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标题: 田忌赛马原理策略的补充和完善 [打印本页]

作者: lg038211 时间: 2022-1-30 16:41
标题: 田忌赛马原理策略的补充和完善
本帖最后由 lg038211 于 2022-1-30 16:56 编辑

因为主业的工作是繁忙在外做工程的关系，有大半年没研究外汇了，好不容易等到春节放假终于不忙了，又能空出时间研究下爱好了，离开大半年这里EA又更新了好多，所以这两天根据帮助手册进行恶补在，只能说EA邦的发展真的很快，一旦掉队就得冲很久的电才能跟上节奏。
之前我的写的帖子田忌赛马策略www.eabang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1743&extra=，还不够完善，只把这个典故用了一半，这个典故中田忌用了两个方法战胜了齐威王，
一、用自己的下等马去碰瓷干掉齐威王的上等马。
二、分别用自己的上等马和中等马去赢掉齐威王的中等马和下等马。

之前的帖子只用了方法一，没有用到方法二，所以还是有很大缺陷，经过思考后，觉得方法二可以这样运用来实现，很简单，从三个方面改进：
1、把每个多单打包成（+2，-1）
2、把每个空单打包成（+1，-2）
3、只做顺势单，只补单顺势单

可能兄弟们会问了，第3个好理解，但第1个第2个啥意思，什么打包，
解释一下，正号“+”代表多单，负号“-”代表空单，当开多单的时候，通常就是+0.01、+0.02……，每次一单。
但这里，是要把每一个顺势开的多单同时开成两个单：（+0.02，-0.01）
举个例子：比如价格K线向上走，顺势要开多单了，那么就同时开两单：+0.02，-0.01（也就是说这两个单子组合代表一个多单）
反之，如果价格K线向下走，顺势要开空单了，那么就同时开两单：+0.01，-0.02

也就是要把这个策略看成两条线，
第一条线：K线向上走就顺势开+0.02，-0.01
第二条线：k线向下走就顺势开+0.01，-0.02

这样就能把田忌赛马典故里的两个方法全运用上了，K线顺势前进，就是2＞1（用的方法二），肯定能盈利。
如果K线前进了一半又掉头逆行，那么仍然用方法一，1去碰瓷掉2，同时另一条线又是顺势开单了，
这样盈利的几率就很大了，因为上面的3里说了“只做顺势单，只补单顺势单”，当K线走大单边只开顺势单，2＞1，盈利没问题，当行情来回震荡时，因为只补单顺势单，所以又能来回碰瓷掉积累小盈利，

这个原理搞明白了后，那么剩下的就是看怎样设置顺势开单的间距了，每个货币品种不一样，间距也不同。

这个建议在编程上不一定符合编写逻辑，有可能不太好更改，所以这个帖子主旨是本着有始有终的原则、把之前这个策略的遗留问题补充完善，与兄弟们共同研究探讨。顺祝EA邦所有老师和所有会员新春快乐！财源广进！

作者: wjwj999 时间: 2022-1-30 17:46
lg038211大神终于回归EA邦了，你的思路在EA邦一直都是最牛的，就是不知道这个功能加在对冲马丁上怎么实现，如果能单独做一个EA估计效果能更好吧，紧跟大神的思路，期待出现更多的EA。

作者: ypfy0 时间: 2022-1-30 21:32
感觉是新的策略

作者: credavis 时间: 2022-1-30 22:01
感谢 lg038211 老师提出了新的数学做单思路。确实学习并扩展了思路
个人到觉得可以手工面板进行模拟测试，来验证实际效果

作者: lg038211 时间: 2022-1-31 03:17
现有的版本可以实现顺势一边测试，方法是这样：加仓面板上把顺势倍数用自定义把每一层都设置成0.02，逆势加仓倍数每一层都自定义成0.01，单边时效果就出来了。但行情逆转向另一边走时，就下不了单了，所以才在这个帖子里建议多空两条线分别运行

作者: credavis 时间: 2022-2-1 22:17
如果K线前进了一半又掉头逆行，那么仍然用方法一，1去碰瓷掉2，同时另一条线又是顺势开单了，

lg038211 老师，这种情况是怎么平仓，不是太理解，不知道老师能否给举例说明一下，谢谢

作者: lg038211 时间: 2022-2-2 02:23
本帖最后由 lg038211 于 2022-2-2 10:55 编辑

credavis 发表于 2022-2-1 22:17
如果K线前进了一半又掉头逆行，那么仍然用方法一，1去碰瓷掉2，同时另一条线又是顺势开单了，

lg038211 老 ...

