延时服务器，这个策略就可行。

大年初一，躺在床上手机写的，可能很多错别字，请包涵，大家能读懂意思就好，共同讨论研究。祝大家虎年虎虎生威

该贴唐老师已经回复，在第28楼。

作者: mchal 时间: 2022-2-1 18:50
这个策略对点差，延迟和平台的良心程度的要求都太高了。平台一旦人为加暗点或者甩锅行情波动剧烈导致滑点，这一次的套利操作就废了。

作者: ymk0577 时间: 2022-2-1 20:14
大佬新年好，农历新年大吉。
祝新年发大财，买股必涨，买币币翻倍。

如您所述，三角套利中，对于平台要求比较严格。

个人之前有做过一点点的研究，主要是滑点必须要足够的少且低。

服务器环境的确也十分重要，延时要低，但是很多人只看到了延时，却不知道服务器性能也很重要。
比如说，一个10ms延时的服务器，性能太垃圾的话也是不行的。
我自己服务器实测中，同平台同机房，延时15ms，不同硬件配置的情况下，出现过A服务器跑不过服务器的情况。

点差其实只要不是太夸张，这个一般都是没有什么问题的。
因为一个平台，在常规品种上，一般不会出现一个品种点差特别低，另一个特别高的问题。
如您之前说的列子，EURUSD GBPUSD 和 EURGBP，平均点差比较稳定的情况下，我们可以发现时时刻刻的都是存在一定的价格差异浮动变化的。
且由于点差都是时刻变动的，所以有时候赚个点差也是可以的。

三角套利实现的话是个比较稳的盈利模式，但是EA开发难度比较高，市面上很多人都做过开发尝试，但是最终失败的十分多。
具体程序上的研究，个人能力有限，没有进一步尝试。

作者: credavis 时间: 2022-2-1 21:53

几位老师所说的受益匪浅，个人感觉有些平台的延迟确实特别重要，因为tick过来之后，得到了三个货币的点差，在判断之后，进入下单模式，但是平台撮合之后真实下单的点差还是有变化了，套利空间可能不是特别常见。对平台要求比较高；另外不知比如像 ECN账户 0 点差是否具备此类条件。

祝楼上几位老师新年好，虎年大吉！

作者: ymk0577 时间: 2022-2-1 22:44

credavis 发表于 2022-2-1 21:53
几位老师所说的受益匪浅，个人感觉有些平台的延迟确实特别重要，因为tick过来之后，得到了三个货币的点差 ...

所谓0点差，我们也要考虑手续费库存费等因素.

作者: lg038211 时间: 2022-2-2 01:04

mchal 发表于 2022-2-1 18:50
这个策略对点差，延迟和平台的良心程度的要求都太高了。平台一旦人为加暗点或者甩锅行情波动剧烈导致滑点， ...

是的，真遇到这种情况是能是损失，手数要设置小些

作者: lg038211 时间: 2022-2-2 01:09

ymk0577 发表于 2022-2-1 20:14
大佬新年好，农历新年大吉。
祝新年发大财，买股必涨，买币币翻倍。

新年好。理论上可以实现，实际操作还没试过，也试验不了，因为手工模拟跟不上，手工没法同时下单，机会就是很短的时间内，所以得做成EA才能试验出来啊

作者: lg038211 时间: 2022-2-2 01:17
本帖最后由 lg038211 于 2022-2-2 01:19 编辑

credavis 发表于 2022-2-1 21:53
几位老师所说的受益匪浅，个人感觉有些平台的延迟确实特别重要，因为tick过来之后，得到了三个货币的点差 ...

IC平台的欧美是0点差，手续费是7个点，也可以看成欧美是7个点得点差，其他货币点差1至3不等，比如：英镑大概是2+7=9个点点差
香港得Tilk mill平台的欧美也是0点差，手续费都是6个点，其他货币点差也是1至3不等
理论上算是很低的了

作者: lg038211 时间: 2022-2-2 01:23
本帖最后由 lg038211 于 2022-2-2 02:59 编辑

ymk0577 发表于 2022-2-1 22:44
所谓0点差，我们也要考虑手续费库存费等因素.

