EA邦程序化交易论坛

标题: Hedging对冲EA 升级需求 [打印本页]

作者: wjwj999 时间: 2021-9-26 16:05
标题: Hedging对冲EA 升级需求
本帖最后由 EA邦高老师于 2021-10-12 08:47 编辑

本人来到EA邦的时间不长，也就几个月吧，以前像个没头苍蝇一样，只要发现有外汇字眼的网站或者各种群都要进去看看，但是自从发现了EA邦后就把除了工作以外的所有时间全泡在这里，不是学习其他各位大神的思路就是研究EA邦的所有EA，找到适合自己性格和风险承受能力的EA时就多研究一点。EA邦的EA大体有两种，一种是通过汇友的思路编写出来的既满足了作者的要求又给其他人免费使用，但是原作者不提供的具体用法和参数的话意义也不大，用不好也很容易爆仓，另一种是EA邦的技术老师自己编写出来的，这里面还分成一部分有GLUE、STO等有现成策略的，另一部份就是我在别的贴子里所提到过的没有任何策略的工具EA，以前以ALLTIME为主，后来出了对冲马丁后感觉EA邦可能看对冲马丁能实现ALLTIME的所有功能了就逐渐把ALLTIME停掉了，这只是我的猜测，但是不重要，之前研究GLUE比较多一点，自从提出上一个防止爆仓的功能后最近也没有别的思路了，就转到了对冲马丁上，目前用对冲马丁能够用小资金跑过任何别人眼中所谓的马丁艰难的行情了，最近想增加这样一个小功能，本人研究EA的关注点和别人可能不太一样，大多数人本着赚钱有多暴力，赚钱有多少的问题上，本人只关注EA的风险控制问题，因为我一直坚信连本金都保不住的策略那就没有资格谈赚钱，具体问题如下：
因为此贴主要是面向EA邦的技术老师，所以具体功能意义我这里就不啰嗦了，现在遇到这种情况请老师技术帮助，前期经过对冲后已经度过了一个大单边的趋势行情，小仓位都已经逐渐被对冲掉，只剩下这两个大的仓位（初始手数是0.01，目前加到1.28手，小资金而言可谓是重仓了）[attach]4454[/attach]

，如果行情按持仓的方向走的话那么很容易就止盈出局或者继续对冲掉，如果行情继续反向那么就会出现按设定的倍数继续加仓，这时再加仓就比现在的最大仓位还要大，小本金的账户很难再扛住这么大的浮亏就爆掉了，而我的做法就是快速解决掉这么大的仓位规避掉风险而不指望用这么大的仓位赚钱，主要靠小仓位来赚钱。那么在只有两层持仓的情况下发生对冲的话就要在设置面板上把对冲启动的层数设为最小，如图中我就要设成2

，但是这么设置后就出现了问题，当仓位只要满足大于2层时就起动对冲功能，如图所示，此时仓位虽然已经达到了5层，但最大手才0.04手

，而这么小的仓位是没有爆仓风险的，所以我是不希望发生对冲的，但是由于为了前面大手数对冲掉而设置的2层就起动对冲功能，所以接下来这么小的仓位一样也执行了对冲，如图

，这样又打乱了后面的盈利思路。
解决的办法：为了解决这个问题可以增加这样一个功能，就是在对冲设置面板

增加一个启动手数的功能，类似目前这个启动单量的功能，打个比方说，我想要在开仓手数在1.28手时启动对冲，那么就像启动单量一样设为：“手数：1.28->888”，而在前期开仓手数不到1.28手的时候，不论是多少层都不发生对冲，这样在大手数有风险时就启动对冲快速处理掉大仓位，在小手数时不对冲，靠小手数的安全盈利。
总结一下，用手数判断比单纯靠单量的层数来判断对冲更合理，因为在前期的反复对冲后小手数是一定先被对冲掉的，剩下的都是层数不多的大手数，如果达不到层数就不会启动对冲那么风险会比前期还要大，而用手数判断只要有大手数存在就一直发生对冲，直到手数回落到安全手数以下。请EA邦技术老师评估一下我这个思路有没有别的问题，如果对控制风险有好处那么请更新到新版本中，谢谢你们的辛苦工作！

