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标题: 对冲马丁的对冲功能新思路 [打印本页]

作者: wjwj999 时间: 2021-10-16 16:57
标题: 对冲马丁的对冲功能新思路
本帖最后由 EA邦高老师于 2021-12-9 09:53 编辑

马丁的最大风险就是碰到大趋势时逆势的仓位会越加越重至爆仓，那么对冲功能在理论上应该能很好地针对这一问题做点文章，原贴是仅针对反向对冲功能所写，下面又举一反三后想到其实可以针对所有对冲就又重新编辑了一下，这里以反向对冲举例讲一下这个思路。目前的反向对冲功能是用顺势的盈利单来对冲最远处的逆势单，加上百分比后还可以对冲更多，但是实际在盘中很难发挥这样的作用，因为当出现大的趋势行情时，虽然顺势单有盈利，但是最远的逆势单已经浮亏很多，除非顺势的仓位很重有可能对冲掉一点点逆势单，但是就要求顺势单起始手数就要很重，那么这样设置的话逆势的起始手数也就变得很重，而逆势手数很重的话却又加速了爆仓的机率，而且这么动态的仓位变化在逻辑上就很混乱，目前的情况就是反向对冲发挥作用的机率很小，那么可以有这样的一个办法来缓解这个问题，就是增加一个功能:"最远单/最近单“按钮来切换选择对冲哪个位置的单子，这时就可以不去对冲最远的逆势单，而是从最近的逆势单开始对冲，这样做的好处有两点，一是最近的逆势单亏损点数是最小的，很容易就被盈利单对冲掉，第二点也是从我上一个增加对冲启动的仓位限制功能上得到的启发，就是最远的逆势单虽然浮亏点数最多，但是手数却是最小的，所以不论亏多少点浮亏金额也不是很大，而根据马丁的成倍加仓的原理最近的逆势单一定是手数最重的，所以它才是最危险的因素，所以就应该拿最危险的因素来开刀才能解决风险的根源，只有加上这个功能才能真正发挥在风险来临时反向对冲该有的作用。虽然不是完美解决马丁逆势加仓在趋势行情的爆仓问题，但是最起码在最危险时反向对冲站了出来或多或少会降低一部分风险的。请唐老师团队评估一下这个思路。

作者: wjwj999 时间: 2021-10-16 17:08
本帖最后由 wjwj999 于 2021-10-16 23:39 编辑

从另一个角度讲，最远的0.01手和最近的0.01手亏损相同点数时产生的亏损金额是一样的，所以不论对冲最远还是最近的0.01手都是一样发挥降低仓位的作用，而对冲最近的0.01手比对冲最远的0.01手容易很多，同时因为离得最近，所以还能对冲掉更多的手数，所以只要把总手数减下来对风险的降低都是有好处的。

作者: wjwj999 时间: 2021-10-16 21:15
本帖最后由 wjwj999 于 2021-10-17 00:36 编辑

其实这个功能不仅仅是对反向对冲的，用在别的对冲功能中一样有很好的效果，比如用末单对冲时，离末单最近的就是次末单，也是除了末单外最重的仓位，那么用最末单的盈利来对冲这个次末单后，整体的手数会少一大截，即使行情再继续沿逆势方向走也比原来用最末单对冲最远的最小手数的单子后的风险小很多。总之就是，只要发生对冲就对最近的手数来开刀，否则目前的对冲最远的单子就是隔靴搔痒，难见成效。

作者: chaore987 时间: 2021-10-16 21:32
这思路牛逼啊，佩服

作者: wjwj999 时间: 2021-10-16 22:00
本帖最后由 wjwj999 于 2021-10-17 00:37 编辑

chaore987 发表于 2021-10-16 21:32
这思路牛逼啊，佩服

谢谢指点，我的研究一直是致力于控制风险，防止爆仓，连本金都保不住，那么不管你赚多少钱早晚是要清零的。我们要清楚每次爆仓的本质在哪里，经过用马丁跑各种策略后的爆仓经历来看，其实都是因为加仓到最后面的最大手数导致很小的价格波动都会产生巨大的亏损，而光凭最前面的小仓位是根本不会爆仓的，不论有还是没有前面那些小仓位都不影响最后的结局，所以问题的根源就是最后面的大仓位，目前的对冲功能只是一个皮毛功能，还需要各位大神继续发挥聪明才智完善起来。

作者: chaore987 时间: 2021-10-17 14:46
确实是很实用的思路，但有一个问题，如果一直是对冲最近的单子，那么那最远的单子怎么处理？

作者: wjwj999 时间: 2021-10-17 16:17
本帖最后由 wjwj999 于 2021-10-17 22:47 编辑

chaore987 发表于 2021-10-17 14:46
确实是很实用的思路，但有一个问题，如果一直是对冲最近的单子，那么那最远的单子怎么处理？ ...