只要真能开到单，库存费应该问题不大，三个闭环货币发生失衡偏移后，会很快回归正轨，回到正轨后就相当于盈利了，就可以平仓了。保险起见k可以设置个交易时间段，只在2点到22点之间EA交易，到点了就关闭

这个策略的好处是
一、只要监控捕捉到机会并且成功挂上了（所谓成功就是成本的60+N挂的足够了），就会盈利。
二、即使没有机会挂不上也不会亏。
三、挂上了但不成功（遇到下单时正好偏移回归了正轨，成本的60+N没挂足够），但三个单子开了也是平衡着锁住了，亏也亏不了多少，并且亏损不会无限扩大，不用担心会大亏，任何时候都可以一键全平止损。

作者: wjwj999 时间: 2022-2-2 19:47
lg038211大神的思路都是极品，只要唐老师能写出来必须又是外汇市场上的一波大流行啊，期待中

作者: mchal 时间: 2022-2-2 20:03

wjwj999 发表于 2022-2-2 19:47
lg038211大神的思路都是极品，只要唐老师能写出来必须又是外汇市场上的一波大流行啊，期待中 ...

兄弟你不去捧哏简直是德云社的巨大损失啊

作者: ymk0577 时间: 2022-2-2 20:13

lg038211 发表于 2022-2-2 01:23
只要真能开到单，库存费应该问题不大，三个闭环货币发生失衡偏移后，会很快回归正轨，回到正轨后就相当于 ...

突然想起来，出了滑点，点差和延迟等问题，还有平台是否可以允许套利。有些平台不给套利。
IC好像是可以的，AVA有过说明不给套利。

作者: lg038211 时间: 2022-2-3 01:58
本帖最后由 lg038211 于 2022-2-3 07:47 编辑

ymk0577 发表于 2022-2-2 20:13
突然想起来，出了滑点，点差和延迟等问题，还有平台是否可以允许套利。有些平台不给套利。
IC好像是可以 ...

不愧是专业人士啊，了解的平台挺多啊

，确实是这样，有些平台是明确规定不允许对锁套利的，所以有些套利高手是这样做的：
一、不同的平台，做不同的品种，比如他在IC上做欧美和镑美，又在AVA上做欧磅。
二、相同的平台，用两个不同人的账号，比如老公的IC账号做欧美和镑美，老婆的IC账号做欧磅，

2018年我在电视上金融频道看到的，是个国内的金融人士说的，说国外某个机构做单能精确到到毫秒，套利头皮一天就能刷成千上万次。现在想想，应该是这两种方法，都是用的具备跨账号的智能机器人，应该也是类似EA一样，因为对硬件和软件的要求都很高，所以这些高端套利的应该都是具有相当的实力，EA技术上、服务器上、监控上，都用最好的，也许他们把服务器就安装在交易所旁边，让时间精确到毫秒，每天高频刷套利头皮几千次，好像也有人叫它是搬砖套利，也运用到币圈里

那么是不是我没有相当实力的普通人就不能做闭环套利了呢？不一定，
一、我记得刚接触外汇时，我曾经用四个货币对做闭环，而且用的是万致平台做实盘，当时仅欧美的点差就要20点，四个货币对的点差一共得多大啊，那时一直盯着手机MT4看，净值基本上都是红色的浮亏，但第一天中是出现过净值蓝色浮盈的，每次也就闪烁几秒钟而已，那时我是小白中的小白，不懂还有隔夜费，持仓过了几天后，就再没有出现过净值蓝色浮盈了。但至少说明利用多货币合成价闭环套利的机会还是有的。

二、可以人为的去创造失衡偏离，欧美、镑美、欧磅，如果都是开单0.1手，也就是三个0.1手闭环，偏离机会肯定有，但很少。如果把其中的任意一个品种开单成0.09呢，也就是0.1和0.1和0.09，此时失衡的概率是不是就大了，闭环的偏离是围绕着1正负摆动的，有概率会摆到有利的一边，也许合成价下来会一直亏0.01手，但只亏0.01手且不加仓，这一点风险，换来的概率机会增多，是可以承受的

作者: ymk0577 时间: 2022-2-3 18:59
本帖最后由 ymk0577 于 2022-2-3 19:01 编辑

lg038211 发表于 2022-2-3 01:58
不愧是专业人士啊，了解的平台挺多啊，确实是这样，有些平台是明确规定不允许对锁套利的，所以 ...