个人感觉还是用净值增加后平仓的方法比较合理。
两条线在1碰瓷掉2的运用是一样的，各做各的，各自碰瓷各自这条线上的。
总盈利平仓上得所有订单一起平好一些，
因为是两条线，用仿真交易去模拟图上会有很多点单子，这时候是躺在床上用手机打字在，就先用文字表述吧：顺势向上方走一半又回头向下变成逆势的这条线会以-1碰瓷+2的形式减少亏损，而另一条顺势向下的线上的单子以-2比+1的比例在加仓增加盈利，如果是一直向下，-2的数量终究会超过+1数量而总体盈利，如果震荡，两条线就都是来回碰瓷。
当然，这是理想状态的情况，如果遇到非常规则的锯齿状行情，正好锯齿形状距离和设置的加仓间距吻合，那么亏损单是有可能会超过盈利单的，就会扛单而负重前行，所以，补单时只能补顺势的单子，加仓也只能加顺势的这条线的仓

下面的这个图是MT4里用即时价格测得欧美最近四个月的测试效果，顺2比逆1的比例，没什么盈利，但四个多月刷了1950单，而且只是模拟一条线（因为目前的对冲马丁EA也只能设置出一条线），如果有两条线，能互补，相互牵制并取长补短，不仅盈利和刷单量能提升，而且图中曲线中间的浮亏扛单不会是这么大的
微信图片_20220202032143.png

作者: credavis 时间: 2022-2-6 20:25

lg038211 发表于 2022-2-2 02:23
个人感觉还是用净值增加后平仓的方法比较合理。
两条线在1碰瓷掉2的运用是一样的，各做各的，各自碰瓷各自 ...

老师，晚上好；根据描述
1、把每个多单打包成（+2，-1）
2、把每个空单打包成（+1，-2）
3、只做顺势单，只补单顺势单

例如走势如下情况：
做多：第一组（+2，-1），然后加仓第二组（+2，-1），如果掉头，那么就平第二组（+2，-1）
开仓（+1，-2）。
如果反复的开仓和回调，行情往下，反复回调，可能会形成锯齿状，造成逆势亏损情况愈发严重；
因为不断平保了空单，然后开多单；

不知道我理解的是不是对。

按“补单时只能补顺势的单子，加仓也只能加顺势的这条线的仓”所述，好像不能解决问题；
可能我理解的有误，希望与老师一起讨论。

作者: lg038211 时间: 2022-2-7 23:04
本帖最后由 lg038211 于 2022-2-8 00:44 编辑

credavis 发表于 2022-2-6 20:25
老师，晚上好；根据描述
1、把每个多单打包成（+2，-1）
2、把每个空单打包成（+1，-2）

你好，你问的疑问没有错，如果遇到与这个策略相克的行情，确实是抗亏损状态，但抗的亏损会比普通马丁低很多，而且它不加倍，风险降低了，而收益自然也会降低，它算是个低风险刷单策略。
现在我们就举例一个与它相克的行情来看的亏损情况
首先先把它的规则列在前面，举例时方便对照：
规则1：把每个多单打包成（+2，-1）
规则2：把每个空单打包成（+1，-2）
规则3：只做顺势单，只补单顺势单。只做顺势单是当价格顺势走了设定的间隔比如100点时、且前后100点范围内没顺势的单子，即可开这个顺势单，下面的举例中会说明。

规则4：逆势时小碰瓷大，就是顺0.01去对冲逆的0.02
规则5：整体平仓

现在举例，价格在任意点A点时，打开了EA，此时A点就是起始点，不知道价格会往哪个方向顺，所以不会开单，如下图

如果行情向上走了100点（这个间距可以自己设定），到达B点，此时就判断多是顺势，开单多单（+0.02，-0.01），这是规则3和规则1，如下图

此时如果价格继续向上，盈利了就平仓，平仓后再重新开始。如果价格向下走了100点，到C点，那么空单是顺势了，开空单（+0.01，-0.02）这是规则2和规则3，如下图