欢迎提出你的问题，我来给你解释一下，首先我们用最近单对冲的功能的目的是在大趋势行情时降低爆仓风险，那么不知道你观察没有，在大趋势行情时，从最开始的初始仓位开仓到后面加了很多层的仓位后，我们在意最远单子的原因是因为最远的单子距离现价最远，它的浮亏点数是最多的，说白点就是从人的心理上来说最着急想把这种视觉上距离最远的单子处理掉，但是由于最初仓位的手数也是最小的，所以在实盘的所有单子中你能看到其实这笔最远单子亏损的金额反倒不是最多的，甚至有可能是最少的，反倒是后面越加越重的单子亏得越来越多，这里用一个爆仓时的亏损情况来说更明白，如图所示 1634479426(1).jpg

，最远的单子是初始的0.01手爆仓时才亏损72.51刀（被图片水印挡住了），而次末单1.28手却亏损了3243刀，最远的0.01手的亏损跟3243刀比简直是微不足道，那么这时用末单的2.56手去对冲最远的单子的话账户就回血了70多刀，根据末单对冲的原理有可能对后面的0.02手和0.04手甚至0.08手都有可能对冲掉一部份，但是加在起都不到1000刀，而此时账户的浮亏已经达到了8000多刀，对整体账户的挽救根本就是杯水车薪，知道了爆仓真正的罪魁祸首是后面的大手数那么只要对这些大手数做文章就可以避免爆仓。即用2.56手去对冲离现价最近的单子即1.28手才是最见效果的，而且最近单子1.28手由于亏损点数不多，不需要行情走很远就很容易对冲掉很大部份，结果就是2.56手的盈利会有盈余而能冲掉更多的单子，因为这些最近的单子如1.28手、0.64手等都是很重的手数，价格有一点小波动就会造成很大的盈亏变化，这是用最近单对冲的目的（上面的图只是举例好说明，到最后才去对冲也挽救不了账户的风险）。把最近的最重的仓位处理掉后，即使最远的单子越来越远但是只要不会爆仓，价格还会反复，而且既然是马丁就还有逆势加仓功能，有的是机会折返回去把它处理掉的。第二点，由于我们有了最近单的对冲功能，那么每一层单子都是和它下一层单子的命运相连，如果价格反转那么就可能逐层的对冲或者最后全部止盈出掉，如果行情继续反向走，那么这个最远的但又是最小手数的单子也不会对账户构成多大的风险，总之就是为了防止爆仓而采取的一个折衷的办法，鱼与熊掌不可兼得，不可能说又想把最远的单子对冲掉又想把最重仓位对冲掉，这个逻辑很难，还需要继续挖掘新思路。

作者: EA邦高老师 时间: 2021-10-18 10:07
收到，关于你以上提到的方案，我们先评估下。但是功能若是这样的话，会出现一个新的问题，就是现有的持仓很长时间都出不掉。还有就是若是最近的反向对冲单出掉后，现在有可能同时满足逆势加仓和反向对冲，现在相当于就是把最近的一笔逆势订单不断的往顺势方向移动，一旦行情回调或反向的时候，现有持仓的订单很难出掉。

作者: seanyue 时间: 2021-10-18 10:33

wjwj999 发表于 2021-10-17 16:17
欢迎提出你的问题，我来给你解释一下，首先我们用最近单对冲的功能的目的是在大趋势行情时降低爆仓风险， ...

之所以倍数加仓就是为了用，很小的回调就能冲掉之前的单子。你每次都把最近的单子冲掉，后面将无法对冲，除非彻底转势。

我不知道你加仓间隔是多少。

1-2-3-4-5层，你5冲掉4，那么5应该还没走到4对吧，否则4就回本不用对冲了。
当你5干掉4的一瞬间难道不触发加仓把4加回来么？新加的4，和3的距离比原来还远，继续回调还好说。
如果延续趋势，你又加5怎么办，5再冲4。重复上面动作结果4和3距离越来越远。

作者: wjwj999 时间: 2021-10-18 10:54
本帖最后由 wjwj999 于 2021-10-18 11:03 编辑

EA邦高老师发表于 2021-10-18 10:07
收到，关于你以上提到的方案，我们先评估下。但是功能若是这样的话，会出现一个新的问题，就是现有的持仓很 ...

我明白高老师的意思，我是考虑过这个问题后才提出的这个功能，这个功能是在防止爆仓上做的工作，最远的单子即使短期对冲不掉也不会影响账户的安全性，因为它们手数太小了，像我举例的图，即使在爆仓一刻才亏了70多美元，而最近的单子由于手数是最重的，是爆仓的直接根源，马丁的使用者爆仓的原因全是毁在了最重的仓位上，不能为了处理最远的小单而冒爆仓的风险，因为行情的涨跌是未知的，所以不可能又想把最远的小单处理掉又把最重的仓位处理掉，目前能想到的功能只能从最近的单子对冲着手。

作者: wjwj999 时间: 2021-10-18 11:00
本帖最后由 wjwj999 于 2021-10-18 14:44 编辑

seanyue 发表于 2021-10-18 10:33
之所以倍数加仓就是为了用，很小的回调就能冲掉之前的单子。你每次都把最近的单子冲掉，后面将无法对冲， ...

你好，观迎你的问题，我来给你解答这个问题，当第5单冲掉第4单后，那么由于原第4单的逆势加仓条件依然满足所以会马上补上4，这时的价格应该是比原第4单的价格更靠近现价，那么这时最重的第5单已经不存在了，我们不能只考虑价格回调（这个回调用得比较乱，我这里的意思是价格按逆势单的方向回头的意思，能明白就行）这一个方向，如果回调了那么不管会不会继续对冲或者止盈账户都是越来越安全地回血了，而如果价格不回调而是继续沿逆势的方向走呢，那么最重的手数就是4而没有5存在了，这时即使再走到5的位置由于4的位置发生了后移，那么5开仓的条件又不成立了，所以要继续往后走才能开5，这时就达到了降低风险的作用，而爆仓的风险就是后面这些越加越重的仓，而不是前面那些个1.2.3这些小单。这个功能就是为了防止马丁的爆仓的风控作用，至于怎么处理掉最远的首单那要看你的整体策略（包括止盈方式是整体还是单独，止盈的点数是200还是100，是否启动其他的对冲等等，是个很复杂的体系），但是风险是越来越小了，把马丁的风险降低到越来越小不好吗？

