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标题: 关于三品种三角套利策略的一些猜想，唐老师进。 [打印本页]

作者: 13831749091 时间: 2020-12-14 01:02
标题: 关于三品种三角套利策略的一些猜想，唐老师进。
你好唐老师，我是之前跟您联系过的“瓶子”，想在Carry百分比套利EA里加上第三个品种，实现三品种三角套利，您让我把想法在论坛里发帖说一下，我后来想了想，如果按照我的想法，改动确实很多，而且也不能叫做双品种百分比套利EA了，因为它毕竟是三个品种了，还不如在Carry双品种百分比套利EA的基础上重新写一个新的EA，就叫三品种百分比套利EA，您看如何？
我的这个想法是在使用Carry双品种百分比套利EA的时候发现了一些问题而产生的，具体这个EA的策略在咱们论坛里有相关的帖子，不了解同学的可以自行去看看。
不可否认的是这个双品种百分比套利是一个非常好的策略，它有效的对冲了单品种单边开仓的风险，属于低风险对冲EA。但是它本质上还是属于马丁类型EA，只不过是两个相关联的品种同时背对开仓。这在两个品种的价差区间比较稳定的时候确实风险很小，但是如果在某些特殊的时段，两个品种的价差不断的扩大或者不断的缩小，而且停留在一个新的价差范围内的时候，就会出现很大的亏损，风险也会被放大，就相当于马丁遇到了单边走势而且不回调。这时候该怎么办呢？我想如果能引入第三个相关联的品种，也许能解决这个问题，至少可以对这个特殊时间段的风险进行有效的对冲。
举个例子，就拿磅美和欧美这两个品种来说吧，当它们的价差扩大到一定百分比时磅美开空单欧美开多单，当价差回到50%时平仓，在震荡行情时确实可以稳定盈利。但是如果开仓之后价差范围继续扩大，那么EA会不断加仓，这时如果短时间内这两个品种价差不能回到之前的范围，而是停留在一个比较大的范围，就算价差百分比回到50%，也是浮亏的。因为价差百分比的计算是按照你设定的之前的多少根K线数量来计算的，随着时间的推移，你设定的这些数量的K线已经来到了价差较大的范围区间，那这个百分比跟开仓时候的价差百分比的范围肯定是不一样的。
这时，如果能引入第三个品种欧磅，那就能有效的对冲这种风险。因为当磅美和欧美价差不断扩大的时候，欧磅这个品种的价格是在不断走低的。如果在一开始开仓之时加上欧磅开空单，那么这个空单是在一直盈利的状态。也就是说在两个不断逆势加仓的品种上再加上一个顺势加仓的品种，而且对于磅美和欧美来说，欧磅的走势是绝对的关联的，磅美和欧美价差扩大，欧磅走低，磅美和欧美价差缩小，欧磅上涨。最终的目的就是要实现在这三个品种当中，两个对冲，一个盈利。
鉴于上面的想法，我觉得这个三角套利EA可以在Carry双品种百分比套利EA的基础上，进行适当的改动，就可以实现这个策略。具体修改建议如下：
1、在统计面板里加上“跟单品种”以及跟单品种的开仓量，在下面的“品种”里也加上跟单品种的报价点差等信息，别的可以不变。
2、在Carry面板里的两个方向上都加上跟单品种的方向（多或空），补单里也加上“跟单品种多单”和“跟单品种空单”，其他不变。
3、加仓面板里目前只有倍数加仓，建议增加点数加仓选项，也就是每次加仓加几个点，这样有时对仓位控制更精细一些。而且是三个品种同时加仓。在两个方向上加上跟单品种的方向。
4、在平仓面板里的“总手数”、“总盈亏”、“总盈利金额大于全平”、“总亏损金额小于全平”应该统计的是主品种、从品种和跟单品种三个品种的全部订单了，建议把“一键全平主品种从品种订单”改为“一键全平所有品种订单”，另外加上“平跟单品种多单”和“平跟单品种空单”。下面的大于和小于里的“订单盈利需要大于”应该计算三个品种的总盈利了，建议在两个方向里也加上跟单品种的方向。
以上只是本人的一些想法和建议，也不知道可行不可行，希望老师和同学们多提宝贵意见，大家集思广益，能让这个想法更加的完善。

