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标题: PCT百分比对冲ea主从品种设定问题 [打印本页]

作者: yangsluo 时间: 2020-10-23 15:54
标题: PCT百分比对冲ea主从品种设定问题
在使用PCTea过程中发现两个问题
第一个问题：对冲的主从两个货币对点值是一样的，但是按自动计算下单手数时却不是按同样手数下单
例如欧美和镑美，点值是一样的，即每波动一个微点一标准手波动1美金。但是在自动计算手数时，欧美的仓位差不多是镑美的一半这样。
第二个问题：
“总盈利金额大于全平”这个参数当主从货币对调换位置时，下单手数是不一样的，如果用同样的止盈金额得到的结果肯定是不同的。
还是拿欧美、镑美对冲为例，止盈30美金。
如果主品种是镑美，从品种是欧美，那么假如主品种镑美下一手，从品种欧美会下接近2手，总共合计3手。
如果主品种是欧美，从品种是镑美，那么主品种欧美下一手，从品种镑美只下0.5手左右合计1.5手。
交易量相差一倍，而且长期运行会导致交易结果相差很大

作者: 唐老师 时间: 2020-10-23 16:11
点差的计算公式里有单点价值，也就是一个点的价值，还包括了平台波动，因为镑美的平均波动是欧美的1倍，所以开仓量也比欧美高，这样以之前平均波动一起移动的话，订单的盈亏才能对冲。
如果都开一样的仓位，因为主从品种的波动不一样，就会出现波动小的品种的盈利无法对冲波动大的品种的亏损的情况。
至于你说的第二点，我觉得你把主品种的仓位设置合适了，就不用动了吧。

作者: yangsluo 时间: 2020-10-23 17:15

唐老师发表于 2020-10-23 16:11
点差的计算公式里有单点价值，也就是一个点的价值，还包括了平台波动，因为镑美的平均波动是欧美的1倍，所 ...

请问这个公式能公开吗？.......................

作者: 唐老师 时间: 2020-10-23 19:48

yangsluo 发表于 2020-10-23 17:15
请问这个公式能公开吗？.......................

从品种开仓量 = 主品种波动 * 主品种单点价值 * 输入的主品种的开仓量 / (从品种单点价值 * 从品种波动)

作者: yangsluo 时间: 2020-10-23 20:01

唐老师发表于 2020-10-23 19:48
从品种开仓量 = 主品种波动 * 主品种单点价值 * 输入的主品种的开仓量 / (从品种单点价值 * 从品种波动) ...

主品种波动和从品种波动是什么？
凑数凑数凑数

作者: ymk0577 时间: 2020-10-23 23:51

yangsluo 发表于 2020-10-23 20:01
主品种波动和从品种波动是什么？
凑数凑数凑数

就是你所选择的交易品种所对应的行情波动情况。

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