作者: wjwj999 时间: 2021-10-18 11:08
这里向大家再次声明，由于本人能力有限，目前只观注各种策略的风险如何解除，至于如何盈利得更多或者胜率的提高思路暂时没有研究，所以观注我贴子的朋友不要误会我的原意哦，至于怎么提高胜率和盈利率那么就请有思路的大神多多建议就好

作者: wjwj999 时间: 2021-10-18 11:44
本帖最后由 wjwj999 于 2021-10-18 14:46 编辑

大家想问题要多从本质上出发，其实使用对冲的原因就是已经发生了很大逆势的加仓，是需要尽快减轻这种浮亏的目的，没人说用马丁的逆势加仓是为了赚钱的，使用马丁逆势加仓的目的是在开仓后方向没有按开仓方向走而是反向成为了亏损单时要通过下一笔手数的翻倍能快速拉回亏损，当然赚钱是我们的最终目的，但是摆在逆势加仓马丁眼前的最紧要问题不是赚多少而是什么时候亏损能回来才是第一点，如果亏损都不能回血那么哪来的赚钱呢，不要对浮亏不在乎，甚至认为是理所当然，浮亏就是一颗定时炸弹，要时刻对浮亏保持敬畏，否则就是竹篮打水一场空。一定要牢记“只有你不亏钱后你才能赚钱”。

作者: seanyue 时间: 2021-10-18 14:45

wjwj999 发表于 2021-10-18 11:00
你好，观迎你的问题，我来给你解答这个问题，当5冲掉4后，那么由于逆势条件满足可能会马上补上4，这时的价 ...

如你图中所示，你是用2.56冲1.28也就是9层冲掉8层。
那么如果冲8之后马上新开，并且又延续趋势加到9层。之后8，9反复对冲。末单看似没有了。
但是6，7层的亏损将如何降低。

作者: wjwj999 时间: 2021-10-18 14:55
本帖最后由 wjwj999 于 2021-10-18 15:29 编辑

seanyue 发表于 2021-10-18 14:45
如你图中所示，你是用2.56冲1.28也就是9层冲掉8层。
那么如果冲8之后马上新开，并且又延续趋势加到9层。 ...

感谢提问，我来给你解释一下。第一，当9把8对冲掉后，如你所说，一定是没有到8才会发生，那么立即补第8单时这个第8单的位置就又往后面移了，这时在原第9单位置就不会再开第9单，而是往后再移动满足条件才行，这就需要行情继续逆势才行，如果逆势行情再猛烈些那么就会在原第9单的位置才开出第8单的仓位，从一定程度就比原策略降低了风险，同理第二点第7单的处理是要用第8单的盈利来对冲第7单（第9单去对冲第8单是不会把轻易把第8单全部对冲掉的，因为第8单的手数也很大，即使真把第8单全部对冲掉了那只能说明行情的回调太大了，那样7单以上的总亏损都在回血了，是更安全了），因为行情不会一直往某一个方向走，同时你是马丁的逆势加仓，以此类推逐渐都会平掉的，如果按原对冲功能这个第6、7、8单都是根本不会在前期对冲的，因为上面还有第1、2、3、4、5单在等着对冲，而在开出第6、7、8、9这几手的加仓时账户已经巨大亏损，我再重复一下，我们在意这1、2、3、4、5这几单是因为这几个前面的单子是距离现价最远的，但是在金额上这几单的亏损金额在整个账户中根本就没有决定性作用，爆仓的原因是最后面这些大单，这个功能是解决马丁策略生与死的问题，主要矛盾和次要矛盾一定要分清楚。

作者: wjwj999 时间: 2021-10-18 15:04
本帖最后由 wjwj999 于 2021-11-11 14:52 编辑

打个比喻看能不能理解，社会的坏人有两种，一种是小地痞偶尔惹惹事，一种是黑社会大恶人杀人放火，第一种就是我上面的1、2、3、4、5、6单，第二种就是我上面的7、8、9单，小地痞虽然不务正业但是不至于扰乱整个社会的大发展，你不尽快处理掉黑社会大恶人而是总是先教育小地痞那么随时有可能被黑社会大恶人搞出危害整个社会的大事件，而只有先把黑社会大恶人除掉，剩下的时间可以慢慢对小地痞逐渐感化就和谐地解决了这个社会问题。这个比喻我觉得很形象，但是如果还是不理解就当个笑话听哈

作者: seanyue 时间: 2021-10-18 15:37
0.01*1000=10 和 0.1*100=10

一个是小仓位大亏损点数，一个是大仓位小亏损。亏损都是一样的。但是越到尾部的加仓越容易解套，因为他所需要的反弹点数越少。
不是所有行情都是V型，100起步走到900再回到100，很多行情上一个台阶就会在之上维持很长一段时间。原来对冲会利用这段维持震荡反复对冲之前的订单，直至剩余到尾单。
而如果每次都从后面开始对冲那么将是反复对冲6789。因为有5在将不断反复加仓6789。
你也说了，前面单子很轻很容易冲掉，那么全面解套的时间和可能性将比从后面开始对冲要大。

作者: wjwj999 时间: 2021-10-18 15:54
本帖最后由 wjwj999 于 2021-10-18 15:58 编辑

seanyue 发表于 2021-10-18 15:37
0.01*1000=10 和 0.1*100=10

一个是小仓位大亏损点数，一个是大仓位小亏损。亏损都是一样的。但是越到尾部 ...

