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标题: 对冲马丁回测疑问 [打印本页]

作者: xiaoxiaoliu 时间: 2021-6-21 18:00
标题: 对冲马丁回测疑问
本帖最后由 xiaoxiaoliu 于 2021-6-21 18:02 编辑

我最近看到大神们和论坛上的帖子，让我我按照他们的思路结合了一些自己的使用，调了一套参数，用在欧美上，无论03年，14年。20年，都可以过，最大回撤欧美是500多美元，准确率在82%以上，这样带来的结果就是单量不多，而且我用的是一万美元回测的，年收益只有8%左右，感觉收益实在是太低了，曲线非常漂亮，和黄金的曲线有点类似。然后我把这个参数用在黄金上，回测了去年到现在的行情，总共赚了4000多美元，但是中间出现了一次非常大的回测，我附图里可以看出来，最大回撤达到了6000多美元，我看了一下，发现是出现在去年7月中下旬到8月初之间的行情，其他期间曲线就是一条平滑的曲线。

作者: xiaoxiaoliu 时间: 2021-6-21 18:04
上传错了，两个都是黄金的2020年到现在的回测图

作者: xiaoxiaoliu 时间: 2021-6-21 18:19
我想问问的是有什么办法提高单量和收益

作者: nicix 时间: 2021-6-21 20:14
用控制点回测会和实盘差异很大的哦，尽量用即时价格吧

作者: 小胖 时间: 2021-6-21 22:06
楼主最好打开只用1分钟的开盘价格那个功能，选择即时价格回测模式进行回测，回测周期尽量长一些，一年太短了，这样测试出的结果才更贴近实盘。

作者: EA邦高老师 时间: 2021-6-22 09:10

xiaoxiaoliu 发表于 2021-6-21 18:19
我想问问的是有什么办法提高单量和收益

提高单量的设置有很多，比如缩短加仓间距、加仓条件的参数，具体可以看看那你的下单条件时什么。

作者: xiaoxiaoliu 时间: 2021-6-22 12:42

EA邦高老师发表于 2021-6-22 09:10
提高单量的设置有很多，比如缩短加仓间距、加仓条件的参数，具体可以看看那你的下单条件时什么。
...

唐老师，你看一下我这样的设置，我这样设置以后，不知道是不是设置错了，回测的时候不能像“家在南城”他所说的那样起到顺势加仓的目，这个好像顺势不起作用了，开单我用的是均线偏离，和顺势加仓的间隔设置的一样。我用这样的参数回测黄金的时候发现回撤比较大，对冲没有达到我想要的目的：反向对冲时，用顺势盈利单抵消亏损单，只有逆势单的时候用NVM对冲。关键是好像只有逆势加仓比较多，几乎没啥顺势单。而且在2020年7月15号到8月5号的黄金回测特别大，不知道是不是设置的间隔问题。

总体

顺势加仓

逆势加仓

平仓

作者: xiaoxiaoliu 时间: 2021-6-22 12:53

xiaoxiaoliu 发表于 2021-6-22 12:42
唐老师，你看一下我这样的设置，我这样设置以后，不知道是不是设置错了，回测的时候不能像“家在南城”他 ...

再附上两个回测的时候的黄金图，都是这个时候开始出现非常大的回撤，而且可以明显看出，好像只有逆势再加长，也没有顺势单子去对冲了，或者顺势单子开的很小

作者: w171802810 时间: 2021-6-22 13:58
参数这些东西还得自己去摸索，每个人的策略思路都不一样，谁也不清楚谁想实现什么样的目的。。所以只能交流思路。参数那些设置太细的只有合适你的才是好的

作者: peterahai888 时间: 2021-7-2 18:00

学习了

作者: wuyoukun945 时间: 2021-7-8 15:49
控制点回测，我有一年50倍的马丁数据

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