EA邦程序化交易论坛

标题: HedgingMartin高手指点 [打印本页]

作者: wjwj999 时间: 2021-3-4 08:53
标题: HedgingMartin高手指点
本帖最后由 wjwj999 于 2021-3-4 10:51 编辑

小弟是EA邦的忠实追随者，也最爱研究马丁，最新版的HedginMartin2.7出来后，把每一个对冲都试用了一下，感觉还有一种思路可供唐老师加上，就是针对末单盈利对冲和反向对冲的交叉策略，目前的末单盈利对冲是指同方向的最末一单的盈利来对冲掉同方向的最远的单子，反向对冲又是计算反向盈利单加上同方向亏损单后整体盈利到一个点数再对冲掉同方向的亏损单的最远单，这时就可以增加一个新的功能就是用盈利单（顺势单、相较于逆势单的反向单）的最末一单的盈利来冲掉亏损单（原逆势单）的最远的单子，这样在单边大趋势时随着顺势单最末一单的盈利平仓就能马上对冲掉反向最远的逆势单，而不用管顺势单的盈利多少，这就比单独的反向对冲能更快速把反向仓降下来，希望唐老师能加上这个功能，小弟也是新手，一定还有想不明白的逻辑问题，希望各位马丁高手批评讨论。

作者: wjwj999 时间: 2021-3-4 10:41
本帖最后由 wjwj999 于 2021-3-4 10:53 编辑

打个比方说这个思路，就是如果碰上迅猛上涨的大单边行情中，价格很难回头，那么现在的末单盈利对冲也发挥不了任何作用，最后加的仓位永远不能为盈利，只能越加越重，这时距最下面的仓位越来越远，价格差越拉越大，反向对冲功能的顺势单盈利也很难超过最下面的空单亏损，这样所有对冲方式都发挥不了作用，而如果加上顺势最末单的盈利来平反向最末端的空单就容易降下了仓位，虽然这时的顺势单的盈利也不能抵销最下面空单的亏损，但是为了降低风险，只要能降一层是一层，这样起码比一层不减的风险减少了很多。

作者: wjwj999 时间: 2021-3-7 13:17
唐老师，这个功能能做出来吗？我觉得大单边行情时很实用，虽然会把浮亏变成止损出场，但是通过把逆势单平掉能够强行降低逆势单数，对继续逆势单边行情的风险能降低很多

作者: yyh 时间: 2021-3-10 11:27
这个可以有，支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

作者: wjwj999 时间: 2021-3-10 15:09
我觉得这个功能在剧烈单边的行情时很实用，因为很猛的单边时价格有可能一点不回头，而这时逆势的仓位又很重，只要价格有一点变化浮亏都会有巨大变化，而现有的不论末单对冲还是其它哪种都是用同方向的单子对冲掉同方向的单子，而顺势单子的拉涨使得最边缘的逆势单的盈利情况依旧为负值对冲不了任何同向单，所以只能持有硬扛直到爆仓，此时只能用顺势单的盈利来对冲掉最远的逆势单来强行降低逆势仓位，宁可认亏也不能爆仓

作者: haknow 时间: 2021-3-12 11:53
其实我们用这个ea的潜意识里面都认为行情会有回调有反转的 (=_=)现实是有极端时候一点都不回头的情况也只能用间距加大来避免过多加仓了

作者: wjwj999 时间: 2021-3-12 21:45

haknow 发表于 2021-3-12 11:53
其实我们用这个ea的潜意识里面都认为行情会有回调有反转的 (=_=)现实是有极端时候一点都不回头的情况也 ...

是的，就是基于这个原因我才想到这种不是办法的办法，极端行情就是不回头的，现有的对冲方式都是用同向单的盈利超过首单的亏损后才能对冲掉，反向对冲也是反向的盈利单超过反向的首单的亏损才对冲，而逆势的手数已经加到很重时反向的末单盈利就根本不可能超过反向首单的亏损了，这就很容易爆仓，只能通过这种应急的办法来迅速降低仓位才能不爆仓。

作者: mailqq 时间: 2021-3-13 19:19
这种思路是可以对冲降低持仓的亏损单，但可能盈利也很难，仓位对冲掉了，总净值很难增长。

作者: wjwj999 时间: 2021-3-13 23:23
碰上不回头的大单边时，马丁能保全账户不爆仓就是胜利了，已经不能再考虑盈利了，熬过大单边行情马丁还是会慢慢赚回来的

