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标题: Hedging对冲EA 反向对冲功能的改良 [打印本页]

作者: wjwj999 时间: 2021-10-2 16:02
标题: Hedging对冲EA 反向对冲功能的改良
本帖最后由 wjwj999 于 2021-10-3 22:07 编辑

现在在研究EA邦的对冲马丁中，发现反向对冲功能真得是一个归避风险的好功能，想到这样一个思路，就是反向对冲功能的启动条件是否可以进行一下改良，目前的反向对冲的启动条件是盈利单的盈利值减去亏损单的亏损值达到设置的金额或者点数就马上启动反向对冲，把参与这个计算过程的两方单子全平掉，其他没有参与计算的单子继续保留，假设这时盈利单方向势头很猛，会一直沿这个方向走下去，那么对冲掉的盈利单子就不会再发挥任何作用，是否可以这样改良一下：第一点，把这个盈利单的盈利值减去亏损单的亏损值的金额差值或者点数差值做为一个下限或者叫最小值，只要达到这个条件启动这个功能但是不去马上执行，也就是我们平时所说的待命状态，什么时候执行反向对冲让盈利单来决定，或者换句话说只要达到这个预设值后就自动转到盈利单的止盈命令上，盈利单如果有止盈设置那么就可以一直等到盈利单发生止盈时再发生对冲把部分亏损单带走，盈利单止盈设得比反向对冲盈利值高那么止盈的获利会更多，这时有可能带走的反向亏损单也会更多，这在我后面第二点会说。而反过来如果达到这个预设值后虽然又按盈利方向走了一段距离但是没有达到盈利单的止盈设置启动点位而回落到这个反向对冲面板设置的盈利单盈利的最小值时就可以马上执行反向对冲，这个逻辑就是把固定的反向对冲的获利对冲启动值改为动态地根据盈利单的总体止盈来决定何时执行，原策略的执行显得过于僵化，启动值设大了很难发生对冲，设小了有时会错过盈利单方向的更多盈利而过早离场。第二点是对冲掉亏损单的手数也可以借鉴末单对冲功能的执行思路，末单对冲功能的原理是最末一笔单子盈利达到条件时就把前面的亏损单子对冲掉一部分，这个对冲的一部分是能对冲多少就对冲多少，是根据盈利值来决定，这种动态的思路就很灵活，而目前反向对冲的对冲反向单只有固定的单数、手数和百分比，同样问题设大了不启动，设小了意义不大，如果把这个末单对冲手数的思路结合到反向对冲功能上再结合前面的根据盈利单止盈对冲效果会更加好，请EA邦老师评估一下这两个思路有没有问题，看是否能在代码上实现，谢谢。

作者: xmer 时间: 2021-10-2 18:15
确实是一个好功能，就是不知道从代码上能否实现？

作者: chaore987 时间: 2021-10-31 10:24
这个反向对冲确实可以这么改良一下，否则设小了容易错过大行情，设大了很难发挥作用形同虚设，而动态地和其他止盈结合在一起能更大的对冲掉逆势单，希望唐老师能优化一下这个反向对冲的逻辑，达到一个更大程度地解决掉逆势单的问题

作者: wjwj999 时间: 2021-12-9 08:53
对冲马丁新版本3.8.8第二个更新内容指向链接到这个贴子上了，但是是错误的哦，这个贴子的功能是对冲的手数根据止盈策略动态变化，不是对冲顺序的，对冲顺序是我另外的贴子，请唐老师更改。

作者: liufeng631 时间: 2021-12-25 22:50
楼主这个功能很重要啊！我觉得反向对冲是所有对冲中最有效的，但是现在的设置还是繁琐，并且不能达到理想中的作用。

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