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标题: 关于PCTea对冲的想法和问题 [打印本页]

作者: yangsluo 时间: 2020-10-17 00:12
标题: 关于PCTea对冲的想法和问题
本帖最后由 yangsluo 于 2020-10-23 10:08 编辑

ea邦有CarryPCT对冲ea，可以说是我见过国内最好的对冲ea了，自己挂了一下，效果非常赞
但是PCT只是对正相关的货币对上才可以套利，例如EURUSD和GBPUSD EURUSD和AUDUSD等
实际上还有一种是负相关的货币对，例如EURUSD和USDCHF，这组货币对做的时候就要同买同卖
或者换个说法，把上述欧美美瑞两个品种变成正相关品种，即欧美和瑞美，即1/USDCHF
这样的话可能整体逻辑都要变
我自己设了一组对冲，大家可以看下，应该还有问题。欢迎大家一起来优化

作者: shiruifx 时间: 2020-10-17 14:53
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作者: 唐老师 时间: 2020-10-17 15:27
就按你上面的主品种多，从品种多，这样交易不行吗？

作者: 70025712 时间: 2020-10-17 21:41
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作者: yangsluo 时间: 2020-10-17 22:56

唐老师发表于 2020-10-17 15:27
就按你上面的主品种多，从品种多，这样交易不行吗？

感觉进场逻辑还是有问题例如欧美和美瑞是负相关，如果能变成eurusd和chfusd就变成正相关就可以用PCT了

作者: yangsluo 时间: 2020-10-19 09:15
早上爬起来更新一下这个帖子：
我看了另外一个人（用的不是ea邦的ea）做的货币对冲挺有意思，甚至是两个不相干的货币对进行的对冲，整体盈利平仓的
于是我用PCT仿制了一下，那个策略是做负相关品种同向操作，例如欧美和美瑞，同时做多或者做空
还有两组不能理解的一是美加和欧日对冲，一是美瑞和欧日对冲，也是负相关同向做
我自己设置了几组对冲品种，玩脱了，设置中有问题，澳美和美瑞这组对冲中给我不停刷单，导致账户亏损。正在检查问题原因
另外，翻看之前的帖子，发现大家说黄金不能做对冲。
实际上我也挂了黄金对冲，只是我用的是axi这个平台，有黄金现货和期货两个品种
这两个品种属于正相关，完全可以做对冲套利
现在也在测试中，后面有情况我会把账户截图发上来
不上截图了太麻烦
直接上观摩吧
因为ea邦的ea试用好像只是一周
所以可能随时会停
仅供参考哈~
20810018
abc123
Axi-US888-Demo

作者: lg038211 时间: 2020-10-19 10:09
本帖最后由 lg038211 于 2020-10-19 10:21 编辑

认同楼上的观点
Screenshot_2020-10-19-09-44-42-164_net.metaquotes.metatrader4.png

现货原油和期货原油对冲，三千本金。
另外，我在测试中，觉得不相关的货币似乎更风险更小，相关的货币比如欧美和磅美对冲，其实实质上是在“欧磅”的单货币涨跌。
而不相关货币，就不会受单货币的限制。
比如:
货币对AB:价格波动区间经常是1.8>AB>1，
货币对CD:价格波动区间经常是1.8>CD>1，
那么AC和BD就能做对冲，ea帮的Carry已经有了手数比例自动计算的功能，所以不用担心手数的问题了。
我做了测试，盈利虽然一般，但风险很低了，因为是不相关的，所以不会因为其中一个货币对的大涨大跌而出现较大的亏损。
Carry是个很好用的对冲工具，完全抛开了指标趋势等因素。有时候做外汇完全可以用数学的方法在时间中盈利。
仅为个人观点，不一定正确，希望与大家共同讨论和进步。

作者: yangsluo 时间: 2020-10-19 13:26
本帖最后由 yangsluo 于 2020-10-19 13:27 编辑

lg038211 发表于 2020-10-19 10:09
认同楼上的观点

现货原油和期货原油对冲，三千本金。

你说的欧美镑美对冲=欧镑这点不对哦
欧美是1欧元=报价美元，就是说现在可以用1欧元换报价金额的美元
同理
镑美是1英镑兑换报价金额的美元
对冲这两个货币对的话，如果用同样手数的话是不能完全把美元对冲掉的
或者说欧镑对应的是1欧元=报价金额的英镑，而不是1英镑
不知道我这么表述能否看懂？
----------
当然如果欧美和镑美下的手数不同，按点值计算的话，完全把美元对冲掉的话，那就是欧镑了，当然也和欧镑有差价，
这就涉及到三角套利的问题了吧

作者: yangsluo 时间: 2020-10-19 13:30

lg038211 发表于 2020-10-19 10:09
认同楼上的观点

现货原油和期货原油对冲，三千本金。

还有哦
你可以考虑试下用期货对冲
就是美油期货和布油期货，当然不是所有平台都有期货品种
好处就是没有隔夜利息
期货对冲的缺点就是每个月有换主力合约的日子
就是所说的“移仓换月”的问题

作者: yangsluo 时间: 2020-10-19 21:38
发现一个问题。。超级严重。我把ea调成5m检测2400根k线
现在电脑直接卡死。。。。

作者: yangsluo 时间: 2020-10-19 21:41
可能是几组货币对对冲挂在一个mt4里导致的。
不知道同一个账号分别挂几个mt4会不会出现这个问题
现在整个电脑要瘫痪了

