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标题: 对冲EA亏损后关闭开平仓功能增加解锁的提议 [打印本页]

作者: mailqq 时间: 2021-7-7 13:40
标题: 对冲EA亏损后关闭开平仓功能增加解锁的提议
唐老师，Hedging对冲EA的对冲面板有个反向对冲的锁仓功能，当亏损值大于多少时锁仓后关闭加仓平仓功能，这个功能很好，可以在一定程度上控制风险的进一步扩大，但是锁仓后亏损是存在的，需要化解对冲解套，现测试的很多策略都存在时间久了暴仓的可能，一些在2014年至今通过的策略，再用更早的历史数据测试也存在暴仓，故需要把亏损锁仓关闭开平仓功能用上。

如下图，在净值亏损大时锁住EA，不再开平仓，待过掉这几天的不利行情后再解开EA运行，以静制动。

现在的EA有锁仓功能，但没有解锁功能，要手动解锁，我的意思是增加解锁功能，增加3级亏损设置值，当亏损达到一级设置值时锁仓并关闭开平仓，经过一级设置的时间后解开锁仓，此时EA继续按原来的策略运行，如能把亏损降下来则解锁成功，如果亏损继续扩大，达到二级设置的亏损值时再次锁仓并关闭开平仓，经过二级设置的时间值后再次解开锁仓，此时EA继续运行，如果亏损降下来则解锁成功，如果亏损继续扩大，达到三级设置的亏损值时再次锁仓并关闭开平仓。这样可以在一定程度控制帐户净值的进一步浮亏，也可以用历史数据测试策略的成功率。
如下图示表明，如没有表明白的可以进一步探讨。

作者: 唐老师 时间: 2021-7-9 11:26
按原策略继续运行，想解锁可能很难，如果是加仓的策略，锁仓的手数会很大，放开锁仓后，以锁仓的大手数为基准继续加仓，很可能有更大的风险。可能还不如程序自动锁仓后，等人工手动关闭锁仓开关，进行后续处理。

作者: mailqq 时间: 2021-7-9 12:55

唐老师发表于 2021-7-9 11:26
按原策略继续运行，想解锁可能很难，如果是加仓的策略，锁仓的手数会很大，放开锁仓后，以锁仓的大手数为基 ...

因现很多策略在历史数据测试时都能通过，就是有个别时候浮亏很大，因浮亏时把前面的盈利都亏掉了，会造成心理负担很重，怕前功尽弃，故保本是必须的，但现在的对冲锁仓后只能手动解锁，这样就不能量化测试，因锁仓后要靠人工盯盘解锁，这样人为因素就会影响EA策略的一致性和稳定性，无法做到量化评价。
因锁仓前有最多手数和最大手数的条件限制，一级亏损和二级亏损的可承受浮亏净值，故提出增加这个功能项的需求补充

现对冲EA的风险就是长时间盈利都很好，某个别时候会浮亏很大，甚至爆仓，这应该是大部分人优化后会碰到的问题。

如果我的要求要老师花较多时间来处理就算了吧，如果是较简单，不需要老师花很多时间，后续升级时就帮添加进去，谢谢了。

作者: w171802810 时间: 2021-7-9 16:35

mailqq 发表于 2021-7-9 12:55
因现很多策略在历史数据测试时都能通过，就是有个别时候浮亏很大，因浮亏时把前面的盈利都亏掉了，会造 ...

这策略实际运行不行。。。无法解决问题。可能会让问题更多复杂化。。。其实就只需增加一个功能，就是锁仓关闭开平仓。然后浮亏小于多少后自动开启开平仓

作者: w171802810 时间: 2021-7-9 16:36
对冲马丁如果自己没有好的策略，建议还是用现成的EA

作者: 唐老师 时间: 2021-7-13 11:03

mailqq 发表于 2021-7-9 12:55
因现很多策略在历史数据测试时都能通过，就是有个别时候浮亏很大，因浮亏时把前面的盈利都亏掉了，会造 ...

我还不是太清楚你要的需求。

作者: 唐老师 时间: 2021-7-13 11:06
当亏损达到一级设置值时锁仓并关闭开平仓，经过一级设置的时间后解开锁仓，此时EA继续按原来的策略运行，如能把亏损降下来则解锁成功，如果亏损继续扩大，达到二级设置的亏损值时再次锁仓并关闭开平仓，经过二级设置的时间值后再次解开锁仓，此时EA继续运行，如果亏损降下来则解锁成功，如果亏损继续扩大，达到三级设置的亏损值时再次锁仓并关闭开平仓。这样可以在一定程度控制帐户净值的进一步浮亏，也可以用历史数据测试策略的成功率。

比如亏损大于1000的时候锁仓，关闭开仓和加仓，然后过了多少分钟后，再打开开仓加仓，还是中间还要满足什么条件才打开开仓和加仓，还是怎么样？
能举个实际的例子吗？

作者: mailqq 时间: 2021-7-15 15:20

唐老师发表于 2021-7-13 11:06
当亏损达到一级设置值时锁仓并关闭开平仓，经过一级设置的时间后解开锁仓，此时EA继续按原来的策略运行，如 ...

谢谢唐老师能抽空解答，现对冲EA的策略如果测试到中途出现亏损较大，一般是碰到单边下跌或上升，我的想法是躲开这样的行情时间，先锁仓等进入震荡时再解锁，这样可以控制净值出现浮亏很大的问题。
如下设置界面，加仓时对订单进行控制最大手数和单边最多总手数，这样防止解锁后下单手数很大的问题。

净值亏损到1600时对冲锁仓

过一段时间后解锁
EA继续运行下单开平仓

净值图

解锁平仓后净值增加，解套成功。

这种解套方法应该大部分可以解套出来，但解套后的净值不能回复到原来那么多，因不是抗单来解套的，故净值恢复不到抗单解套后的净值，但可以预防净值跌幅不会套太深，预防万一爆仓。

因MT5测试时无法进入输入框更改，需要导入加载参数，故测试没那么方便，但我想这样让EA自动锁仓解锁应该会有帮助，如不想用这个功能的可以关闭也不影响使用。

作者: mailqq 时间: 2021-7-15 15:43
本帖最后由 mailqq 于 2021-7-15 15:52 编辑

锁仓的条件是，净值亏损到一级亏损值时锁仓，解锁条件是经过一级解锁时间即解锁，如净值回升，则EA继续运行，如净值继续亏损增加，达到二级亏损值时再锁仓，经过二级解锁时间再解锁，解锁时可增加平锁仓单的百分之几手。如上面附图锁仓单是买单0.43手，解锁时平掉锁单买单的50%或100%，这样可能更利于解锁。简略界面示意图：

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