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标题: 单品种多空套利升级策略（田忌赛马策略） [打印本页]

作者: lg038211 时间: 2021-6-13 11:19
标题: 单品种多空套利升级策略（田忌赛马策略）
从对冲马丁3.4.2版起，反向对冲让EA的抗单边能力增强了不少，但遇到不回头的超级单边时仍会爆仓，但如果在不追求高盈利的前提下，是可以做到通过任何行情的，可是这样让投资外汇交易的性价比又变低了，所以还是得找更好更合理的方法实现风控和盈利。目前的多空套利，是盈利方向的总体盈利去对冲掉亏损方向的每单的一部分手数，相当于一次性把积攒的盈利全部打光，然后在重新积累，但如果遇到大单边，积累盈利的速度，比不上亏损增加的速度，这才导致爆仓。

那么是否能把这种反向对冲细化到不让亏损增加呢，理论上是可以的，大家都知道田忌赛马的故事，战国时期，田忌与齐王赛马，田忌的一等马对战齐王的二等马，用二等马对战齐王的三等马，用三等马对战齐王的一等马，最终三局比赛以两胜一负的结果取得胜利。那么我们把多空单也想象成这样：价格向上走，多单空单同时且同手数开单，多单的盈利是不可能高于空单的亏损的，就像田忌的马一样，同等档次情况下，是比不过对方的，如下图

但如果我们用已经盈利的第一个多单0.01与刚开出的空单0.02去相比较，在0.5倍间隔点数距离里我们是有优势的（这个距离也可以看成是在0.02挡位与0.03挡位之间的某个位置），价格线超过这个间隔，就不行了。所以可以在这个距离内，用多单0.01去对冲掉空单0.02，那么这样就阻止了空单0.02继续亏损，直接把它扼杀在摇篮里。这时出现两种情况：
一、如果价格线继续向上走（没有走到0.03档位的位置，所以0.03还没开单），那么剩下的多单0.02、空单0.01，这两单就会整体止盈。
二、如果价格线反转向下，原来得空单0.02位置做个挂单，仍然是空单0.02，价格线向下到达这个挂单的位置就开单，这样0.02档又是对锁了，这时剩下的三单：多单0.02、空单0.01、空单0.02。这时候不管价格再向下或像上时，或者（向上）是继续加仓多空对锁单子重复刚才的对冲原理，或者（向下）是整体止盈。

时间有点紧，先写这么多，在交易图表上的仿真示例我会在近期补上截图和说明，希望老师能理解这个原理，开发出更实用的新产品，经过笔算，这个思路策略在理论上是不怕单边和震荡的：
一、震荡时会反复一对一的对冲掉（对冲掉后如果仍然震荡的话就又挂单继续对冲），
二、单边时则整体止盈（不会完全对锁的，顺势方始终比逆势方多0.01单，单边一定距离时就整体止盈全平了）。

作者: wjwj999 时间: 2021-6-13 11:32
lg038211大神的策略也是很不错的，就等着EA邦做出来好实盘了

作者: chenligui 时间: 2021-6-13 11:32
策略很不错

作者: wjwj999 时间: 2021-6-13 11:34
降低盈利降低风险，又能刷单，不错

作者: chenligui 时间: 2021-6-13 12:04
价格上0.03的位置怎么办

作者: 唐老师 时间: 2021-6-13 12:28

chenligui 发表于 2021-6-13 12:04
价格上0.03的位置怎么办

他的图上画了多空三笔订单，在实际交易中，如果行情一直向上，在0.02和0.03之间，会平掉0.01多单和0.02空单。
继续向上，会总体止盈，因为多单比空单仓位重，行情向下，会把平掉的0.02空单补上，又变成空单仓位重，由空单总体止盈。
有点意思。

作者: chenligui 时间: 2021-6-13 12:43

唐老师发表于 2021-6-13 12:28
他的图上画了多空三笔订单，在实际交易中，如果行情一直向上，在0.02和0.03之间，会平掉0.01多单和0.02空 ...

那意思0.03永远都不会开？

作者: lg038211 时间: 2021-6-13 12:55
本帖最后由 lg038211 于 2021-6-13 13:05 编辑

chenligui 发表于 2021-6-13 12:43
那意思0.03永远都不会开？

会开，行情不规则的震荡时就会开的，因为这种不规则的情况下就不一定能达到总体止盈了，那么这时就会多空同时同手数再加仓，让所有订单在对锁和对冲中自动找套利点，
另一个原因，当价格线锯齿状向上走时，盈利的多单要靠加仓来达到手数上比空单总体多0.01（可调）的目的，所以必须加仓，
这个思路有顺势马丁的成分、也有反向对冲的原理，更加倾向于风控，在资金安全的情况下，套取多空单交叉错位的差价

作者: chenligui 时间: 2021-6-13 13:45

lg038211 发表于 2021-6-13 12:55
会开，行情不规则的震荡时就会开的，因为这种不规则的情况下就不一定能达到总体止盈了，那么这时就会多空 ...

感觉有点复杂

作者: nicix 时间: 2021-6-13 14:18
听起来很奇妙~

作者: 小胖 时间: 2021-6-13 15:57
谢谢大神的无私分享思路，每一次的努力，都会使ea更完善。

作者: mchal 时间: 2021-6-13 17:00
如果在空单0.02，空单0.01，多单0.02的时候行情整体向上，不就出现了逆势单比顺势单仓位重的情况了？

作者: chenligui 时间: 2021-6-13 17:16

mchal 发表于 2021-6-13 17:00
如果在空单0.02，空单0.01，多单0.02的时候行情整体向上，不就出现了逆势单比顺势单仓位重的情况了？ ...