作者: windflght 时间: 2020-12-14 09:22
之前在网上也看到过有类似的三角套利EA，我用pctEA也有一段时间了，货币对确实有这个问题，震荡行情并没有那么多，经常要拿很久才能盈利出局。如果不想认亏，放任加仓，积累起来风险也是很高了。楼主说的这个很好，我觉得有可行性。

作者: 唐老师 时间: 2020-12-14 22:42
是的，我觉得可行，会研究一下怎么实现比较好的。

作者: 13831749091 时间: 2020-12-14 22:52

windflght 发表于 2020-12-14 09:22
之前在网上也看到过有类似的三角套利EA，我用pctEA也有一段时间了，货币对确实有这个问题，震荡行情并没有 ...

恩，希望会有降低风险，提高盈利稳定性的效果。

作者: 13831749091 时间: 2020-12-14 22:53

唐老师发表于 2020-12-14 22:42
是的，我觉得可行，会研究一下怎么实现比较好的。

那就辛苦唐老师了。。。

作者: LUTIANZHANG 时间: 2020-12-15 08:41
就上面那个例子，楼主我想问一下，如果引入欧磅空单可以在欧磅价差扩大时盈利，但是价差缩小的时候不就会亏损了吗？我们本来的目标就是吃价差缩小的利润，这样子反而一对冲就没有盈利空间了。我不知道对不对，望楼主和唐老师解答一下。

作者: wujiyangtian 时间: 2020-12-15 12:32
这个怎么盈利？对冲单亏损和盈利单赚的一样多，或者相反。三角应该是盈利单大于对冲单，在某些行情下会有短暂的机会。对点差和时延要求比较高。不过这样做了也就是经典的3角套利了。。

作者: 13831749091 时间: 2020-12-15 14:09

LUTIANZHANG 发表于 2020-12-15 08:41
就上面那个例子，楼主我想问一下，如果引入欧磅空单可以在欧磅价差扩大时盈利，但是价差缩小的时候不就会亏 ...

首先，非常感谢你提出的问题。只有大家相互讨论，才能不断完善。个人认为，三角套利主要控制的是风险敞口，尽量的做到少亏损甚至不亏损，当然，这样做的代价就是收益会有所降低。我认为这市场中首先要做的就是风险控制，第二步才应该想着去盈利，最后才是盈利最大化。这个三角套利的策略如果你想三个品种都同时盈利那是不可能的，因为它们三个是相互制约的关系，最理想状态就是两个盈利一个亏损，也就是说，在价差缩小时，虽然欧磅亏了，但是磅美和欧美这两个是盈利的。当然，这里面你必须控制好三个品种的持仓比例非常关键。但也有可能出现两个亏损一个盈利，整体亏损的情况，因为任何一个EA不可能是没有任何风险的，就像我上面说的，我们只能做到的是，把风险降到最低。

作者: 13831749091 时间: 2020-12-15 14:11

wujiyangtian 发表于 2020-12-15 12:32
这个怎么盈利？对冲单亏损和盈利单赚的一样多，或者相反。三角应该是盈利单大于对冲单，在某些行情下会有短 ...

应该是三个品种仓位的比例调整很关键，这个三角无非就是两种情况，两个盈利一个亏损，或者两个亏损一个盈利，就看多与少了。

作者: 13831749091 时间: 2020-12-21 11:02
你好，唐老师，您目前对这个策略有什么看法呢？

作者: 唐老师 时间: 2021-3-25 14:35
一直都没忘，会出mt5的版本，因为可以回测。

作者: 13831749091 时间: 2021-3-27 23:17

唐老师发表于 2021-3-25 14:35
一直都没忘，会出mt5的版本，因为可以回测。

谢谢唐老师

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