作者: cais12345 时间: 2021-9-26 16:26
让我来回答您的问题吧，我对Hedging对冲EA研究也是相当长一段时间，像您的这种不断对冲套利的方向虽然不是我的主方向，但大体需要用到的功能我相当明白

作者: cais12345 时间: 2021-9-26 16:29
首先回答您最关注的问题，其实按照对冲功能模块里只有手数一个条件确实显得不足，毕竟要过滤大部分行情而得到自己想要的对冲状况怎么得两个条件最少，您提出用手数来作为另一个总开关并不是最优解，我认为不如以“浮亏金额超过设定值”开始对冲更实用

作者: cais12345 时间: 2021-9-26 16:31
您上面第一张图剩下两单的处理方法很简单，毕竟对冲风险主要目的还是排除风险，所以您只需要设定多少小时后自动保本出就可以了，在自动面板里“定时平仓”就能设定

作者: wjwj999 时间: 2021-9-26 17:07

cais12345 发表于 2021-9-26 16:29
首先回答您最关注的问题，其实按照对冲功能模块里只有手数一个条件确实显得不足，毕竟要过滤大部分行情而得 ...

感谢指点，不是这样的，虽然在道理上马丁的逆势加仓手数越大说明浮亏也越多了，但你看我的图前期的小手数已经全部止盈对冲掉了，所以图上的情况是浮亏不大但是持仓很大，所以如果按你说的按浮亏启动对冲的话还是不会对冲掉我这两手大单的，我的策略就是不用大单盈利，只用小单盈利，有大单时快速对冲掉，所以还是要按手数最合理。

作者: dy520 时间: 2021-9-26 17:09
观摩大神！

作者: wjwj999 时间: 2021-9-26 17:19
本帖最后由 wjwj999 于 2021-9-26 21:38 编辑

cais12345 发表于 2021-9-26 16:31
您上面第一张图剩下两单的处理方法很简单，毕竟对冲风险主要目的还是排除风险，所以您只需要设定多少小时后 ...

你好，至于你说的定时保本平仓功能是可以发挥作用，但是这种固定时间操作的思路我认为不够动态的，首先定时就是一个人为设定的概念，实盘时这个时也是个不确定的概念，就像没人会知道行情是上涨还是下跌，如果在定时没有达到保本那么这个功能就没有意义了，还是继续发生加仓的操作，所以用EA就要尽量减少人为设定的概念，让策略智能动态地执行才是EA最合理的使用方法。

作者: wjwj999 时间: 2021-9-26 17:28
本帖最后由 wjwj999 于 2021-9-26 21:40 编辑

cais12345 发表于 2021-9-26 16:29
首先回答您最关注的问题，其实按照对冲功能模块里只有手数一个条件确实显得不足，毕竟要过滤大部分行情而得 ...

再补充一点，就是一定要在浮亏发生前提前就扼杀掉重仓，如果按满足设定浮亏才启动对冲的话，结果就是已经达到浮亏才开始对冲，那么风险就很大，而我遇到的问题是在前期反复的对冲后在没有太大的浮亏时手数已经很大，就相当于初始仓就是重仓，如果方向相反那么巨大浮亏瞬间就会发生，所以我要在浮亏发生前就把大仓位对冲掉了，提前规避了风险，变被动为主动企不是更舒服些，可能还是我们的策略不同所以需要的工具不同。

作者: wjwj999 时间: 2021-9-26 17:32

dy520 发表于 2021-9-26 17:09
观摩大神！

EA邦技术老师这么历害，对冲马丁这么好，我们都是站在EA邦这个巨人的肩膀上的，多思考，多研究，你也会的。

作者: cais12345 时间: 2021-9-26 17:32

wjwj999 发表于 2021-9-26 17:07
感谢指点，不是这样的，虽然在道理上马丁的逆势加仓手数越大说明浮亏也越多了，但你看我的图前期的小手数 ...