只多0.01呀

作者: mchal 时间: 2021-6-13 17:32

chenligui 发表于 2021-6-13 17:16
只多0.01呀

我意思是这种情况下和原来的方案相比，似乎区别不大。

作者: chenligui 时间: 2021-6-13 17:41

mchal 发表于 2021-6-13 17:32
我意思是这种情况下和原来的方案相比，似乎区别不大。

多空相差手数变小了

作者: 唐老师 时间: 2021-6-13 18:50

mchal 发表于 2021-6-13 17:32
我意思是这种情况下和原来的方案相比，似乎区别不大。

大致区别是，原来是多对多打群架，现在是1对1单挑。

作者: lg038211 时间: 2021-6-13 19:14

mchal 发表于 2021-6-13 17:00
如果在空单0.02，空单0.01，多单0.02的时候行情整体向上，不就出现了逆势单比顺势单仓位重的情况了？ ...

我明白你的这情况，行情下行时把挂单的空0.02开了后，马上又向上走了，这是多空比就是2比3，此时行情向上走就不可能顺势多单因为仓位重而总体止盈了，这就需要加仓0.03档位和0.04档位了，到0.04档位时，最终剩下单子是有三个：多单0.04、空单0.02、空单0.01，此时行情继续向上，则总体全平（单边），向下则挂单的多单0.04开单（震荡），

作者: lg038211 时间: 2021-6-13 19:20

chenligui 发表于 2021-6-13 17:16
只多0.01呀

套利和盈利不一样，套利风险小利润低，盈利是风险大利润多，0.01也只是让多空持平对锁，即使2015年瑞郎黑天鹅发生一秒钟跳了20000点，0.01也仅仅亏200美金，套利注重的是风控

作者: lg038211 时间: 2021-6-13 19:23

唐老师发表于 2021-6-13 18:50
大致区别是，原来是多对多打群架，现在是1对1单挑。

对，是这个道理，唐老师，我在一楼忘写了一点，就是净值增加全平功能也需要，如果遇到行情上下反复震荡，一对一的对冲频率就很大，会累积对冲的盈利，理论上净值是会增加的，所以加个净值全平效果会更好一些

作者: mchal 时间: 2021-6-13 19:48

lg038211 发表于 2021-6-13 19:23
对，是这个道理，唐老师，我在一楼忘写了一点，就是净值增加全平功能也需要，如果遇到行情上下反复震荡 ...

噢那也就是增加一种反向1v1的对冲方式。

作者: chenligui 时间: 2021-6-13 19:50

lg038211 发表于 2021-6-13 19:23
对，是这个道理，唐老师，我在一楼忘写了一点，就是净值增加全平功能也需要，如果遇到行情上下反复震荡 ...

如果刚开0.02就反向走呢

作者: lg038211 时间: 2021-6-13 20:28
本帖最后由 lg038211 于 2021-6-13 20:45 编辑

chenligui 发表于 2021-6-13 19:50
如果刚开0.02就反向走呢

你是这个意思么？多空同时开了0.01后，价格向上到了0.02档位开单后，又立即向下？下图是否是你说的意思？

多0.02  空0.02
      |
      | 间距100点
      |
      |
多0.01  空0.01
———————————————价格线

这个时侯价格向下走到0.01档位下面，就是盈利的空单0.02，去对冲掉亏损的多单0.01，如下图：

多0.02
      |
      | 间距100点
      |
      |
      空0.01
———————————————价格线

此时又是三种情况：一、价格反转向上走则多单重仓，直到盈利全平。二、价格继续向下则每隔100点，继续多空加仓，直到空单重仓。三、价格上下反复震荡，则来回挂单再一对一的单挑收割，总之每间隔100点或者多空档位开单、或者是挂单补起。
一、二是单边的应对方法，三是震荡的应对方法，用的都是很直接的数学加减原理，如果还不清楚思路，请加我的QQ2285377798，知无不言、言无不尽

作者: wjwj999 时间: 2021-6-13 20:31

lg038211 发表于 2021-6-13 19:23
对，是这个道理，唐老师，我在一楼忘写了一点，就是净值增加全平功能也需要，如果遇到行情上下反复震荡 ...

需要什么功能，可以在原贴子上继续修改补充，单独再发一个贴子容易遗漏。

作者: wjwj999 时间: 2021-6-13 20:33
估计此贴要火啊

作者: iyth999 时间: 2021-6-14 00:15
本帖最后由 iyth999 于 2021-6-14 00:45 编辑

这个策略反复震荡的时候，马丁值有上限吗，比如会不会从0.01开始打，最后可能一注一下5手甚至更大去。相当于相对0.01翻了好几百倍。
还是只要区间确定，只要走出N个区间的行情，就必然全部止盈了。
如果马丁需要一直往上走，是不是值不是随意设定12345什么的，是需要结合上下震荡的价差来定的。

作者: iyth999 时间: 2021-6-14 00:27

lg038211 发表于 2021-6-13 19:14
我明白你的这情况，行情下行时把挂单的空0.02开了后，马上又向上走了，这是多空比就是2比3，此时行情向 ...

