EA邦程序化交易论坛

标题: 针对2.7.1_mchal版本对冲马丁功能进一步的补充需求 [打印本页]

作者: mchal 时间: 2021-4-5 12:54
标题: 针对2.7.1_mchal版本对冲马丁功能进一步的补充需求
首先感谢唐老师等实现了我之前累次提交的有关对冲马丁的各种需求。
这两周回测下来效果十分明显。估计4月就会把新加的风控措施加进去实盘当中去。

接下来是几个需要补充的小需求，麻烦老师了。
1、实盘中2.7.1版本的mt4会有自己偷停的现象。查看日志基本发生在MT4时间0:00:00前后，希望老师帮我修复这一点。
2、在对冲面板的NVM对冲里，把固定手数改为固定比例。原来是每层固定对冲0.01手，希望可以把0.01的输入框改为输入比例。例如输入10%后，则每层分别对冲10%的手数（最低为0.01）。
假如原来是0.1 0.2 0.3 0.4手，则用0.4手的利润去对冲头三层的0.01 0.02 0.03。
3、在反向对冲中，增加一个反向对冲比例的输入框。在触发反向对冲时，反向单只开当前比例*被套总手数。
例子：当前多单被套，共计10单5手。以前触发反向对冲时，则直接开空单5手，若此时行情立刻逆转，则很容易造成天地锁。
若输入比例为30%，则现在只开空单1.5手，若输入比例为40%，则开空单2手。

如果老师对以上需求还有不明确的地方我们QQ继续沟通。
祝大家交易顺利。

作者: 唐老师 时间: 2021-4-5 14:21
意思明白了。
1、NVM对冲按比例抽取手数。
2、反向对冲的开仓量不是锁仓而是以比例开仓。

作者: mchal 时间: 2021-4-5 15:12
对的，第二点意思就是按比例锁仓而不是全锁。

作者: wjwj999 时间: 2021-4-6 08:45
这两个功能非常实用，现版本的对冲是以固定手数或单量的方式，这样就是限定了对冲的能力，而采用了百分比方式后，对冲的能力得到了动态的增加，效果应该会更好，希望早日实现

作者: 4934983 时间: 2021-4-6 23:01
一定要全锁，锁后自动关闭顺逆势加仓，用反向对冲解锁，解到仓位很轻，亏损很轻，再开启顺逆势加仓！你一定要明白锁仓是控制风险的。比列锁仓行情继续反，肯定爆你

作者: mchal 时间: 2021-4-7 06:26

4934983 发表于 2021-4-6 23:01
一定要全锁，锁后自动关闭顺逆势加仓，用反向对冲解锁，解到仓位很轻，亏损很轻，再开启顺逆势加仓！你一定 ...

所以加一个比例输入框让交易者根据自己交易风格进行设置不就好了，愿意全锁的就全锁，愿意按比例的就按比例。

作者: wjwj999 时间: 2021-4-7 08:19
本帖最后由 wjwj999 于 2021-4-21 17:01 编辑

4934983 发表于 2021-4-6 23:01
一定要全锁，锁后自动关闭顺逆势加仓，用反向对冲解锁，解到仓位很轻，亏损很轻，再开启顺逆势加仓！你一定 ...

全锁后如果方向反转被套的可是相当于原两倍仓位，不管怎么对冲后仓位都只会越来越多，最后耗光本金而爆仓，既然是对冲马丁就是首先要考虑风险的处理，如果只开全仓锁的对冲马丁还不如什么对冲都不做反倒更安全，按比例锁后首单是按设定比例开的仓位，因为此时逆势单已经很重，所有按百分比开的仓也不会很轻，这样如果方向还是按逆势单的反方向或者是顺势单的方向走还是很容易对冲掉逆势的部分小仓，如果方向反转时也不会因为套住太多顺势单，是很安全的。

作者: wjwj999 时间: 2021-4-7 08:21

mchal 发表于 2021-4-7 06:26
所以加一个比例输入框让交易者根据自己交易风格进行设置不就好了，愿意全锁的就全锁，愿意按比例的就按比 ...