这样，两个通道在一起讲，容易混淆，我分开表示，如下图，左边是多通道开单，右边是空通道开单，都是这次的交易，只是分成两个图而已，如下图
C１.png

如果此时，价格如果从C又向上走，并且超过B点100点（也就是向上走了200点），那么又变成多单顺势继续开单，用的是规则1和规则3，一直向上走，且不回头，就每隔100点加仓多单，直到总体盈利全平。反之如果向下不回头的走，也是这种情况整体平仓。这个都理解，不画图了。
重点说下锯齿状，此时，价格如果从C又继续向下走100点到D点又回头，该这么加仓和开单呢，多单是逆势不开单，空单是顺势开单，用的规则1和规则3，如下图

，
到D点后又回头向上100点到E点，空单又变成逆势不开单，多单是顺势开单，用的规则1和规则3，如下图

锯齿状的话这时该向下了，E点价格向下走，则B点的-0.01会碰瓷E点的+0.02，用的是规则4，如下图

此时价格又向上走超过E点，多单通道的E点的原+0.02顺势单，会补单。空单通道的D和C会碰瓷对冲，用的规则3和规则4，如下图

因为是举例最坏的锯齿状价格走势，所以价格此时又向下到下一个间隔点F，这时，多单是逆势不开单。空单是顺势在F点开单，且价格在经过E时，补单顺势的-0.02，经过D时，不补单逆势的+0.01，用的规则3，如下图

如此反复，就是下图的效果：

多单一共是0.09手，空单是0.08手，基本上是锁住的（除非上面这个例子中空单每次不发生碰瓷，但只要把碰瓷盈利设置小一点，也不是问题），期间来回碰瓷会让有些小的“相对盈利”，再加上行情大单边或横向震荡时就会产生“绝对盈利”，最终能累加成整体盈利平仓，如果一直这样向下锯齿状走，可能多空比例会失衡，但也在应该也在大锁住的框架内，比普通的马丁抗风险能力要强的多，因为这个策略不怕大单边，也不怕横向震荡，最坏的锯齿状行情只要间距和碰瓷参数设置的好，风险也相对小些，这就是田忌赛马这个策略的完整版，不需要任何指标，纯数学原理，这个策略在编程逻辑上存在矛盾，不一定能写出EA来，所以更多的愿望是希望大家一起研究和讨论，把这对冲马丁再做进一步提升，给EA邦的兄弟们带来更大的帮助

作者: 唐老师 时间: 2022-2-16 10:53

lg038211 发表于 2022-2-7 23:04
你好，你问的疑问没有错，如果遇到与这个策略相克的行情，确实是抗亏损状态，但抗的亏损会比普通马丁低很 ...

这个回复说的清晰，我们内部讨论一下是否能实现，特别是还有没有漏洞。

作者: 唐老师 时间: 2022-2-16 11:31
我们讨论了一下，这个策略可能是有点问题，就是很大概率会出现上边多单0.02，下边空单0.02，当然，中间还有一些单子，但是这上边和下边的0.02相当于是天地锁，很难解开，就像你上面最后一张图中的情况。

作者: lxcxxxxxx 时间: 2022-2-16 22:51
lg038211，你确实有些好想法，根据你在对冲ea里提的一个意见:“对冲最下面的手数最大的单”，我扩展了一下，再结合我自己的一个策论，写了个对冲最大亏损的单的ea，模拟非常好，就是慢，跑了去年的黄金，一天跑一个月，最大回撤20，一年两倍多。目前都实盘了，一天一个点的盈利。我争取把你这和思路写出来。

作者: lg038211 时间: 2022-2-19 16:26

lxcxxxxxx 发表于 2022-2-16 22:51
lg038211，你确实有些好想法，根据你在对冲ea里提的一个意见:“对冲最下面的手数最大的单”，我扩展了一下 ...

你好，你说的是哪个策略，我的想法多，但总是找不到一个持久有效的，你说的是哪个帖子，你用的是哪一种方法，能否分享一下，研究外汇是我的兴趣爱好，我也很乐意与汇友交流研究

作者: lg038211 时间: 2022-2-19 17:03

唐老师发表于 2022-2-16 11:31
我们讨论了一下，这个策略可能是有点问题，就是很大概率会出现上边多单0.02，下边空单0.02，当然，中间还有 ...