我明白你的这情况，行情下行时把挂单的空0.02开了后，马上又向上走了，这是多空比就是2比3，此时行情向上走就不可能顺势多单因为仓位重而总体止盈了，这就需要加仓0.03档位和0.04档位了，到0.04档位时，最终剩下单子是有三个：多单0.04、空单0.02、空单0.01，此时行情继续向上，则总体全平（单边），向下则挂单的多单0.04开单（震荡），

应该是向下挂0.03是吧，这样就变成多0.04 空0.03 0.02 0.01一共0.06，多空比失衡，继续等单边止盈

作者: lg038211 时间: 2021-6-14 00:34
本帖最后由 lg038211 于 2021-6-14 00:35 编辑

iyth999 发表于 2021-6-14 00:15
这个策略反复震荡的时候，马丁值有上限吗，比如会不会从0.01开始打，最后可能一注一下5手甚至更大去。相当 ...

这么晚还没睡啊，我也躺着用手机看EA邦里的教程在，呵呵。碰巧看到你的回复。是这样：这个策略的框架其实是个顺势单边策略，单边策略是怕震荡行情的，而这个策略可以在震荡时用错位的方法降低震荡时的亏损，加仓手数应该是末单累加或倍数递增的，这是单边策略必须的，单边的越远才能越盈利，而震荡时只会补单、不会加仓，补单是补被平掉的之前的单子，所以手数是不会增加的。

另外，你所说的区间，应该是指加仓间隔吧？既然这是个顺势单边策略，所以当然是走的越远越好。

作者: iyth999 时间: 2021-6-14 00:46

lg038211 发表于 2021-6-14 00:34
这么晚还没睡啊，我也躺着用手机看EA邦里的教程在，呵呵。碰巧看到你的回复。是这样：这个策略的框架其实 ...

明白了，补仓后继续上涨，是不是就是死穴。
死穴是消数后下跌补仓又继续上涨导致多比空少，循环这个过程就会让马丁越来越大。
不过多空差值不会拉开，理论上浮亏也是有限的，这个方案很不错，点赞

然后到后期还有个问题，就是空单在低位，多单在高位，那么虽然多空比存在差异，但是需要走出来全平的行情需要会越来越大。

作者: lg038211 时间: 2021-6-14 00:52
本帖最后由 lg038211 于 2021-6-16 11:50 编辑

iyth999 发表于 2021-6-14 00:27
应该是向下挂0.03是吧，这样就变成多0.04 空0.03 0.02 0.01一共0.06，多空比失衡，继续等单边止盈
...

必须是0.04，你看下图：带下滑线的单子，都是之前一对一的对冲平掉的单子，而现在都是在与之前同样的位置同手数挂单，当价格线向下经过它们各自所在的位置时，会一个一个重新开出来，并且又被一个一个的对冲掉，如此反复

多0.04  空0.04
      |
多0.03  空0.03
      |
多0.02  空0.02
      |
多0.01  空0.01
————————————————价格线
多0.02  空0.02
      |
多0.03  空0.03
      |
多0.04  空0.04
      |
多0.05  空0.05
      |
多0.06  空0.06

价格线再向下走的话，会向下又按顺序依次开出递增的档位，直到净值增加全平，中间过程中不管价格线上下的怎么震荡，都是挂原来被平掉的单子，再一对一的对冲平掉，

作者: EA邦高老师 时间: 2021-6-14 00:54
太有才了，这样的策略都能想出来，有趣儿。

作者: iyth999 时间: 2021-6-14 00:55
本帖最后由 iyth999 于 2021-6-14 00:57 编辑

lg038211 发表于 2021-6-14 00:52
必须是0.04，你看下图：带下滑线的单子，都是之前一对一的对冲平掉的单子，而现在都是在与之前同样的位置 ...

也就是价格只要下跌回来，原来那个坑订单不存在了的话，就需要补回去。多空都需要补。
之所以补的是0.04，是因为价格要大于0.04才可以用多0.03消空0.04，这个道理。
我再琢磨琢磨，谢谢。

作者: lg038211 时间: 2021-6-14 00:59

iyth999 发表于 2021-6-14 00:55
我再琢磨琢磨，谢谢。
也就是价格只要下跌回来，原来那个坑订单不存在了的话，就需要补回去。多空都需要 ...

不用谢，能理解透策略原理，比得到一套好参数更有价值，祝能共同学习和进步提升

作者: iyth999 时间: 2021-6-14 01:10
本帖最后由 iyth999 于 2021-6-14 01:23 编辑

多0.04  空0.04
      |
多0.03  空0.03
      |
多0.02  空0.02
      |
多0.01  空0.01

------------------
价格从0.04开始往下跌的话，因为此时多0.04 空0.07，多空比失衡了，只要等全平就行。
那价格经过0.03时，这个不存在的多空0.03需要补回来吗。
是不是需要补的，补回来万一价格涨回去0.04以上，又可以多0.03消空0.04。
这样理解对不。

假设需要补回来的话，多0.03空0.03不回来，及格涨到0.04上方，多0.03消去空0.04。
这个时候多是0.04，空是0.01 0.02 0.03 价格继续涨到0.05开出来好像多单也不会比空单多了。
怎么办呢

