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标题: Carry pct ea 增加价差计算方式 [打印本页]

作者: windflght 时间: 2021-3-23 23:45
标题: Carry pct ea 增加价差计算方式
      之前的价差计算方式比较简单，两个品种的价格相减得出价差，然后在区间内进行交易。
      使用一段时间，我发现一个问题，就是两个品种的价格相差过大的时候，不适合进行价差交易，比如道琼期指数在38000点，而标普指数在3900点，两者不是一个数量级。但两者的波动还是很相似的，毕竟都是美股。但道指波动的数值相对来说就很大了，波动1个百分比就是380点，而标普只有39点，这样下来两者的价差就不能很好地体现出二者的波动，标普波动只有道指的零头，这样子很明显二者不适合对冲的。
      但是，如果可以把标普的数值放大10倍，那两者就在一个数量级了，这样子二者波动也很相似，就很适合对冲了。
      说白了，这个其实就和单位换算一个道理，可以假设道指的单位是厘米，而标普指数单位是分米，不经过单位换算直接算二者差值显然是不准确的，但是经过换算，两者处于同一数量级的情况下就可以进行对冲了。
      关于这个EA，我在论坛也提了不少意见了，都是我这么久使用以来的一点切身体会，希望老师能尽快推出新的版本，对于我提出的觉得合理的意见能够加入到新版本中去，谢谢老师！

作者: 唐老师 时间: 2021-3-25 14:22
好的，我觉得很有道理，下个版本一定考虑，要么加一个手动的输入值，EA自动进行计算，或者用些算法，把波动取成0-100的数，进行对比。

作者: 唐老师 时间: 2021-7-16 15:19
新版本已经加入该功能了。https://www.eabang.com/bbs/forum ... &extra=page%3D1

作者: windflght 时间: 2021-8-23 23:32

唐老师发表于 2021-7-16 15:19
新版本已经加入该功能了。https://www.eabang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1855&extra=page%3D1 ...

老师，我才注意到您这功能加到另一个Ea了，百分比套利Ea没加入啊。我想要求的是百分比Carry pct ea 加入这个功能,麻烦老师了

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