专业人士谈不上，就是爱折腾的。

使用不同平台来做对锁需要的条件比较复杂。
于同平台做这样更好，会更加容易上手。

人为制造失衡是的确可以的。这样的话有点偏离三角套利，更像是纯对冲了，不过风险的确是很低的了。

大佬就是大佬，思路广的很。

作者: lg038211 时间: 2022-2-4 08:52

ymk0577 发表于 2022-2-3 18:59
专业人士谈不上，就是爱折腾的。

使用不同平台来做对锁需要的条件比较复杂。

同平台做不同账号闭环，感觉应该能做成ea，
人为创造偏离的方法不知道效果怎样，只是想象中觉得能让机会增加。虽然含有十分之一的双品种对冲套利的成分在里面，但用在一次性的交易中，整体还是属于闭环套利的：比如打架，9个人去打10个人，一对一单打擂台制，一局一局的打，至少要打十局吧，那9人的很难赢。但如果群架两边所有19个人一起上，只打一局定胜负，混战的情况下，9人的赢的机率肯定比单打要大的多呀。
同样，三个货币对闭环用1比1比0.9的比例同时开单，又同时平仓，也就是只一次交易。

另外，人为创造偏离，手数不是相差太悬殊，风险就不大。就像十人制足球赛里某一方被红牌罚下一个人，不一定就会输，但要是红牌了五个，必输无疑。

作者: TangTangTang 时间: 2022-2-4 11:46
我實盤用過類似的EA，號稱用1000元就能跑，十年不爆倉。開倉同時買EURUSD, USDJPY, ERUJPY ，或者同時賣出這三個貨幣。如果有賺就出場，浮虧就加碼，多數時候都在忍受浮虧套單。

去年2月開始我用了2000元去跑，0.02手開倉。到5月底就跑到3000元了，然後分2次把這1000元提出來，保持2000元繼續操作，很快就變成2800了，我本來打算累積到3000元就一次性再提出1000元來，就可以變成零成本了。結果到10月，2800元就只剩下689元了，浮虧還在繼續擴大，我只好忍痛把部位全部平倉了。拿回689元，加上原來提出來的1000元，等於只虧了幾百元。

另一個賬戶就沒這麼好運。剛開始是用3000元跑0.02手，5月以後，看他賺得挺爽的，就增加了2000元，用5000元跑0.04手。不知是點差的原因還是別的問題，這個賬戶就不如前面那個賬戶的賺錢速度快，但淨值還是在不斷增加的。到了10月份浮虧就越來越大，因為手數比前面那個賬戶大一倍，不捨得全部砍倉，我只能減碼因應，並且關閉了EA, 人工接手，不斷的減碼。一直到今天，餘額只剩4000元，浮虧還是有2000多元，等於淨值不到2000元了，從5000多元到現在只剩下2000元，始終砍不下手，因為倉位減輕了，所以就還想凹單。

我不知道這個EA的具體邏輯是怎樣的，只知道叫做三角套利EA，可能跟樓主講的邏輯不太一樣，樓主的那個策略應該是更穩妥，風險更低一些，但盈虧同源，風險低就意味著獲利也不會太高，而獲利高就意味著風險也高。通過我的實盤經歷，我發現不同的匯商，不同時間點進場，都會造成很大的差異。再加上心理承受能力又不足，所以容易變成像我這樣的結局。以此跟大家分享一下我的經歷。

作者: EA邦高老师 时间: 2022-2-4 18:55
本站有开发类似这个EA的打算，请大家耐心等待下。

作者: lg038211 时间: 2022-2-5 00:02
本帖最后由 lg038211 于 2022-2-5 00:03 编辑

EA邦高老师发表于 2022-2-4 18:55
本站有开发类似这个EA的打算，请大家耐心等待下。

好啊

，老师们辛苦了，期待中

作者: lg038211 时间: 2022-2-5 00:06

TangTangTang 发表于 2022-2-4 11:46
我實盤用過類似的EA，號稱用1000元就能跑，十年不爆倉。開倉同時買EURUSD, USDJPY, ERUJPY ，或者同時賣出 ...