作者: lg038211 时间: 2021-6-14 01:27

iyth999 发表于 2021-6-14 01:10
多0.04  空0.04
      |
多0.03  空0.03

这个问题问的好，也是容易出现的情况，理论上如果不考虑点差、手续费、隔夜费之类的成本的话，价格线在没下探到0.03挡位时就已经净值增加全平了，但是实际交易中，点差、手续费、隔夜费等成本是有的，那么想盈利的话，价格线可能会下行并超过0.03档位，这时按找这个策略原理是应该把多空0.03对锁的挂单都开出来的，也必须开出来，这样才能继续遵循一对一的对冲原理，
这个策略不能因为考虑到想尽快整体盈利而少开原轨迹的挂单，这些挂单是震荡时必须用到的，整体盈利只要单边出现了迟早会实现，而震荡时不开这些挂单，就很危险了，回到这个策略的主题是个单边盈利策略，不怕价格线走的远（除非遇到很大的价格跳动），挂单是用来防御震荡行情的，不能缺少

作者: iyth999 时间: 2021-6-14 01:35
本帖最后由 iyth999 于 2021-6-14 02:00 编辑

lg038211 发表于 2021-6-14 01:27
这个问题问的好，也是容易出现的情况，理论上如果不考虑点差、手续费、隔夜费之类的成本的话，价格线在没 ...

多0.04  空0.04
      |
多0.03  空0.03
      |
多0.02  空0.02
      |
多0.01  空0.01

-----------------
0.04这里是对锁的，理论上无论价格怎么走都是没输赢的。
那么空单要赢钱出局，就需要价格跌带空0.02下方和空0.01对消才行。
也就是肯定是要经过0.03这个地方的。

0.03开出来后，价格继续网上走的话，可能一开始没办法多比空大，但是因为是单边策略，继续加仓上去直到多比空大才停等全平。
至于盘中的震荡就一直互相对冲抵消，直到全平为止。
这样理解对不。
这样好像也不对，因为价格下降到0.02的时候，会补上0.02的多单。这样又是对锁了。包括价格跌到0.01也是补上，那么是无法赢钱平仓的。
而是价格跌回0.01的时候，不会输钱。
从0.01到0.04都是多空对锁的，这些对锁单在价格回到0.01的时候是不是就可以全部平了，重新开始。

也就是行情走上去再回到原点，能搞出利润。
包括行情跌下去再回到原点，也能搞出利润。

0.01-0.04多空同时存在订单阵的时候，价格上上下下震荡，也能搞出利润。

作者: lg038211 时间: 2021-6-14 01:49
本帖最后由 lg038211 于 2021-6-14 01:56 编辑

iyth999 发表于 2021-6-14 01:35
多0.04  空0.04
      |
多0.03  空0.03

基本上理解对了，
这个策略的平仓并不是单纯的总体止盈平掉所有的订单，而要用净值增加全平功能，现有的总体止盈功能是不可能达到的，因为已经对冲掉的单子带走了一部分盈利，所以这里的全平只能用净值来实现才比较科学，
这个策略的加仓、锁单、对冲、挂单、净值增加全平，是一套相辅相成系统、缺一不可，才构成了能兼容单边和震荡的应对方法，当然目前也都是理想状态下的理论，实际操作中这套策略也并非就不会爆仓，但肯定比之前的版本防御力要强很多，它的间隔参数、倍数参数、对冲盈利值等等参数的设置还需要研究

作者: iyth999 时间: 2021-6-14 02:03

lg038211 发表于 2021-6-14 01:49
基本上理解对了，
这个策略的平仓并不是单纯的总体止盈平掉所有的订单，而要用净值增加全平功能，现有的总 ...

是的，比以前强，也比以前简洁。
净值创新高就全平是必要的，震荡震荡创新高，就出现开始降低风险。

作者: iyth999 时间: 2021-6-14 02:04
楼主，35楼我编辑加多几句话，你看对吗。

作者: iyth999 时间: 2021-6-14 02:10
订单阵搞多几层来描述：
多0.09 空0.09
多0.08 空0.08
多0.07 空0.07
多0.06 空0.06
多0.05 空0.05
多0.04 空0.04
多0.03 空0.03
多0.02 空0.02
多0.01 空0.01

假设价格涨大于0.09触发了，多0.08消空0.09后。价格跌回0.01，那么因为有足够的空间给我们锁仓，所以下跌是不会亏钱的。因为每个订单阵的缺位都会补回去。
这个时候，如果价格一直在0.01-0.09之间上上下下的，净值是增加的。
如果净值创新高，就全平从新开始循环。
如果价格跌回0.01，因为不知道会不会继续下跌，那么就把0.02-0.09的对锁单都无伤平了。

作者: iyth999 时间: 2021-6-14 02:13
本帖最后由 iyth999 于 2021-6-14 02:17 编辑

0.01开出来后，无论涨跌，只要行情走出单边，都能赢钱。
如果行情不走出单边，一直震荡，因为震荡途中能撸出利润可以用来做保证金开仓，所以很难爆。

作者: lg038211 时间: 2021-6-14 02:23
理论上是这样没错，实际交易中还需验证

作者: lg038211 时间: 2021-6-14 02:26
本帖最后由 lg038211 于 2021-6-14 13:29 编辑

因为价格跳过有可能会跳过挂单的位置，但即使跳过了也得开出来，这样和理想中的就有差距，

作者: iyth999 时间: 2021-6-14 09:25

lg038211 发表于 2021-6-14 02:23
理论上是这样没错，实际交易中还需验证

是不是要搞个保证金回收机制，价格小于0.08的时候，保持0.08的持单。
平了0.09的多空对冲单，把保证金回收，重新挂0.09的单子。
这样一直跌回0.01，对锁的单子就都陆续回收了，如果震荡也不影响。
提高抗风险能力。

作者: lg038211 时间: 2021-6-14 13:50
仿真交易举例说明，下图里黄圈就是一对一的对冲（已经盈利的顺势上一单对冲掉新开的逆势单），篮圈里就是净值全平（经过了行情上下波动找到了套利点后净值增加了就全平了）
QQ图片20210614133651.png

作者: wjwj999 时间: 2021-6-14 14:03

lg038211 发表于 2021-6-14 13:50
仿真交易举例说明，下图里黄圈就是一对一的对冲（已经盈利的顺势上一单对冲掉新开的逆势单），篮圈里就是净 ...