作者: 2350798727 时间: 2020-10-19 22:25
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作者: 2350798727 时间: 2020-10-19 22:28
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作者: lg038211 时间: 2020-10-20 08:44
本帖最后由 lg038211 于 2020-10-20 09:03 编辑

yangsluo 发表于 2020-10-19 13:26
你说的欧美镑美对冲=欧镑这点不对哦
欧美是1欧元=报价美元，就是说现在可以用1欧元换报价金额的美元
同理

是的，手数相同的情况下，不能把美元对冲掉，CarryPCT里有个自动计算点值功能，打开后就对冲了大部分，个人感觉如果是针对不相关品种，还是打开好一些。

作者: lg038211 时间: 2020-10-20 08:55

yangsluo 发表于 2020-10-19 13:30
还有哦
你可以考虑试下用期货对冲
就是美油期货和布油期货，当然不是所有平台都有期货品种

期货现货对冲是不错的方法，这里的老师在前面有个帖子“赚隔夜费心得”，里面讲的很详细，我也是这么做的。不仅要把隔夜费省掉，相反还要赚隔夜费。[attach]3063[/attach]
Screenshot_2020-10-20-08-39-32-656_net.metaquotes.metatrader4.png

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今天比昨天又多了二百，总共盈利的一千多里（本金三千），有一半是库存隔夜费赚的。合约期的时候停掉就行了。

作者: yangsluo 时间: 2020-10-21 14:50

lg038211 发表于 2020-10-20 08:55
期货现货对冲是不错的方法，这里的老师在前面有个帖子“赚隔夜费心得”，里面讲的很详细，我也是这么做的 ...

这种能赚隔夜利息的情况不多吧
而且各个平台的政策不一样，再就是平台会根据情况调整隔夜利息

作者: yangsluo 时间: 2020-10-22 21:13
使用自动计算下单手数的功能时，一定注意把大手数的作为主品种
例如，做欧美和镑美的对冲，要把欧美当做主品种，镑美作为从品种
否则仓位容易超

作者: lg038211 时间: 2020-10-23 08:40

yangsluo 发表于 2020-10-21 14:50
这种能赚隔夜利息的情况不多吧
而且各个平台的政策不一样，再就是平台会根据情况调整隔夜利息
...

是的，这样平台不多，得找，。
目前，ea帮里的万致平台是可以赚隔夜费的，但不是赚的不多，与资金量多少和时间长短成正比例

作者: yangsluo 时间: 2020-10-23 12:56
在使用过程中发现两个问题，分贴说吧，就不开新帖了
第一个问题：对冲的主从两个货币对点值是一样的，但是按自动计算下单手数时却不是按同样手数下单
例如欧美和镑美，点值是一样的，，即每波动一个微点一标准手波动1美金。但是在自动计算手数时，欧美的仓位差不多是镑美的一半这样。

作者: yangsluo 时间: 2020-10-23 13:00
第二个问题：
“总盈利金额大于全平”这个参数当主从货币对调换位置时，下单手数是不一样的，如果用同样的止盈金额得到的结果肯定是不同的。
还是拿欧美、镑美对冲为例，止盈30美金。
如果主品种是镑美，从品种是欧美，那么假如主品种镑美下一手，从品种欧美会下接近2手，总共合计3手。
如果主品种是欧美，从品种是镑美，那么主品种欧美下一手，从品种镑美只下0.5手左右合计1.5手。
交易量相差一倍，而且长期运行会导致交易结果相差很大

作者: aomiao5000 时间: 2020-10-27 21:59

lg038211 发表于 2020-10-20 08:55
期货现货对冲是不错的方法，这里的老师在前面有个帖子“赚隔夜费心得”，里面讲的很详细，我也是这么做的 ...

能开个帖子详细介绍下你的对冲策略和设置吗？

作者: lg038211 时间: 2020-10-29 21:37

aomiao5000 发表于 2020-10-27 21:59
能开个帖子详细介绍下你的对冲策略和设置吗？

论坛里有个“赚隔夜饭心得”，里面介绍的很详细，我的策略就是里面的美油期货对冲英油现货，用的是Carry百分比EA，不过不是全自动，在下单的时候我才打开，让EA无条件下一组对冲单，下完这一组后，我就把EA关了。等机会来的时候应该再下一组的时候，我就再打开，把手术调高一点，再无脑下一组，然后再把EA关上，……，如此反复。遇到合约期时也不怕，以为我是关着的，EA不会乱下单

作者: 2350798727 时间: 2020-10-31 15:44
我调试的时候感觉不靠谱啊，盈亏比为负

作者: yangsluo 时间: 2020-11-2 09:37

2350798727 发表于 2020-10-31 15:44
我调试的时候感觉不靠谱啊，盈亏比为负

当价差出现单边走势的时候需要加仓出场

作者: 唐老师 时间: 2020-11-4 15:59

yangsluo 发表于 2020-10-23 12:56
在使用过程中发现两个问题，分贴说吧，就不开新帖了
第一个问题：对冲的主从两个货币对点值是一样的，但是 ...

自动计算仓位的时候，不但计算了两个品种的单点价值，还计算了两个品种的波动情况。

作者: 乳酸菌素片 时间: 2020-12-24 01:26
辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了辛苦了

作者: sjn610 时间: 2021-1-18 04:54
ea邦有CarryPCT对冲ea，可以说是国内最好的对冲ea

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