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标题: 对加仓手数判断的改进建议。 [打印本页]

作者: mchal 时间: 2021-4-22 23:11
标题: 对加仓手数判断的改进建议。
之前的交易体系一直不涉及顺势加仓，这两天开始回测新的风控方式，涉及到了顺势加仓，发现目前的加仓手数计算方式是把顺逆势混淆在一起的。这样有时候会引起一些麻烦。和唐老师电话沟通后老师让我发个帖子。我就抛砖引玉和大家一起交流学习一下。微信图片_20210423004954.jpg

这个图里，纵坐标是偏离开仓价的点数。横坐标是时间。这里我们顺逆势加仓都是采用100点，首单固定点数0.01手。
可以看到BCD属于顺势加仓，EFGH属于逆势加仓。
假设我们顺逆势都采取末单累加0.01手的方式，那么毫无疑问BCD的手数分别应该是0.02 0.03 0.04。
在目前EA邦的全系EA中，是把顺逆势的单子一起来统计的，这样的话E点就应该是0.05手，继续下去F G H则是0.06 0.07 0.08手。
如果顺逆势区分对待，那么EFGH则分别是0.02 0.03 0.04 0.05手。那么一波行情下来两种方法的手数区别是多少？我们列个表来统计一下。

单子序号	A	B	C	D	E	F	G	H	总计
混合统计	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.36
区分对待	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.05	0.24

敞口足足多了50%。

而假如我们采取的是首单倍数2的方法，那么两者的差距就更大了。

而之所以顺逆势会混合统计，是因为目前采取的是根据当前最近一笔单子的手数来判断下一笔加仓的手数。就好比订单E，判断加仓点位的时候，是和A进行对比，但判断加仓手数的时候却是和D进行对比。这在只有顺势或者只有逆势的时候还没有什么问题，但如果顺逆势同时打开，在这种假突破翻转趋势的大行情里，会把浮亏变大很多。

改进的建议就是改为加仓的手数和间距，都是和价格离目前价位最近的单子进行对比来计算：
空单的逆势加仓以及多单的顺势加仓，和目前价位最高的单子进行比对来计算加仓点位和手数。
空单的顺势加仓以及多单的逆势加仓，和目前价位最低的单子进行比对来计算加仓点位和手数。

这个改动可能工作量有些大，但这样可以很好地区分顺势单和逆势单，也能在反转大行情的时候较好的降低总的回撤。

作者: zw8086 时间: 2021-4-23 09:58
谢谢分享，好思路！！！！！！！！！！！！！！！！！

作者: 唐老师 时间: 2021-4-23 10:40
以多单为例，你想要的是，顺势加仓，以最上边多单的开仓量来计算加仓量。
逆势加仓，以最下边的多单的仓位来计算下笔加仓的开仓量，对不对？

作者: mchal 时间: 2021-4-23 10:47

唐老师发表于 2021-4-23 10:40
以多单为例，你想要的是，顺势加仓，以最上边多单的开仓量来计算加仓量。
逆势加仓，以最下边的多单的仓位 ...

对的。麻烦老师先更新到对冲马丁的版本上，以及回测时间周期的限制也一并修改了。谢谢~

作者: 唐老师 时间: 2021-4-30 16:22
末单累加，这种加仓方式，基于哪一笔订单，大多数人是这样理解的，末单是时间上的最后一单，而不是最上边或是最下边的订单。

作者: mchal 时间: 2021-4-30 20:55

唐老师发表于 2021-4-30 16:22
末单累加，这种加仓方式，基于哪一笔订单，大多数人是这样理解的，末单是时间上的最后一单，而不是最上边或 ...

如果只打开逆势加仓，那么末单定义为时间上的最后一单或者价格上的最后一单是一样的。但如果顺逆势都打开，在J型或者倒J型的大单边行情中，采用时间上的最后一单来定义末单容易导致整体仓位变得更重，扛风险能力更弱，希望老师能增加切换按钮让用户自行选择哪种定义加仓的方式。

作者: 唐老师 时间: 2021-5-5 09:14
对冲马丁3.2版本增加了功能，可以选择是按时间上最后一单，还是最上或最下方订单的仓位来进行下笔加仓的计算。https://www.eabang.com/bbs/forum ... amp;extra=#pid40599

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