0.01*1000=10 和 0.1*100=10

一个是小仓位大亏损点数，一个是大仓位小亏损。亏损都是一样的。但是越到尾部的加仓越容易解套，因为他所需要的反弹点数越少。
不是所有行情都是V型，100起步走到900再回到100，很多行情上一个台阶就会在之上维持很长一段时间。原来对冲会利用这段维持震荡反复对冲之前的订单，直至剩余到尾单。
而如果每次都从后面开始对冲那么将是反复对冲6789。因为有5在将不断反复加仓6789。
你也说了，前面单子很轻很容易冲掉，那么全面解套的时间和可能性将比从后面开始对冲要大。

欢迎探讨，没有听明白你说的越到尾部的加仓越容易解套是什么意思？回答你的三个问题，第一个，行情在维持一段时间的对冲时还是要对前面的小单先对冲的话那么剩下的还是大手数的单子，不是说理想的一定会在维持震荡这段时间把除尾单的所有单子都对冲掉的，行情是没有规律的，只要有有剩余单，那么剩下的一定是最大的手数，只要大手数不对冲掉那么风险依旧。第二点，不是说6789之间反复对冲，每层都只是和它的上一层单子连在一起，如果第7单对冲掉后，那么第6单就要对冲第5单了，这些是紧密连在一起的，不能孤立来看。第三点，前面单子很容易对冲掉，但是它们的亏损点数也是最多的，假如最末单盈利1000点（最末单总手数大，这里是说最末单的总盈利），第一单亏损500点，那么按只要盈利对冲的话最多对冲掉第一个0.01手和第二个0.01手就没有作用了，如果从最近单对冲的话，次末单有可能亏损100点，那是要对冲掉9-10个0.01手，这种减负的差距可是不一样的结果。

作者: wjwj999 时间: 2021-10-18 16:25
本帖最后由 wjwj999 于 2021-10-18 16:40 编辑

seanyue 发表于 2021-10-18 15:37
0.01*1000=10 和 0.1*100=10

一个是小仓位大亏损点数，一个是大仓位小亏损。亏损都是一样的。但是越到尾部 ...

我想可能你说越到尾部加仓越容易解套的意思是尾单的手数最重，最容易把前面的单子对冲干净的意思吧，但这只是维持在不继续加仓甚至返转的情况，但是不能仅考虑一个方向的情况，不管尾单有没有对冲干净前面的小仓位，只要有尾单存在就是最大手数，如果行情继续按逆势方向走，那么就要在尾单的基础上再成倍的加仓，这就离爆仓一步之遥，这种方式就是赌行情到顶底不再继续了，但是我的思路是只要对冲就拿离尾单最近的次尾单对冲，对冲掉的手数也多，因为上一层被对冲掉一大部份单后，即使尾单补上也是按上一层被对冲掉之后的仓位翻倍，会比原策略的尾单少很多，一点也不怕后面再怎么逆势的行情。这都是降低风险的办法，我不去赌单边趋势行情是否到顶底了，所以不用怕任何单边大趋势。

作者: seanyue 时间: 2021-10-18 16:42
360截图20211018162921676.png

1-7，越到尾单越容易解套，7虽然仓位最重，但是反弹到红色位置他就不亏钱了。

而一个大趋势下来可能之后不会马上V型反转，如果走蓝色线的走势会走很长时间，反复对冲尾单。解决什么问题？有5在就会反复6，7。
只有NvM逐层减仓，或者从头开始Nv1各个对冲才会在震荡时间内达到减少持仓的目的。
反弹开始7对1。震荡再加回7，7对2。再加回7，再冲3。震荡中减仓。

作者: wjwj999 时间: 2021-10-18 17:00
本帖最后由 wjwj999 于 2021-10-18 17:18 编辑

seanyue 发表于 2021-10-18 16:42
1-7，越到尾单越容易解套，7虽然仓位最重，但是反弹到红色位置他就不亏钱了。

而一个大趋势下来可能之后 ...

你好，感谢提问，我来回答你的问题，第一点，你这个图是是行情在这个第7单后走成趋势的底了，如果趋势继续往下走怎么办?在加第3单时会想到后面会有第4单吗？在加第4单时会想到后面会有第5单吗？你可能会说继续往下之前已经对冲掉1、2、3了,那么你看，即使对冲掉4、5了那还有6、7这种最大手数的单子，即使你说有可能把6都对冲干净了，那这毕竟是理想的情况。我们做回测和制定计划是要考虑的是最不理想的情况哦，那就继续加第8.9.10。。。。，我这里不管上面还有没有第1、2、3..这些小单，你只是从第1单开始对冲，下面的单子永远是最后被对冲，后面6、7、8的仓位可想而知已经很大，再往后翻倍加随时会爆仓的，这不就是经典的马丁的爆仓方式吗？我前面的图已经说过，对冲前面的几笔根本不解决问题，我们对冲的是离尾单最近的次尾单，不是尾单，是要解决爆仓的问题。我们要考虑的是任何极端行情都要有解决的办法，而不是设定这样一种在7的位置还没有爆仓前就走到了底的情况。第二点，5、6、7不是单独的6、7对冲，7把6对冲掉那么就变成6对冲5，他们是种连带关系，不是说只有6全部对冲掉才再对冲5，是只要没有7那么6就要对冲5了，永远是下层对冲上层的关系。

作者: seanyue 时间: 2021-10-18 17:19

wjwj999 发表于 2021-10-18 17:00
你好，感谢提问，我来回答你的问题，第一点，你这个图是是行情在这个第7单后走成趋势的底了，如果趋势继续 ...

你不要关注图上数字，那只是个演示，逻辑都是一样的。
你自己用你自己的加仓间隔和手数列个表格算一下。

360截图20211018171556973.png

作者: wjwj999 时间: 2021-10-18 17:31

seanyue 发表于 2021-10-18 17:19
你不要关注图上数字，那只是个演示，逻辑都是一样的。
你自己用你自己的加仓间隔和手数列个表格算一下。
...