思路很清楚了，现在就等EA邦的进度了

作者: iyth999 时间: 2021-6-14 14:27
楼主，请教个问题。
价格下跌，空单比多单多的时候。如果继续下跌吧下面的坑位都重新开起来的话，到后期就多空比就是一比一了。这样不存在可以靠空单赚钱的情况。
和一楼说空单比多单多，等止盈就行，是冲突的。
如果等止盈，行情震荡就就耗着不会产出利润。如果对锁不靠空单只要，震荡就能出利润。
用哪个方案比较好呢，

作者: lg038211 时间: 2021-6-14 15:54
本帖最后由 lg038211 于 2021-6-14 20:14 编辑

iyth999 发表于 2021-6-14 14:27
楼主，请教个问题。
价格下跌，空单比多单多的时候。如果继续下跌吧下面的坑位都重新开起来的话，到后期就 ...

下面填起来也是多空对锁的填起来呀（只是增加了点差的成本而已），仍然是空单手数重一些，

因为这是策略的框架是顺势单边策略，如果中间不挂单，一旦行情震荡，就会上下两头亏，所以中间填挂单后虽然总体止盈变慢，但安全啊，不怕震荡（如果上下来回震荡回合多的话一对一的对冲累计的盈利还能使净值增加），而代价也无非是单边总体盈利缓慢一点而已，并不会带来太大的风险

作者: lg038211 时间: 2021-6-14 16:12

iyth999 发表于 2021-6-14 14:27
楼主，请教个问题。
价格下跌，空单比多单多的时候。如果继续下跌吧下面的坑位都重新开起来的话，到后期就 ...

我明白你的意思了，你说的挂单填起来后又发生对冲后，多单手数就比空单重了，这到是个问题，可以这样，当顺势方向手数重的时候，虽然仍然还是在到达间隔就加仓，但是不发生对冲，这样就能解决这个问题了。
当顺势手数比逆势轻时，对冲再生效

作者: wjwj999 时间: 2021-6-15 09:36
现在就是坐等EA邦写出来开挂了

作者: wjwj999 时间: 2021-6-15 21:30
因为要考虑被对冲，所以手数一定要控制在最小，所以盈利应该是最少的，但是安全性又提高了，是一个刷单的绝好策略，追求稳定小盈利不爆仓的邦友们顶起来，想赚大钱的就不用考虑了，会急死的

作者: lg038211 时间: 2021-6-15 22:12
本帖最后由 lg038211 于 2021-6-15 22:25 编辑

wjwj999 发表于 2021-6-15 21:30
因为要考虑被对冲，所以手数一定要控制在最小，所以盈利应该是最少的，但是安全性又提高了，是一个刷单的绝 ...

还有待完善，一对一的对冲止盈上的设置有点问题，正在计算和想解决办法

作者: mailqq 时间: 2021-6-16 00:00
lg楼主的思路很有价值，EA邦的作品在这些高手的探讨下会越来越强大。

作者: wjwj999 时间: 2021-6-17 08:44
这么好的刷单策略真想马上就开搞，楼主现在什么进度了？急死人了

作者: lg038211 时间: 2021-6-17 10:26
本帖最后由 lg038211 于 2021-6-17 10:30 编辑

wjwj999 发表于 2021-6-17 08:44
这么好的刷单策略真想马上就开搞，楼主现在什么进度了？急死人了

还在完善，有热心网友给写了这个策略的框架，目前我还在测试框架想查找缺陷进一步完善这个策略，这个截图是这个策略在2014到2016三年的极端行情的表现，很轻松过了，而且回撤小、应该2000美金测就行了，没必要10000美金，但还不是最好，我还在做进一步精算，看怎样做到完美，需要一些时间

作者: wjwj999 时间: 2021-6-17 14:40

lg038211 发表于 2021-6-17 10:26
还在完善，有热心网友给写了这个策略的框架，目前我还在测试框架想查找缺陷进一步完善这个策略，这个截图 ...

一款优秀的刷单策略就这么诞生了，现在就是坐等EA邦出品了，这个心急啊，每隔一小时刷一次论坛，就为了等这个EA，哈哈

作者: wjwj999 时间: 2021-6-17 14:43

lg038211 发表于 2021-6-17 10:26
还在完善，有热心网友给写了这个策略的框架，目前我还在测试框架想查找缺陷进一步完善这个策略，这个截图 ...

居然有人比EA邦的速度还快，看来是有同行要来抢生意了

，EA邦的老师要加油啊，都等着这个EA呢

作者: iyth999 时间: 2021-6-17 17:01

lg038211 发表于 2021-6-17 10:26
还在完善，有热心网友给写了这个策略的框架，目前我还在测试框架想查找缺陷进一步完善这个策略，这个截图 ...

