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标题: 回测跟实盘不一致，让回测更接近实盘的解决方法 [打印本页]

作者: 绝胜 时间: 2021-1-14 09:52
标题: 回测跟实盘不一致，让回测更接近实盘的解决方法
我看了这个帖子中各位老大和唐老师的回复，我有了一点启发。
QQ图片20210114095018.png

因为我平时我是经常用回测来验证交易系统的，由于历史数据精度的原因，回测跟实盘有一定的出入，这只是限于某些策略，比如很频繁的交易的策略，这些策略，其实就算是买精度非常高的数据，一样不好使，这不是数据的问题，这是策略的问题，策略如果是用到了太精确的数据，回测就没有什么参考性了。

就比如说我测试过一个策略就是个会在1分钟之内经常改变止盈止损的策略，我还花钱买了tick数据，在tickstory网站花美金买的，测试是挺不错，但是实盘就不行，后来我想明白了，这不是数据的问题，也不能说这种策略就不行，是这种策略的随机性太强了。

所以我有这样一个想法来解决这个问题，老师能不能在Ea上加个开关，可以选择周期，比如我选择1分钟周期，那么整个EA的开平仓功能，就只在1分钟周期的开盘第一个报价，也就是开盘价的时候执行一次，比如9:33分0秒，执行一次EA，满足开仓条件或平仓条件或加仓、止盈止损等条件，不管满足什么就只在这一分钟之内执行一次，过了这一秒就不再执行，等到9:34分0秒这1分钟开盘第一个报价的时候再执行一次Ea程序。

这样做的好处是，在回测中不管是用控制点，即时价格，还是用开盘价，都是一样的，因为这几个精度，都包含开盘价这个数据，而且我的策略只用这一个数据。

可能用这种方式，我的交易策略会牺牲一定的灵活性，但是可以保证回测跟实盘效果基本上是一致的，因为我实盘的时候也做这个限制，也只在开盘的时候执行一次，也只会用到这一个价格。

作者: 唐老师 时间: 2021-1-14 11:56
你是个有想法的人，进步很快啊，一年多，已经从小白到高手了。

作者: 喜洋洋 时间: 2021-1-17 09:30
能提出这想法的人，确实是高手，至少是回测经验丰富。

作者: 唐老师 时间: 2021-1-17 09:59
下载alltime v6.1版本，加上了这个功能。其实我们平时自己的ea都是加上这个条件的。
https://www.eabang.com/bbs/forum ... amp;extra=#pid38995

作者: lg038211 时间: 2021-1-17 14:13
本帖最后由 lg038211 于 2021-1-17 14:38 编辑

厉害厉害厉害

，长期的测试困惑一朝解决

作者: liushen 时间: 2021-1-18 13:55

唐老师发表于 2021-1-14 11:56
你是个有想法的人，进步很快啊，一年多，已经从小白到高手了。

要是可用的话也把这个功能放到马丁EA上啊

作者: 18926752994 时间: 2021-1-21 10:54
这思路不错，确实可以无限接近实盘，再把交易时间调成1点到23点，还可以避开点差扩大的时间段，更加完美

作者: liyi 时间: 2021-1-22 09:49

能提出这想法的人，确实是高手，厉害厉害厉害

作者: lg038211 时间: 2021-1-22 11:40
本帖最后由 lg038211 于 2021-1-22 23:19 编辑

为什么打开了这个设置后就不开单了呢？

作者: 唐老师 时间: 2021-6-12 09:53

lg038211 发表于 2021-1-22 11:40
为什么打开了这个设置后就不开单了呢？

只在开盘价时运行一次，要注意周期，如果选日线，那每天就只执行一次。
还有，你的策略是否在开盘价时能满足开平仓条件。

作者: 顺风顺水 时间: 2021-7-3 00:24
8888888888888

作者: eab868 时间: 2024-12-11 23:51
学习经验，感恩分享。

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