你好，我也提问一下你，如果你的第7单后继续下跌，你最多能加到第几笔不爆仓，中间允许发生末单对冲最远单功能

作者: seanyue 时间: 2021-10-18 18:08

wjwj999 发表于 2021-10-18 17:31
你好，我也提问一下你，如果你的第7单后继续下跌，你最多能加到第几笔不爆仓，中间允许发生末单对冲最远 ...

问这个没意义，每个人的资金和起步仓位，加仓都不一样。我单一品种能抗15层。

作者: wjwj999 时间: 2021-10-18 18:30
本帖最后由 wjwj999 于 2021-10-18 18:35 编辑

seanyue 发表于 2021-10-18 18:08
问这个没意义，每个人的资金和起步仓位，加仓都不一样。我单一品种能抗15层。

...

那你15层之后的结局不还是爆仓嘛，如果是多品种那不是爆得更快，那前面折腾的有什么意义呢，我问你的目的是你看有什么解决办法，而不是关心你能扛到多少层，我这个功能是防止爆仓的，即使最后是15笔0.01那对账户来说都是没有影响的哦，想赚钱要先守得住本金哦。

作者: wjwj999 时间: 2021-10-18 18:31
好了，不多说了，说多了都是抬杠话，你自己考虑吧

作者: chaore987 时间: 2021-10-18 18:42
小地痞和黑社会的比喻太贴切了，楼主有才

作者: chaore987 时间: 2021-10-18 18:49

seanyue 发表于 2021-10-18 18:08
问这个没意义，每个人的资金和起步仓位，加仓都不一样。我单一品种能抗15层。

...

你这抗到15层也不是解决办法啊，抗到25层也不行啊，得拿出办法来

作者: mchal 时间: 2021-10-18 19:07
以我对对冲马丁的一些回测经验，我感觉通过调大加仓间距，调低加仓倍数，或者采用末单累加的方式也许对收益/回撤比的提升都会比这个帮助会大。
要是这个功能开发出来了希望楼主贴出回测对比来展示一下这个功能对提升交易效果的帮助吧~
祝交易顺利。

作者: wjwj999 时间: 2021-10-18 23:49
本帖最后由 wjwj999 于 2021-10-18 23:53 编辑

mchal 发表于 2021-10-18 19:07
以我对对冲马丁的一些回测经验，我感觉通过调大加仓间距，调低加仓倍数，或者采用末单累加的方式也许对收 ...

你们还是没有理解我这个功能，这个功能不是单独使用的，要配合整个策略体系，尤其是加上了对冲启动仓位下限这个功能后，在小仓位时不启动，在账户濒临爆仓时才要启动，目的是降低爆仓的发生，不是随便就用的，是个保命技能。而且通过对最近的次末单的反复对冲，产生了将次末单下移到最低部的作用，还有很多作用可以继续挖掘组合。

作者: seanyue 时间: 2021-10-19 08:50

mchal 发表于 2021-10-18 19:07
以我对对冲马丁的一些回测经验，我感觉通过调大加仓间距，调低加仓倍数，或者采用末单累加的方式也许对收 ...

正解！楼主那种翻倍加仓什么对冲也扛不住。

作者: qwerasdfzxcv 时间: 2021-10-19 10:30
频繁对冲的思路跟马丁加仓本身就矛盾。又快速加仓，又快速对冲，自相抵消。要解决问题，最好先关闭其中之一。

作者: qwerasdfzxcv 时间: 2021-10-19 10:32
对冲应该是用来解决顺势加仓但是行情是假突破的单子，而不要用来解锁逆势加仓。逆势加仓的结果是要准备爆仓。

作者: qwerasdfzxcv 时间: 2021-10-19 10:38
假设加仓（和开仓）的手数是不固定的，那么随着逐渐有些订单被平掉，最“远”的订单通常是亏损最大的——因为最不容易产生利润平仓，多少反弹都无法盈利平仓；而最近的订单通常是亏损最少的，一个反弹就容易盈利平仓。

作者: qwerasdfzxcv 时间: 2021-10-19 11:31
马丁要动态避免“账户濒临爆仓”，就要砍仓然后关闭马丁，砍仓时不能再自动开仓。

作者: wjwj999 时间: 2021-10-19 11:38

westwu 发表于 2021-10-19 10:32
对冲应该是用来解决顺势加仓但是行情是假突破的单子，而不要用来解锁逆势加仓。逆势加仓的结果是要准备爆仓 ...

谢谢大咖的提醒，你这个观点又给我提供了新的思路，多交流还是有好处的，总能碰出新的火花。

作者: chaore987 时间: 2021-10-19 11:50

wjwj999 发表于 2021-10-19 11:38
谢谢大咖的提醒，你这个观点又给我提供了新的思路，多交流还是有好处的，总能碰出新的火花。
...

你们这些大神都太牛，那一句话能想到什么思路？

作者: chaore987 时间: 2021-10-26 21:48
最近趋势行情爆了不少马丁策略，跳出来想了一下，楼主的最近单对冲功能确实是防止爆仓的一个办法，不知道唐老师他们什么时候能把这个最近单对冲的功能写出来，我也想用一下这个功能

作者: wjwj999 时间: 2021-10-26 22:57
是的，大单边趋势行情时，不能只想着怎么把最远的单子对冲掉，对冲他们对降低爆仓的风险没有任何作用，爆仓的风险是最近的最大手数

作者: wjwj999 时间: 2021-10-29 20:36
有一个朋友会写简单的代码，把这个思路简单地写了一下，跑出来的效果不错，符合我的预期，对大单边行情有很好的解决效果，就等唐老师团队加在对冲马丁上了

作者: chaore987 时间: 2021-11-5 08:34

wjwj999 发表于 2021-10-29 20:36
有一个朋友会写简单的代码，把这个思路简单地写了一下，跑出来的效果不错，符合我的预期，对大单边行情有很 ...