我认为您的诉求不是很现实，您希望不破坏您的主思路，您认为在每一个对冲功能的前面设置一个手数作为开关来控制对冲的具体出现行情是吗，这种做法首先不确定成效，单轮变量就是个很头疼的问题，6种对冲方式，再加6个开关，相当于6的6次方种情况，这么庞大的数据量估计很难实现，如果是我的想的这种做法我建议您还是另辟蹊径找其它替代方法哦

作者: wjwj999 时间: 2021-9-26 17:38

cais12345 发表于 2021-9-26 17:32
我认为您的诉求不是很现实，您希望不破坏您的主思路，您认为在每一个对冲功能的前面设置一个手数作为开关 ...

您太小看EA邦唐老师他们了，截止目前我在EA邦没有看到过任何一个功能没有实现的，他们无所不能，只要你能想，他们就能实现，这是他们的实力。

作者: cais12345 时间: 2021-9-26 17:44

wjwj999 发表于 2021-9-26 17:38
您太小看EA邦唐老师他们了，截止目前我在EA邦没有看到过任何一个功能没有实现的，他们无所不能，只要你能 ...

是的EA邦唐老师确实十分强大，也祝您得偿所愿哦

作者: wjwj999 时间: 2021-9-26 17:45
让我们一起多挖掘新思路，多想出新功能，让对冲马丁越来越强大，对EA邦的品牌知名度有好处，对我们自己的成长也有好处，是个双赢的事情，加油吧

作者: wjwj999 时间: 2021-9-26 17:51

cais12345 发表于 2021-9-26 17:44
是的EA邦唐老师确实十分强大，也祝您得偿所愿哦

是的，而且这种小功能对唐老师他们来说小菜一碟，就是判断持仓最大手数是不是符合启动对冲的条件就行，功能很简单，思路很重要

作者: 唐老师 时间: 2021-9-26 19:31
看了你的帖子，我觉得有一定道理，因为仓位小的时候，账户没风险，也就不用这么早启动对冲，而有时候单子很多，随着对冲的启动，小单子都对冲没了，到最后虽然单子没剩几单，但是这几单仓位很重。

你看这样是不是就可以实现，加一个仓位大于多少的限制，比如你设置了2-->888，那么现在再加上一个仓位大于手数的限制，比如0.5手，在仓位小于0.5手的时候，即使单量大于2单，也不会对冲。

作者: wjwj999 时间: 2021-9-26 21:51
本帖最后由 wjwj999 于 2021-9-26 23:36 编辑

唐老师发表于 2021-9-26 19:31
看了你的帖子，我觉得有一定道理，因为仓位小的时候，账户没风险，也就不用这么早启动对冲，而有时候单子很 ...

是的，唐老师，您的理解就是我的意思，造成风险的原因不是单子的数量有多少，全是0.01手的最小单子满屏幕都不会造成多大的风险，而风险是来自于重仓的手数，所以不能仅通过层数来决定对冲的启动（就是我前面的例子，单量就2单，但是手数仓位很大，而后面单量达到5单时，手数仓位却很轻）。通过增加启动手数的限制来判断最新开仓手数是否达到设定的启动对冲的手数而决定是否启动某一个对冲功能，这样既不用管目前账户是浮盈还是浮亏，也能解决无脑地人为设定从第几层开始启动对冲的僵化，具体怎么排版您们合理安排就行，比如可以和目前的"单量2-->888"这种格式相同做个并列条件“手数2.22-->888.88"，如果技术可以做成二选一或者二选二都可以，毕竟到现在我提出这个功能之前用对冲功能的客户还是按单量在使用，说明这些功能都是有市场的，再次感谢唐老师团队的辛勤工作！

作者: 唐老师 时间: 2021-9-27 08:39

wjwj999 发表于 2021-9-26 21:51
是的，唐老师，您的理解就是我的意思，造成风险的原因不是单子的数量有多少，全是0.01手的最小单子满屏幕 ...