按比例锁还是可行的，每次都是按反向单的一定比例来锁，如果方向错了对冲不掉仓位也不至于太重，即使再开几次也是按比例开的仓，比全锁的思路安全得很

作者: wjwj999 时间: 2021-4-7 08:35

4934983 发表于 2021-4-6 23:01
一定要全锁，锁后自动关闭顺逆势加仓，用反向对冲解锁，解到仓位很轻，亏损很轻，再开启顺逆势加仓！你一定 ...

而且关闭加仓后那么即使仓位全部对冲掉了也没有新的持仓了，还要手动干预，也就不是跑EA自动化了，既然是跑EA就是要用合理的策略来代替人为执行全部操作，人工干预的话就变质了

作者: lg038211 时间: 2021-4-7 08:57

4934983 发表于 2021-4-6 23:01
一定要全锁，锁后自动关闭顺逆势加仓，用反向对冲解锁，解到仓位很轻，亏损很轻，再开启顺逆势加仓！你一定 ...

全锁不一定就好，如果多单和空单距离很近还好，如果越解距离越远变成天地锁，那就很难在出局了

作者: 4934983 时间: 2021-4-7 09:46
本帖最后由 4934983 于 2021-4-7 11:15 编辑

wjwj999 发表于 2021-4-7 08:35
而且关闭加仓后那么即使仓位全部对冲掉了也没有新的持仓了，还要手动干预，也就不是跑EA自动化了，既然是 ...

你应该进论坛不久，这个反向对冲，是我和唐老师提出很多次才加上来了，同时我估计你也没有掌握并理解反向对冲的作用以及用法，或者说是没有使用它做过很长时间的交易，我简单和你说一下反向对冲存在的意义1:控制风险为主
例： QQ图片20210407092821.png

这个是美分账户实盘，能看到最上面的204手么，就是一直加仓加上去，突然打下来，我设置的是对冲订单，所以，导致大幅亏损，但是单子没有冲掉的情况，不知你是否遇到过
就用上图为例子，如果当时我设置的是对冲手数，这一根下杀，我将全部解套，但是基于EA没有调整为：超过一定手数自动修改百分比对冲手数，所以大幅亏损
另外再提一点：当时的EA是没有锁仓后关闭顺逆势加仓功能，所以得人工看，现在这个功能和唐老师提及后，即时加上了，
2：关于为什么要加上锁仓
锁仓后必须关闭顺逆势加仓，至于为什么，你看上图得204手，自然看得懂
锁仓后绝对不会越来越多爆仓，行情像上，自然解套，行情反转如图往下，下面得小手数单子自然对冲204手
这就是反向对冲存在的意义，反向对冲是用来解套的，类似以前的解套EA，但是更加智能

和lg038211老兄沟通过反向开首单的问题确实是需要改进，至于其他的，我想你还是多多用于实盘交易后，再反馈给唐老师为好

作者: mchal 时间: 2021-4-7 15:09

4934983 发表于 2021-4-7 09:46
你应该进论坛不久，这个反向对冲，是我和唐老师提出很多次才加上来了，同时我估计你也没有掌握并理解反向 ...

大家对冲方式不一样，我的交易系统没有顺势加仓，逆势加仓不使用倍数，对冲方式用NV1为主，加仓间距也不小，所以反向对冲如果锁仓跟我的交易系统是矛盾的。我用按比例锁仓等于是让单边行情下浮亏增加的曲线变得平缓一些。
我也只是加一个百分比选项，你上来就说一定要锁仓未免过于武断了。
附一个今年开始用唐老师2.6+版本对冲马丁交易的账户交易记录汇总吧，欢迎大家平等交流理性讨论，祝大家交易顺利。再次谢谢EA邦以唐老师为首的各位老师。
微信图片_20210407170452.png

作者: 4934983 时间: 2021-4-7 16:59

mchal 发表于 2021-4-7 15:09
大家对冲方式不一样，我的交易系统没有顺势加仓，逆势加仓不使用倍数，对冲方式用NV1为主，加仓间距也不 ...

我发现我回复错人了，不是回复你的~~~~~~~~~~~~~~~~

作者: 熊武豪 时间: 2021-4-11 17:32

2金币不知道回复什么

作者: mchal 时间: 2021-4-19 17:00
补充一下，希望修改无法回测14年1月1日前数据 bug。

作者: 唐老师 时间: 2021-5-5 09:22
除第2条之外，其它的问题都解决了。

欢迎光临 EA邦程序化交易论坛 (https://www.eabang.com/bbs/)