厉害。
这个策略的死穴是行情锯齿状走单边。比如刚消完多单就上涨，重复这个锯齿，那么下面的空单就都裸露出来了。
这个有好的思路可以化解吗

作者: wjwj999 时间: 2021-6-17 17:40

iyth999 发表于 2021-6-17 17:01
厉害。
这个策略的死穴是行情锯齿状走单边。比如刚消完多单就上涨，重复这个锯齿，那么下面的空单就都裸 ...

不是的，价格反弹回对冲前的仓位位置时自动把原多单就补上了啊

作者: iyth999 时间: 2021-6-17 20:18
本帖最后由 iyth999 于 2021-6-17 20:24 编辑

wjwj999 发表于 2021-6-17 17:40
不是的，价格反弹回对冲前的仓位位置时自动把原多单就补上了啊

[attach]4072[/attach]
价格上涨到2和3之间，多0.01和空0.02对消。然后价格涨上去不回头了，那个红色的0.01空就长期被套了。
同理，价格从2-3之间跌回2，那么就会把空0.02补上，然后价格继续涨到3-44之间，多0.02和空0.03就会对消。导致空0.02还在。
这样锯齿状上涨小回调再上涨，空单就会累积很多被套的单子。

作者: lg038211 时间: 2021-6-17 23:18
本帖最后由 lg038211 于 2021-6-17 23:50 编辑

iyth999 发表于 2021-6-17 20:18
价格上涨到2和3之间，多0.01和空0.02对消。然后价格涨上去不回头了，那个红色的0.01空就长期被套了。
同 ...

是的，这个策略在对冲上是害怕锯齿状单边的，也就是一边小幅度的震荡一边大单边的方向走这属于时时在回头的大单边，逆向单在这种行情确实是会累加的，也会爆仓，和这个策略相克。但不是不能解决的，只要把两个方向尽量平衡，一点小改动，就能很大的降低锯齿状单边带来的浮亏，除非行情它每个回头的锯齿都是很规则的大锯齿，但这么规律的行情应该不会经常出现的，这个问题解决后，剩下的就加仓手数看怎么更合理科学的布置了

作者: w171802810 时间: 2021-6-17 23:48
任何EA都会有不适应的行情，只有相对稳定的

作者: cais12345 时间: 2021-6-18 12:43
这种原理确实很不错，但对两单间的距离把控是有要求的，需通过计算后下单，再者选品也不能选点差较大品种，不然两单距离要再扩大，这样同手数情况下利润就降低了，有一定局限性，不知道老师是不是顺势逆势加仓同时开并同时加仓另一个方向的设置，如果是的话在大幅震荡的行情里反复对冲并重新判断方向，两单距离不断重新计算容易导致大浮亏出现，当出现这样的情况怎么去应呢？或者说增么把这样的行情扼杀在摇篮里？

作者: lg038211 时间: 2021-6-18 14:40
本帖最后由 lg038211 于 2021-6-18 15:30 编辑

cais12345 发表于 2021-6-18 12:43
这种原理确实很不错，但对两单间的距离把控是有要求的，需通过计算后下单，再者选品也不能选点差较大品种， ...

这个问题前面的回复中也有人提过，在测试中也确实发生了，但也有解决的办法，多空对冲套利，就得尽量让多空两个方向平衡，所以必须考虑先有盈利方了后才能去开单亏损方，所以我在后面测试中改动了顶底的亏损单先不挂单，而是等倒数第二单对应的盈利单先挂单并且进单了，顶底的亏损方向单才挂上，如果该挂单进了，则有后面的盈利单对冲保底。如果进单了后没对冲行情又逆向，则让多空手数接近更平衡。如果是没进单，行情逆向，那最多也只是顶上两个逆向单子而已，随着行情逆向的越远，顺势单也同样在累加，慢慢又会多空平衡。除非是相当规律的等距离大锯齿单边重复出现，那就会逆势单单方面累加，但这种过于规矩的行情（振幅的点数连续的相同）能频繁出现是不现实的，当然要以防万一的话，也可以加个硬止损

作者: cais12345 时间: 2021-6-19 02:51

lg038211 发表于 2021-6-18 14:40
这个问题前面的回复中也有人提过，在测试中也确实发生了，但也有解决的办法，多空对冲套利，就得尽量让多 ...

老师可以说说您认为合理的赢止损吗，一般点数和金额的总体止损都是很伤的，毕竟浮亏存在情况下这两种方式都会伤利润

作者: lg038211 时间: 2021-6-19 07:11

cais12345 发表于 2021-6-19 02:51
老师可以说说您认为合理的赢止损吗，一般点数和金额的总体止损都是很伤的，毕竟浮亏存在情况下这两种方式 ...

用净值止盈和止损比较准确，
比如净值比上一轮（一轮是指一单都没有的情况）增加5美元就平掉所有交易订单，这时又是一单都没有了，再以这个时候的净值为参照基数，开始新的一轮交易（下单）后，如果净值再增加5，就又把所有交易订单全部强平清零。这个功能已经有了，在对冲马丁里总体止盈的面板里。
反之，也是净值减少止损，但这个功能目前还没有，有待完善

作者: wjwj999 时间: 2021-6-21 11:06
这么好的刷单策略不能被沉掉啊，EA邦老师速度啊

作者: cais12345 时间: 2021-6-22 00:44

lg038211 发表于 2021-6-19 07:11
用净值止盈和止损比较准确，
比如净值比上一轮（一轮是指一单都没有的情况）增加5美元就平掉所有交易订单 ...