就加一个大于手数的限制我觉得就够用了。

作者: wjwj999 时间: 2021-9-27 09:57
本帖最后由 wjwj999 于 2021-9-27 10:26 编辑

唐老师发表于 2021-9-27 08:39
就加一个大于手数的限制我觉得就够用了。

对，就这一个功能，我啰嗦一大堆话其实就是这一个功能，就是怕产生误解，所以多啰嗦一点

作者: 唐老师 时间: 2021-9-27 13:43
多说一些是对的，我们也希望大家在发贴的时候多写一些，最好有图，这样能给后来人更多帮助。

作者: wjwj999 时间: 2021-9-27 15:30

唐老师发表于 2021-9-27 13:43
多说一些是对的，我们也希望大家在发贴的时候多写一些，最好有图，这样能给后来人更多帮助。 ...

好的，和你们的想法一致就好，抱住唐老师的大腿，紧跟EA邦的脚步

作者: chaore987 时间: 2021-10-1 09:58
很有想法的功能，学习到了

作者: EA邦高老师 时间: 2021-10-12 08:46
已更新完成，请自行下载：https://www.eabang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=2029

作者: lsycf 时间: 2021-10-12 18:10
EA帮唐老师就是厉害！

作者: wjwj999 时间: 2021-10-13 08:54
本帖最后由 wjwj999 于 2021-10-13 14:57 编辑

EA邦高老师发表于 2021-10-12 08:46
已更新完成，请自行下载：https://www.eabang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=2029

高老师你好，感谢回复，这次更新的功能不是我说的功能，我提的功能是单笔手数达到下限启动，新加的功能是总手数达到的下限启动，但是也差不多的作用，只是给想用这个功能的对冲马丁的其他邦友提个醒，不要理解错了。

作者: wjwj999 时间: 2021-10-13 15:42

lsycf 发表于 2021-10-12 18:10
EA帮唐老师就是厉害！

是的，我一直在说，唐老师他们的技术不用担心，只要你提供的功能是实用的好功能，那么就一定能实现，所以大家多想点好功能，让对冲马丁越来越强大，对我们自己也是有好处的

作者: chaore987 时间: 2021-10-13 16:03
本帖最后由 chaore987 于 2021-10-13 16:19 编辑

唐老师团队真得历害，这个功能确实很实用，在仓位不重时不发生对冲，仓位重了开始对冲减小风险，完善了单纯用层数来决定对冲的尴尬，真得是好功能，更新的应该是按我的思路做的那个总手数的判断，也是wjwj999大神提供的思路的基础，向大神感谢！

作者: dxs 时间: 2021-10-14 10:18
学习

作者: yxd8199 时间: 2021-10-15 14:55
学习了，对冲我也很喜欢

作者: liyi 时间: 2021-10-15 15:24
说的有道理，赞同，希望老师再完善下。

作者: mhw6862990 时间: 2021-10-25 02:08
好思路

作者: HAIGE5588 时间: 2021-11-3 16:41
菜鸟学习了

作者: HAIGE5588 时间: 2021-11-7 21:43
888

作者: hangyejiadao 时间: 2021-11-10 20:32
观摩大神

作者: zqm1319 时间: 2021-11-28 22:44
666支持老师

作者: lfbxindekaishi 时间: 2021-11-30 23:01
别的不说，EA邦真是一个好地方。

作者: 碳酸钠 时间: 2021-12-12 18:04
研究了半天不大会用

作者: 碳酸钠 时间: 2021-12-12 19:09
没看懂也来凑凑热闹

作者: 158998 时间: 2021-12-19 15:26
大家辛苦了请问模拟的间隔为什么和出来的数据不一样

作者: 158998 时间: 2021-12-23 18:51
谢谢不错

作者: xhp850 时间: 2021-12-24 15:17
增加一个对冲N单平衡出场就可以了！

作者: 158998 时间: 2021-12-27 12:50

欢迎光临 EA邦程序化交易论坛 (https://www.eabang.com/bbs/)