有一定的道理，期待唐老师把这个功能加上

作者: wjwj999 时间: 2021-11-11 09:42

chaore987 发表于 2021-11-5 08:34
有一定的道理，期待唐老师把这个功能加上

谢谢你的认可，高老师已经回复我，正在排队加这个功能，耐心等下一个版本就差不多，有思路多多交流吧。

作者: wjwj999 时间: 2021-11-11 09:57
本帖最后由 wjwj999 于 2021-11-11 09:59 编辑

其实对冲虽然有一定的减小风险的作用，但是有一个问题就是丢失了最大的仓位也会导致余仓的平仓时间延长，只要逆势单不全部平掉那么逆势的风险就会一直在，正所谓鱼与熊掌不可兼得就是这个道理，所以不论哪种对冲都不是说能完美解决大单边时的办法，其实到目前为止任何一个功能都不可能单独解决马丁在大单边时的爆仓问题，说降低加仓倍数或者增大加仓间隔的做法也只是一个因素罢了，因为行情是未知的，下一步谁知道会怎么走呢，必须通过整体系统的多种功能配合来逐渐化解这种危机。所以没有必要对我想到的功能进行否定或者抨击，因为我讲得自认为再清楚有些人还是不会理解，有这精力自己多想想新的思路给对冲马丁提出新的功能才是有意义的事情。

作者: 安定恭和 时间: 2021-11-28 14:02
学习一下

作者: EA邦高老师 时间: 2021-12-9 09:54
此功能已更新，详情请访问https://www.eabang.com/bbs/forum ... &extra=page%3D1

作者: wjwj999 时间: 2021-12-9 16:13
我没说错，只要你有好的功能建议，EA邦都能做出来，希望广大邦友多多研究好的功能给EA邦，对冲马丁越来越强大对自己也是很有用的工具

作者: 阿破克烈 时间: 2021-12-10 22:53
学习学习，感谢EA邦!

作者: jf_ll 时间: 2021-12-19 16:47
学习了

作者: ww574696 时间: 2021-12-23 09:23
keyi

作者: 1076349090 时间: 2021-12-26 20:35
学习

作者: Luke 时间: 2022-1-7 11:14
每句话太长阅读起来很费劲啊，尽量简短，一句表达一个意思即可

作者: lxcxxxxxx 时间: 2022-1-10 11:41
加仓太重了

作者: wenz2022 时间: 2022-3-16 16:27
感谢

作者: Freedom669 时间: 2022-3-16 16:55

wjwj999 发表于 2021-10-18 15:04
打个比喻看能不能理解，社会的坏人有两种，一种是小地痞偶尔惹惹事，一种是黑社会大恶人杀人放火，第一种就 ...

懂了，万军丛中，先取将军首级，其他的都是渣渣，就算割掉都无所谓。杀敌一千，总要受点伤；找平衡点，预设这段亏损多少，全部出场

作者: Freedom669 时间: 2022-3-16 17:03
反向对冲里，不是有平仓顺序吗

作者: wjwj999 时间: 2022-3-17 10:30

Freedom669 发表于 2022-3-16 17:03
反向对冲里，不是有平仓顺序吗

对啊，这就是我提出来之后唐老师给加的功能啊

作者: johnnyqin 时间: 2022-12-4 21:42
ea邦居然有这么高质量的帖子  难的

其实到今天，我们完全就可以看出来应该如何正确去面对这种首单对冲还是次末单对冲的做法这个楼里主要有2派观点

1个是楼主 wjwj999 1个是持不同观点者 seanyue

楼主的核心意思是  通过末单盈利来抵销次末单盈利  可以最大程度降低仓位  减少爆仓概率
seanyue的核心是  你不从远到近的去处理订单，总归是无法根本上解套这一大批逆势单只是把加仓位置后移，没有根本减少订单总数反而可能错过一些真正可以解套之前全部订单的机会唐老师的顾虑和seanyue类似但是不如seanyue表达那样坚定
现在我来说说我的看法：
2个人都有一定道理  （交易就是这样，硬币正反面  没有绝对一方是错的  都是似是而非的）而且各自在表述自己观点的时候都会潜意识默认是在什么情况下的操作比如wjwj999  他的贴图是1个 2倍加仓  2.56  1.28  对比0.01 肯定是很明显的你处理0.01 0.02  0.04 没屁用而seanyue在贴行情图的时候也是默认了行情中的震荡是有机会一次性解决全部问题的这种讨论问题的潜意识本身就告诉了我们答案，正确的理解应该是：
1：正常情况 seanyue的处理方式正确也就是说一个ea  在95%的情况应该先对冲  首单从远到近处理
2：非正常情况或者对于某些特定ea  必须而且一定要用 wjwj999的  否则立马就死  马上爆仓
打个比喻就是一个正常情况彬彬有礼循序渐进一个是突发情况  重拳出击  不按寻常章法

最活生生的例子就是  著名的东北路  north east road 这个ea  本周  从0.03  3倍一直不停的加  我最后一眼看到的是 2个 5手多的单子  然后就有了著名的5年圣杯爆仓的事件这就是最典型的马丁标准爆仓    如果north east road  在5手单之前立刻用末单对冲次末单去做的话还是有救的至少不会爆信号所以  对于一切保命的策略  我们都要甘之如饴  虽然平时用不到  关键时候就要拿出来续命

