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标题: 双币负相关品种的对冲问题 [打印本页]

作者: subaru888 时间: 2020-12-14 01:55
标题: 双币负相关品种的对冲问题
EURUSD和USDCHF是最强负相关品种，欧美涨，美瑞跌（绝大部分时间）

平时常用做法是同时做多，或者同时做空，利用涨跌速率差，赚取利润平仓离场

能否激进一点，做空欧美，同时做多美瑞，方向反了，马丁加仓，毕竟负相关品种背离也不会无止境，做他们的价值回归，这样利润更快落袋
还是使用老师的方法，监控N根K线的范围，取双币最大的背离值，百分比进场

作者: subaru888 时间: 2020-12-14 02:04
以上的思路，上个月写了个简单EA出来在跑着，有设定日内盈利N美金EA停止，没有让它无限跑（怕美盘风险），测试时是45美金实盘，现在跑出来145美金
但是风险在于以下：
1：简单EA没有进行N根K线最大背离，没有进行百分比进场
2：只是简单根据双品种RSI极限值进场（欧美RSI涨到90，美瑞RSI跌倒5）同时发生，EA开仓，整体盈利N美金出厂
3：如果行情不配合，一直疯狂单边，结局就是爆仓

除了EA监控N根K线曾经最大背离值这个方式之外，还有什么方法能改进负相关品种的对冲？请教有缘人

我的WX subaru2828

作者: wujiyangtian 时间: 2020-12-15 14:07
货币对对冲没意义，本质还是EURCHF，原油，指数还可以搞搞

作者: subaru888 时间: 2020-12-15 23:31

wujiyangtian 发表于 2020-12-15 14:07
货币对对冲没意义，本质还是EURCHF，原油，指数还可以搞搞

就事论事呀！朋友毕竟实盘一直在做着

作者: ldodo 时间: 2020-12-29 10:48
这样做和单独做EURCHF有什么区别吗？或者你背离值设置的比较小快速盈利？

作者: subaru888 时间: 2021-1-1 22:22

ldodo 发表于 2020-12-29 10:48
这样做和单独做EURCHF有什么区别吗？或者你背离值设置的比较小快速盈利？

EURCHF实际交易中，此品种波动小，获利慢
所以才想做欧美和美瑞的反向

作者: wangzhengqi 时间: 2021-1-27 12:05
同时做2个虽然亏了亏2单，但是赚的时候也赚2单

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