能否这样，在总体盈利是增长的情况下，把对锁的单子一对一对的分时分批平掉。

作者: lxcxxxxxx 时间: 2022-2-22 09:30

lg038211 发表于 2022-2-19 16:26
你好，你说的是哪个策略，我的想法多，但总是找不到一个持久有效的，你说的是哪个帖子，你用的是哪一种方 ...

就是Hedging对冲EA，ea邦下载的是对冲亏损点数最大的单或者nvm，我看了你的意见，改成了对冲亏损金额最大的单并且自动nvm,效果不错。
另外，你对PairsStop这个ea有没有感觉，我看到网友提议加入对冲，我写进去了用盈利单来对冲亏损最大的单并且自动nvm，能平几单就平几单，但是一旦回撤就平至少一单。回测时，实际上ea绝大多数只平了亏损最大单，盈利达不到对冲几单就启动了回撤对冲1单，效果很一般。我认为PairsStop还是很不错的，即盈利又刷单，并且浮亏小，安全，但是盈利偏少，最近正在研究如何提高盈利和更加安全。

作者: lg038211 时间: 2022-2-26 11:13

lxcxxxxxx 发表于 2022-2-22 09:30
就是Hedging对冲EA，ea邦下载的是对冲亏损点数最大的单或者nvm，我看了你的意见，改成了对冲亏损金额最大 ...

这个策略还没试过呢，改天试下，nvm对冲是（所有盈利单的盈利）去对冲（每个亏损单的一部分），相当于用总盈利把每个亏损单都剥层皮下来，并不是只对冲最大的亏损单啊

作者: lxcxxxxxx 时间: 2022-3-6 20:05

lg038211 发表于 2022-2-26 11:13
这个策略还没试过呢，改天试下，nvm对冲是（所有盈利单的盈利）去对冲（每个亏损单的一部分），相当于用 ...

nvm，对冲每个亏损单的一部分我也试了，效果似乎确实比直接平亏损最大单好。但是用Hedging对冲EA黄金还是在2021年8月爆仓，当然我是有修改的，不完全是Hedging对冲EA，我加入了更安全的逆势加仓策略。

用PairsStop对冲刷单EA则没有爆，我也修改了这个ea，主要是修改成一定点数范围内不会无限加仓，并且加入了对冲概念，当超过若干单后，用所有的盈利单对冲最大亏损单。对冲可选，当不对冲时黄金2021年8月只回撤40+%，但全年盈利才20+%；用对冲则回撤70+%，但全年盈利50+%，并且除了8月的回撤其他的回撤都不超过10%。如果计算进返佣，30000多单，返佣都快赶上盈利了。

我在论坛里找不到PairsStop对冲刷单EA的讨论，所以很少来论坛看了，但我觉得PairsStop对冲刷单EA一定是个刷单神器。

作者: lg038211 时间: 2022-3-7 12:06

lxcxxxxxx 发表于 2022-3-6 20:05
nvm，对冲每个亏损单的一部分我也试了，效果似乎确实比直接平亏损最大单好。但是用Hedging对冲EA黄金还是 ...

看了这个刷单策略，赞同你的思路，是顺势突破，单边行情时很有优势，震荡时会有些风险。所以适合黄金波动大的品种，刷单也是一种盈利，一个ea一天能有1％的收益就是非常好策略了，只要风控没问题，可以用

作者: lxcxxxxxx 时间: 2022-3-7 19:32

lg038211 发表于 2022-3-7 12:06
看了这个刷单策略，赞同你的思路，是顺势突破，单边行情时很有优势，震荡时会有些风险。所以适合黄金波动 ...

是的，振荡还会导致单多，长期浮亏无法获利平仓，所以我加入了对冲。已经试验了几种对冲方式了，“NVM对冲部分手数”在这个ea就不如我自己弄的“对冲亏损最大的单”了。

其实这个ea到底该不该加入对冲我也拿不准，但我回测的，如果不对冲，每年都有一两个月处于长期浮亏，无法获利平仓，必须走出一个大单边才获利平仓。

我去开一个这个ea的讨论帖，看看坛友们对这个ea有没有好的想法。

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