作者: movie 时间: 2022-12-5 10:51
说白了，就是你不知道每次的回调幅度有多大；再说白了，你不知道哪次的回调最后成了反转

作者: qwerasdfzxcv 时间: 2022-12-6 11:54
本帖最后由 westwu 于 2022-12-6 12:46 编辑

johnnyqin 发表于 2022-12-4 21:42
ea邦居然有这么高质量的帖子难的

哎。关键问题在于此，但是这个描述比较“含蓄”。

实际上，EA是干什么的呢？EA不是用来代替平台来“强平”账户的，EA应该是我们用来长期经营、赚钱的！因此我们考虑EA的“是否爆仓”的观点，不能站在极端地强平关头来考虑，当一个账户浮亏了95%了，即将强平了，那么用来经营的EA就应该锁仓然后发出严重警报，因为即使它不强平仓位，平台也会要强平了。

为什么有的人喜欢纠结亏损金额最大的订单去平仓？因为平台的强平就是如此顺序的。那么这个顺序是我们“日常经营赚钱”中应该选择的简单对冲的次序吗？我们要回答一个问题，就是，假设我们将账户最大亏损的那笔订单，分散化为10笔订单，OpenPrice也还是同样位置的（因此总亏损不变），那么平台强平订单时可能就不选择这些订单了，而是去优先强平别的亏损总金额高的订单了。由此可见，平台强平的次序选择，与我们的对于订单危险性大小的选择原理相比，是“瞎扯的”，是胡乱选择订单的。以订单亏损金额或者手数大小来判断，根本不是衡量爆仓风险的客观逻辑，我们不能被这种东西蒙蔽。

随便看看我们的具有几个月持仓订单的账户，会发现，一些比较早的订单它的平均每0.01手仓位造成的亏损可能比较高，例如20美金，而一些最近的订单它的平均每0.01手仓位对应的亏损比较低，例如只有0.04美金。因此当前价格波动时，假设同样是平0.01手，此时选择前一个订单的效果是后一个订单的500倍之多。后一个订单显然我们应该用来“等”赚钱机会用的，前一个订单用来平仓止损。

也就是说，你可能平仓远端的0.01手的订单其得到的止损价值，远远大于平仓近端的0.10手的订单的止损价值。因为订单的“亏损单价”不同。

那么是不是我仅仅赞成选择“最远单”平仓？这其实要同时解决“平仓手数计算方法”问题。我先绕开一点儿，说说“最远单”这个概念。

我们计算一个方向的订单的“加权平均价”，我们知道这个平均价可以衡量一个方向所有仓位还有多久才能整体止盈，用来衡量“等”的距离。我们可以在纸上画出6、7个订单，就会发现，假设平掉同样手数的单，那么凡是选择“超过”平均价以外（远侧）的某单，平仓之后加权平均价就会向当前价格方向移动，也就是向近处移动；如果选择平均价以内（进侧）的某单平单，结果加权平均价与当前价的距离就会越来越远。因此所谓“远端”，如果嫌“最远单”条件过于苛刻的话，其实选择“以平均价划分的中位数”的那一单进行对冲，也算是远端对冲。因为其递归重复操作的结果，起码都会让止损之后的加权平均价向近处移动，希望越来越容易找到对冲单。而不是一开始容易找到，后边越来越难找到对冲单。

当然，我也知道计算平均价对许多人来比较困难，用“最远单”更简单。

我们为了控制账户的手数，并不是一味地减少多或者空的单边的手数，而是要同时降低“双边的手数”，换句话说也就是看“双边最大手数”的减仓效果。所以这是“优先进行反向对冲”的理由。如果我们纠结正向对冲，就会纠结到近端还是远端的问题。

反向对冲有什么作用？仔细看策略运用就会发现，反向对冲之后总是很快就会“被补齐手数”，以便保护账户。而一旦经常补齐手数，那么就跟我上面说的“考虑平仓之后的加权平均价的移动”不同，具体说就是“即使选择近端平仓，造成加权平均线远离，那么随后的大手数补仓（很多时候就等于锁仓效果）又会把加权平均线拉向当前价格方向”。

由此可见，假设我们用盈利来几个不同订单的不同的“平均每手亏损单价”来计算出平仓手数，考虑平仓之后立刻对加权平均价的位置的影响“是否重要”的关系，对于反向对冲最好选择最近单，因为手数最大；对于正向对冲最好选择“中位数外侧”的订单或者最远订单，为了保证整体对冲效率不会迅速下降。

因此结论是这样的：一个系统中，应该同时有两套对冲系统。每当发现要平仓的盈利单，应该将盈利分成两部分“分别保存起来”，一部分叫做“近端对冲垫”，另一部分叫做“远端对冲垫”。近端对冲垫仅用于进行反向对冲使用。而远端对冲垫用于进行最远端——注意是无所谓反向还是正向——亏损单消解使用。

作者: qwerasdfzxcv 时间: 2022-12-6 13:02

movie 发表于 2022-12-5 10:51
说白了，就是你不知道每次的回调幅度有多大；再说白了，你不知道哪次的回调最后成了反转
...