净值减少这个感觉意义不大，毕竟马丁都是浮亏，净值减少时等于硬损了

作者: wjwj999 时间: 2021-6-26 11:22
这么好的刷单策略贴绝对不能沉啊，EA邦老师的开发速度要跟上来哦，等着刷这个呢

作者: w171802810 时间: 2021-6-26 11:31

wjwj999 发表于 2021-6-26 11:22
这么好的刷单策略贴绝对不能沉啊，EA邦老师的开发速度要跟上来哦，等着刷这个呢 ...

好像策略遇到问题了，解决不了距离问题

作者: wjwj999 时间: 2021-7-2 10:04
ea邦还没有写出来这个策略吗？按以往的进度来看，早就应该开发出来了呀，急着刷单啊

作者: 唐老师 时间: 2021-7-20 08:51

lg038211 发表于 2021-6-14 13:50
仿真交易举例说明，下图里黄圈就是一对一的对冲（已经盈利的顺势上一单对冲掉新开的逆势单），篮圈里就是净 ...

在开发上有点逻辑问题。

作者: 唐老师 时间: 2021-7-20 08:54

lg038211 发表于 2021-6-19 07:11
用净值止盈和止损比较准确，
比如净值比上一轮（一轮是指一单都没有的情况）增加5美元就平掉所有交易订单 ...

只多出的那0.01手，一大堆单子，可能永远也出不掉。

作者: 唐老师 时间: 2021-7-20 14:07

lg038211 发表于 2021-6-18 14:40
这个问题前面的回复中也有人提过，在测试中也确实发生了，但也有解决的办法，多空对冲套利，就得尽量让多 ...

想要的效果是：

但是实际中可能会出现这样的情况：
微信图片_20210720123921.png

作者: mailqq 时间: 2021-7-21 18:55

唐老师发表于 2021-7-20 14:07
想要的效果是：

我来提下我的见解，这个很有意思，平仓时永远是盈利，那如果是有多出的订单没有对冲单可平，可否设置EA经过多长时间后自动识别并对冲开仓，这样仍会锁仓，锁仓后盈利和亏损再次凑合盈利平仓，这种想法行吗，呵呵。

作者: 唐老师 时间: 2021-7-22 09:22

mailqq 发表于 2021-7-21 18:55
我来提下我的见解，这个很有意思，平仓时永远是盈利，那如果是有多出的订单没有对冲单可平，可否设置EA经 ...

会加入很多自定义按钮。可以自由配置。

作者: wjwj999 时间: 2021-7-22 10:37

唐老师发表于 2021-7-20 14:07
想要的效果是：

唐老师，看你发的这个图出现的问题是在0.01手下面又出现了0.03手吗？应该是开逆势加仓了吧，顺势加仓应该不会啊，如果顺势加仓启动应该是在空单的0.01手上加，应该是0.02手才对啊。

作者: 唐老师 时间: 2021-8-2 20:54
这个功能已经写完了，但在测试过程中，发现了太多问题，主要还是策略逻辑上没有考虑到的地方。
也跟楼主联系了，目前也没什么好办法，暂时先搁置。

作者: lg038211 时间: 2021-8-5 21:56
本帖最后由 lg038211 于 2021-8-5 23:30 编辑

唐老师发表于 2021-8-2 20:54
这个功能已经写完了，但在测试过程中，发现了太多问题，主要还是策略逻辑上没有考虑到的地方。
也跟楼主联 ...

谢谢唐老师，给您添麻烦了，确实很抱歉

这个策略我考虑得不周到，只是用自己下等马去“兑子”掉对方得上等马来止损，并没有用自己的上等马去PK对方的下等马来盈利，所以导致重大失误，在反思之后，重新整理了思路，必须把上述两个因素都考虑进去，而不是只选其一，这次得彻底全面的研究出来后再找EA邦老师做技术支持，绝不能再添麻烦了。最近自己也比较忙，抽出时间再好好研究

作者: EA邦高老师 时间: 2021-8-18 10:48
已经开发完成，请到以下链接下载：https://www.eabang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1890

作者: lg038211 时间: 2021-8-23 09:55
本帖最后由 lg038211 于 2021-8-23 10:00 编辑

EA邦高老师发表于 2021-8-18 10:48
已经开发完成，请到以下链接下载：https://www.eabang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1890 ...

感谢老师做出来了，我再研究下
这个策略缺少了盈利点，那么把盈利点设计出来，就会起到刷单的作用了，比如顺势时，顺势方向是0.02，逆势是0.01，没间隔100就再开单顺势0.02和逆势0.01，
如果一直顺势，则盈利，
如果逆势了，则0.01与前一单0.02对冲止损，结果也只是最后一个单0.02亏损而已

作者: flystone 时间: 2021-8-26 18:40
不错的策略，学习了

作者: 13190210237 时间: 2021-8-27 16:57
本帖最后由 13190210237 于 2021-8-30 00:20 编辑

EA邦高老师发表于 2021-8-18 10:48
已经开发完成，请到以下链接下载：https://www.eabang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1890 ...