作者: 小胖 时间: 2021-3-14 00:13
目前正在回测欧美2015-2020年，还没有爆仓，回测已经进入2018年，500美元本金起步的。如果能通过2015-2020年6年时间的回测，我就把ea挂实盘了。

作者: wjwj999 时间: 2021-3-14 01:05
你正好错过了2014年欧美必爆的行情，你往前加一年试试就知道我提的建议是不是有用了

作者: wjwj999 时间: 2021-3-14 01:06
本帖最后由 wjwj999 于 2021-3-14 10:44 编辑

我的设置是从2014年1月1日开始，大部分马丁策略跑到2014年底就爆掉了，坚持到2015年的很少

作者: wjwj999 时间: 2021-3-14 01:10
本帖最后由 wjwj999 于 2021-3-14 10:45 编辑

EA没有问题，是个好工具，就是个人策略怎么设置是个问题

作者: wjwj999 时间: 2021-3-14 01:59

小胖发表于 2021-3-14 00:13
目前正在回测欧美2015-2020年，还没有爆仓，回测已经进入2018年，500美元本金起步的。如果能通过2015-2020 ...

你回测一下从2014年1月到2015年1月31日这段时间，或者就从2014年8月1日开始到2015年1月末也行，看看能不能跑过去就知道了，从2015年后已经过去大单边的行情了，马丁只要不碰到大单边是没问题稳赚的

作者: wjwj999 时间: 2021-3-14 10:43

小胖发表于 2021-3-14 00:13
目前正在回测欧美2015-2020年，还没有爆仓，回测已经进入2018年，500美元本金起步的。如果能通过2015-2020 ...

欧美2014年5月到2015年3月的大跌很少有马丁能活下来了，这段时间如果能活下来的马丁那可太牛了

作者: mailqq 时间: 2021-3-14 11:11
EA邦的EA只能从2015年的数据开始测试2015年前的测试不了。

作者: wjwj999 时间: 2021-3-14 11:21
本帖最后由 wjwj999 于 2021-3-14 11:30 编辑

mailqq 发表于 2021-3-14 11:11
EA邦的EA只能从2015年的数据开始测试2015年前的测试不了。

没有啊，我就是从2014年1月开始回测的呀

作者: mailqq 时间: 2021-3-14 23:01

wjwj999 发表于 2021-3-14 11:21
没有啊，我就是从2014年1月开始回测的呀

哦，那应该可以了。我用STO 那个EA只能从2015年开始测试。

作者: 小胖 时间: 2021-3-14 23:56

wjwj999 发表于 2021-3-14 10:43
欧美2014年5月到2015年3月的大跌很少有马丁能活下来了，这段时间如果能活下来的马丁那可太牛了
...

我不是使用马丁ea测试的。回测需要对参数认真考虑和设定，比如，加仓间隔，加仓倍数，止盈点数，止盈方式，止损点数，止损方式等等等等。目前回测已经进入2019年，还没有爆仓，如果能通过2020年，那么6年的回测至少表明策略有效。

2014年的欧美是超级大单边，看2014的欧美月K，你需要仔细斟酌每一项参数的设定值，并不断地去测试设定参数是否安全有效。

作者: wjwj999 时间: 2021-3-15 09:50

小胖发表于 2021-3-14 23:56
我不是使用马丁ea测试的。回测需要对参数认真考虑和设定，比如，加仓间隔，加仓倍数，止盈点数，止盈方式 ...

同意你的观点，每一项设置EA会严格执行，从2015年开始回测已经过了大单边的时候，可能趋势类的会有意义吧，必竟不是大单边就全是震荡了，是对趋势类策略最大的考验，如果测马丁类还是要从2014年开始，过了2015年3月之后测马丁就没什么意义了

作者: 小胖 时间: 2021-3-15 16:24

wjwj999 发表于 2021-3-15 09:50
同意你的观点，每一项设置EA会严格执行，从2015年开始回测已经过了大单边的时候，可能趋势类的会有意义吧 ...

用1小时图表测试，5分钟实在是不靠谱。

欢迎光临 EA邦程序化交易论坛 (https://www.eabang.com/bbs/)