我觉得EA帮的策略普遍有个特点，就是“回避对于行情方向和细分发展阶段的研判”。当然这个是可以理解的，但是这确实造成了一些问题。

我个人觉得，其实马丁跟顺势交易不可以混合使用。马丁的策略是靠逆势仓位“等机会”，而顺势交易靠行情来了“迅速上仓位”，这是两种自相矛盾的策略。如果混合起来，那么在止损——对冲——来说就有尴尬的地方，为了照顾一方的策略必定损害另外一方。

实际上区别逆势还是顺势策略，在于对待大行情的研判。这就好像是弹簧，在弹簧正常工作范围内用马丁，那么就要“敢扛单”；在弹簧工作范围外用顺势，那么首先需要处理净头寸的错误，保护从马丁切换过来的账户永远不爆仓，然后敢于冒险、敢于幻想着这回真的让自己蒙上了一大波趋势。

不可能混合的。混合的结果就是“玩儿个寂寞”，最后虽然不爆仓，但是拉长时间看赚不到钱。

作者: johnnyqin 时间: 2022-12-7 22:20

westwu 发表于 2022-12-6 13:02
我觉得EA帮的策略普遍有个特点，就是“回避对于行情方向和细分发展阶段的研判”。当然这个是可以理解的， ...

这里面主要是有一些问题我觉得无法回避或者说大家要达成一致才能形成有效共识，我认为有如下：

1：马丁天生宿命是爆仓，过多追求马丁如何不爆仓这个有一点点本末倒置，不是说不重要而是说不能走极端，如果马丁的主要功能都是依靠如何躲避大行情爆仓，那么必然会损害马丁平日的盈利能力，大家要知道凡是漂亮的曲线必然是马丁拉出来的，其他的ea 不太可能（头皮ea受制于平台的环境，靠天吃饭，这种不算），而这样的漂亮当然是有代价的，就是会遭遇迟早而来的厄运，所以厄运是不可避免的，可以延迟可以抵销，但是不要希望根本解决问题，真正解决的时候这个ea就不是马丁ea了

2：作为马丁只有3个阶段：1阶段是正常盈利，曲线漂亮；2阶段被套但是程度不深，这个时候有机会砍仓但是也挺纠结，因为还是可以抗一抗，这个时候大概浮亏在20%-30%左右，把之前盈利补进去大概最多浮亏10%，各种心痛纠结；3阶段深套，感觉已经回天乏术，浮亏50%以上，手数超大，锁仓的话仓位用满，不锁或者说小锁，就提心吊胆，一般进入这个阶段，已经进ICU，家属准备后事。  有时候2阶段会回落到1阶段，然后正常运行，有时候2阶段直接演化成3阶段，嗝屁；核心的处理在于2阶段，而2阶段如何处理，我个人的理解就是此时整个处理逻辑就要和这款马丁的逻辑要不同（如果这款马丁逻辑本身没问题，压根儿不会进入2阶段，进入2阶段说明他已经有点神志模糊了  逻辑不同就是此前马丁的加仓的一切都要抛弃比如加仓间距倍数  之类全部作废另起炉灶），这个时候就不应该再相信他，而是应该用其他手段来救，这就是多ea存在的必要性；当然你不救也行，但是你的确也不知道这时候的2阶段是否会进入3阶段；所谓马丁优化，无非就是一年之中只要2阶段出现的次数少于或者等于3次就已经是极品了，因为我1年只需要应对2-3次而已，不难，把2阶段控制在可控范围内就行了，你控制住了2，自然就没有3，但是要解决2，必须功夫在诗外；甚至极端说，马丁哪怕么有到2阶段，在疑似2阶段，你都要收手了，你平时曲线那么漂亮，还指望一直这样下去？不收手行吗？做人不要太贪；如果被逼到要用末单去对冲次末单以防止爆仓的话，本身就已经输了，当然这是针对单个马丁单个账户的风控，实际上风控的范围是非常广的，绝对不局限在单马丁单账户之上

3：马丁还是要有方向的概念，无脑马丁对于行情的波动性耐受力太差，不可能压缩2阶段在1年3次以内，而马丁的方向性并不是指开首仓的方向性（这是孤立的一单没有用的），而是整体的方向性，用网格的思维来说，就是在某一个时间段和区域内，确定主体的方向，或者说任何的单边也好双向加仓也好都按照方向来，大乱烩之后用整体止盈，或者至少在加仓加到一半时候发现整体趋势已经反转了就需要改变加仓方向；如果一单被套都按照固定单边，或者反向来加的话，那么就丧失了整体方向性，这样的方向不能说毫无意义至少也丧失机动性，和行情本身毫无关系，如果一个加仓手法和行情毫无关系而能够战胜市场，我认为数学系教授应该早就发明出来了，但是却没有（西蒙斯应该是搞头皮的，他不可能研究这种虚无缥缈的东西），说明真正要能长久还是必须要贴着行情走，正如帖子里说的“回避对于行情方向和细分发展阶段的研判”，  对的，就是马丁要真正长寿延缓2阶段的存在或者控制2阶段，必须本身是贴近行情发展的，想一下我们的ea邦对冲马丁本身有没有贴近行情本身，如果单边大跌中，你被套一大批多单，最后依靠空单反向对冲也好，多单的单边末单对冲最远单也好，对冲次末单也好，即便最后救回来了，那也只是一个技巧而已，并没有贴近行情本身，未来是不是还能抗住，不好说

4：不管如何，eabang的对冲马丁发展了几年，到今天的确集合众人之智，把很多边角的问题都考虑到了，其中不乏诸多亮点，可谓是不考虑行情前提下，最佳的技巧性马丁ea了

作者: jsnak 时间: 2024-4-7 18:01
这篇帖子质量杠杠的，感谢各位大佬的分享

作者: hanfengzhou 时间: 2024-9-4 17:50
其实两个说的都有道理，只不过行情不可预测，鱼与熊掌不可兼得，楼主的策略用末单对冲次末单，其实是延长了账户的生命力，如果行情继续走，其实也是摆脱不了爆仓的宿命，对于NVM来说，其实也是需要行情配合，单边震荡来回交替，如果行情不配合，和楼主说的，继续走单边，那爆仓肯定会比楼主早一点。

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