高老师，在回测的时候遇到了这样一个问题，如图，0.01手双向开仓后价格向上运行开出0.02双向单又向上走了一定距离多0.01与空0.02对冲掉了，再向上走一定距离，净值达到预设值多空双向盈利全平，这时手里没有订单了，但是余两张挂单未被清除，导致无法再次开单，是否有方法能够清除挂单重新双向开单！！！
多0.02空0.02
多0.01空0.01红色为对冲的手数
“总体止盈”里的‘净值增加全平”后没有清理挂单，导致挂单留在仓里无法开新订单!!!

净值大于增加值，全平本EA管理的所有订单。没有包括挂单,能否添加此功能选项。

0.01：0.02对冲

达到获利金额平仓

作者: 13190210237 时间: 2021-8-30 00:18

EA邦高老师发表于 2021-8-18 10:48
已经开发完成，请到以下链接下载：https://www.eabang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1890 ...

高老师您好，在测试马丁对冲策略中”田忌赛马“的时候遇到了一个困扰，在净值增加平仓以后原有挂单未被撤消，导致无法开新仓或者原有挂单成交无法双向开仓加仓对冲混乱。个人分析是在总体盈利中的净值增加平仓功能里缺少撤销平仓挂单的功能。此事已和作者沟通，也是在回测的时候遇到了这个问题。望老师能在净值增加平仓中添加平仓时同时撤销所有挂单功能。

作者: 13190210237 时间: 2021-8-30 00:21

唐老师发表于 2021-8-2 20:54
这个功能已经写完了，但在测试过程中，发现了太多问题，主要还是策略逻辑上没有考虑到的地方。
也跟楼主联 ...

唐老师您好，在测试马丁对冲策略中”田忌赛马“的时候遇到了一个困扰，在净值增加平仓以后原有挂单未被撤消，导致无法开新仓或者原有挂单成交无法双向开仓加仓对冲混乱。个人分析是在总体盈利中的净值增加平仓功能里缺少撤销平仓挂单的功能。此事已和作者沟通，也是在回测的时候遇到了这个问题。望老师能在净值增加平仓中添加平仓时同时撤销所有挂单功能。

作者: yyf1688 时间: 2021-8-31 00:03
请问大佬，对冲面板里的6种对冲方式每次只能用一种对冲方式还是同时能用多种对冲方式

作者: yyf1688 时间: 2021-8-31 00:04

唐老师发表于 2021-6-13 18:50
大致区别是，原来是多对多打群架，现在是1对1单挑。

请问唐老师，对冲面板里的6种对冲方式每次只能用一种对冲方式还是同时能用多种对冲方式

作者: 17621451133 时间: 2021-9-6 16:24
老师，也个视频讲解一下，这个原理，谢谢。。

作者: liyi 时间: 2021-9-6 16:37
降低盈利降低风险，又能刷单，不错,不错

作者: luo518 时间: 2021-12-10 23:02
弄出来就是好东西

作者: Oscar123123 时间: 2022-1-17 02:13

iyth999 发表于 2021-6-14 00:46
明白了，补仓后继续上涨，是不是就是死穴。
死穴是消数后下跌补仓又继续上涨导致多比空少，循环这个过程 ...

浮亏有限的前提是有足够的保证金继续补仓。

作者: bzg4388 时间: 2022-1-18 11:29
他说了超过0.03就不行了

作者: lg038211 时间: 2022-1-31 03:12
这个策略又不足的地方，加仓的倍数会无限的加大风险，所以我在后来的测试中用了倍数自定义的方法：顺势加仓每一层都定义成0.02，逆势加仓的每一层都定义成0.01，间隔相同不变，这样加强了单边的盈利性，但只能适应一边，当价格反向往另一边走时就不行了，所以写了新帖子建议这个策略用多空两条线分别运行

作者: bojack 时间: 2023-1-26 21:13
学习学习学习学习

作者: xiaoxiaoliu 时间: 2023-2-3 11:26

lg038211 发表于 2021-6-14 00:52
必须是0.04，你看下图：带下滑线的单子，都是之前一对一的对冲平掉的单子，而现在都是在与之前同样的位置 ...

不是的，会有这种情况，在多空0.03档位，价格向上，0.03空和0.02多对冲之后，价格又向下，又挂上空0.03，然后价格又向上，那样的话多空现在是这样情况：多 0.03，空0.03,0.02,0.01，多空差0.01+0.02。同样的，加仓到0.04档位的时候，价格继续向上，多0.03空0.04对冲之后，价格又向下，空单继续挂上0.04，此时的多空是多0.04，空0.01,0.02,0.03，多空差0.01+0.02+0.03，然后价格继续向上，多空差越来越多……

作者: lidadada 时间: 2023-2-22 20:44

对你这个思路比较感兴趣我问题都写在图上了期待解答

作者: movie 时间: 2023-2-23 08:12

lidadada 发表于 2023-2-22 20:44
对你这个思路比较感兴趣我问题都写在图上了期待解答

图在哪儿？

作者: lidadada 时间: 2023-2-23 14:20

movie 发表于 2023-2-23 08:12
图在哪儿？

图居然没有上传到

作者: movie 时间: 2023-2-26 10:40

lidadada 发表于 2023-2-23 14:20
图居然没有上传到

这个策略的死穴就是锯齿波的行情会造成多空失衡，你图上这种情况前面都有解答，根本不是问题

作者: musa 时间: 2024-2-22 21:50
本帖最后由 musa 于 2024-2-22 23:26 编辑

这在搞什么啊？一开始不是还有个空单0.01在吗？而且到最后不是下面有空单，上面有多单，距离越来越大。

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