谢谢分享，你说的这个策略，可能不是闭环的，所以属于高收益高风险

作者: TangTangTang 时间: 2022-2-5 08:36

lg038211 发表于 2022-2-5 00:06
谢谢分享，你说的这个策略，可能不是闭环的，所以属于高收益高风险

應該就是你說的那種高收益高風險策略吧，爆賺爆賠，一會天堂，一會地獄，心臟受不了！我更期待你的閉環策略, 穩穩的慢慢賺，小心駛得萬年船！謝謝樓主提出閉環策略，也辛苦老師們了！感恩！

作者: wjwj999 时间: 2022-2-6 10:34
本帖最后由 wjwj999 于 2022-2-6 10:35 编辑

lg938211大神轻易不提出策略，提出的必是精品，等着唐老师他们开发吧，最好到时候把功能一次弄得全面点，可以四角套利、五角套利等等

作者: wjwj999 时间: 2022-2-10 19:49
这么好的策略，希望唐老师能优先一下，期待中

作者: lg038211 时间: 2022-2-11 08:26
本帖最后由 lg038211 于 2022-2-11 09:30 编辑

实践中发现问题，公式不对，用相减的方法判断多空方向不通用，而且很难开单，偏移的时候点差都会变大，减法几乎不可能开单，所以得换个公式，用除法，1÷2÷3＞1.1和1÷2÷3＜0.9，这样比较合理。比如：Eurusd÷Gbpusd÷Eurgbp＞1.1或＜0.9，当然，根据货币对的前后排列不同也可能是➗后又✖️，根据货币对的组成而定。1.1和0.9只是比方，不准确，也许是1.05或0.95，或者得根据不同币种的波动而不同的自定义，但可以肯定的是乘除法比加减法在动态时更通用更精准，就像Carry的百分比版本能自动计算动态一样。如果是四角、五角套利，也是一样的
另外这个公式要把手数带上，
比如：如果用人为创造偏移时，就是0.09Eurusd÷0.1Gbpusd÷0.1Eurgbp＞1.2或＜0.8
凡是有数字的参数，都是可自定义的，这样方便研究调整

如果是1比1比1这种纯闭环，可以考虑加仓，
比如：
Eurusd÷Gbpusd÷Eurgbp＞1.1时开首组单，
当Eurusd÷Gbpusd÷Eurgbp＞1.2时开加仓第二组单，
当Eurusd÷Gbpusd÷Eurgbp＞1.3时开加仓第三组单，
……以此类推，
当然，纯闭环肯定不会偏移这么多的，这里只是打比方的方式说明加仓的方式，数值是可以自定义的。

还有细节暂时还没想到，望老师们能尽早开发出框架，实践后才能发现不足，就可集思广益把这个策略补充完善

作者: 陪你看日出 时间: 2022-2-11 16:33
我最近用那个carry ，就是网站上双品种对冲的那个EA赚了不少。最近原油行情很好，做英油和美油的套利不错。
如果楼主的这个策略开发出来，那就更好了。

作者: chenligui 时间: 2022-2-11 18:05

陪你看日出发表于 2022-2-11 16:33
我最近用那个carry ，就是网站上双品种对冲的那个EA赚了不少。最近原油行情很好，做英油和美油的套利不错。 ...

咋设置的

作者: dubolong 时间: 2022-2-11 19:18

陪你看日出发表于 2022-2-11 16:33
我最近用那个carry ，就是网站上双品种对冲的那个EA赚了不少。最近原油行情很好，做英油和美油的套利不错。 ...

用的什么平台啊？IC吗？

作者: 唐老师 时间: 2022-2-12 15:45
这种策略理论上是可行的，在程序设计上可能要想到各种可能出现的情况。

作者: 唐老师 时间: 2022-2-15 10:20
这个策略我做了个简易版本试了一下。
证实了我一直担心的问题，就是这种策略只存在于理论上，或模拟盘上，在实盘中赚不到钱。

首先要明白两点：
1、平台的每个品种的报价不是同步的，举例来说，欧美可能平台在1秒钟有3个报价过来，而欧镑只有1个报价。
2、价格的波动是很快的，成交价格跟平台的报价可能不一致。

品种以欧美、镑美、欧镑举例。欧美1.13112、镑美1.35368、欧镑0.83434
用欧美除以镑美，得出的值0.83559跟欧镑的现价0.83434进行对比（上面的例子里有120点的差价）。

当计算值大于欧镑现价x点（假设120点），开仓欧美空单、镑美多单、欧镑多单。
当差价回归到一定点数时（假设40点），平仓订单。
理论上来说有120点的盈利，去掉交易成本也还有盈利空间。

但实际当中，模拟盘是可以盈利的，实盘不行。

原因是这样的：
这种有套利空间的情况，都是因为行情波动比较大，比如有数据发布，而导致有的品种价格跳动幅度很大，而有的品种的报价还没有跟上。
以上面的价格来说，当欧美和镑美的最新报价跳动到1.13112、1.35368的时候，欧镑的最新价格没有更新，这时理论上来说是有套利空间的。

模拟盘可以立即在当前有套利空间的价格成交，原因是模拟盘的订单是平台商服务器直接成交，不用对接到市场成交，所以模拟盘可以立即成交。

而实盘的情况就要复杂一些，要把订单抛向市场，成交价格就是更新后的欧镑价格（滑点），这导致了没有套利空间，那么这三笔交易就是亏损的。

EA给平台报送的开仓指令，其实可以不允许订单有滑点，但这就会导致这笔订单无法成交，这样就会出现只成交一单或两单的情况，出现这种情况也很麻烦，本来是三个品种相当于锁仓，结果只开仓了1个或2个品种，后续如何处理又是麻烦事。

这个EA开发出来肯定是要坑人的，因为大家一定会先用模拟账户试验，由于这个EA的特点，模拟用了之后效果不错，能盈利，特别是这种套利EA仓位可以开的很大，当实盘使用后，结果实盘亏损，这是我们不希望看到的。

我已经用实盘验证过了，该亏的钱都替大家先亏了，你们就不要用自已的钱试了。
今天是正月15，公司放假，都在家休息，没有截图。

作者: wjwj999 时间: 2022-2-15 10:27

唐老师发表于 2022-2-15 10:20
这个策略我做了个简易版本试了一下。
证实了我一直担心的问题，就是这种策略只存在于理论上，或模拟盘上， ...

唐老师威武！

作者: lg038211 时间: 2022-2-15 11:51
唐老师辛苦了，感谢指点和实盘验证，实在抱歉，验证给您带来损失了。实盘是最好的验证，确实行不通，感谢ea邦认真负责的严谨态度

作者: movie 时间: 2022-2-16 09:18
唐老师确实比较务实严谨，赞！

作者: 唐老师 时间: 2022-2-16 09:25

lg038211 发表于 2022-2-15 11:51
唐老师辛苦了，感谢指点和实盘验证，实在抱歉，验证给您带来损失了。实盘是最好的验证，确实行不通，感谢ea ...

没事的，损失不多。

作者: wasesdq2 时间: 2022-2-26 19:58

EA邦高老师发表于 2022-2-4 18:55
本站有开发类似这个EA的打算，请大家耐心等待下。

期待....其实还有双货币对冲的ea 很久没有更新了 mt4貌似也没有了 - -可以设计一下mt4最新的吗

作者: 口苦口干 时间: 2022-3-6 13:34
太复杂了

作者: ai1990218 时间: 2022-4-11 20:56
感谢老师们，期待中

作者: mhw6862990 时间: 2022-4-12 18:46
[已解决(VIP)] 无风险的闭环三角套利策略建议 EA在那里下载？

作者: wjwj999 时间: 2022-4-12 23:19
还没有开发出来呢

作者: DLGW123 时间: 2022-5-3 01:31
厉害

作者: Rallyville.B 时间: 2023-2-6 07:59

唐老师发表于 2022-2-16 09:25
没事的，损失不多。

唐老师方便问您关于三角套利的问题么，能方便问下一手大概要亏多少钱么，因为公司有手数的KPI要求~方便的话麻烦帮忙看下，谢谢了

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