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标题: 差价套利EA赚隔夜费心得 [打印本页]

作者: 唐老师 时间: 2020-6-10 10:27
标题: 差价套利EA赚隔夜费心得
下面是一个用户QQ发给我的聊天内容（分割线部分），我觉得可能对使用这款ea的人有帮助：《Carry双品种差价套利EA》

赚隔夜费的心得:
万致的和浦惠的现货油隔夜费是变动的，现在一手现货空单隔夜费是几十美金，有时候涨到一百美金甚至两百。可以每个月交割日过后的第一天就做小手数0.01的现货油空期货油多的对冲，这样能有一个月的时间累积隔夜费，当价格差拉大，我就小手数的加仓，直到对冲上盈利了再整体平仓，这样同时又有隔夜费的收入，相当于双份盈利。即使对冲上没盈利平仓，但一个月下来，多个现货油空单隔夜费收入也能降低亏损，甚至反超亏损盈利。
因为我觉得ea帮里老师做出来的ea是我在市场见过的ea中最好的ea，清晰易懂，让新手也能快速理解外汇交易策略原理，少走了弯路，减少了外汇上盲目亏损，优秀的ea更要被尊重劳动成果。
所以就额外提些目前的心得和建议。望见谅

下一步我们EA邦正在谈做万致的代理，因为按这个朋友说的，万致平台有三种原油，有现货的BRENT和wti，还有期货的wti，其中期货的油是没有库存费的，现货的油的库存费空单是正，多单为负，这样三种油就有更多玩法，比如1和3对冲，2和3对冲，1和2对冲，其中现货做空，期货做多的话，手续费是正的，这样几乎就可以无风险套利，唯一的麻烦是期货每月有交割期，这一点要注意一下。

作者: jim735950 时间: 2020-6-17 17:19
dooprime,有四种油，两个现货油，两个期货油

作者: lg038211 时间: 2020-6-18 11:31
平台很重要，出了现货期货都有的平台很多，但还得考虑点差、杠杆、合约、手数等诸多因素，然后筛选一个风险小而且安全的平台

作者: 唐老师 时间: 2020-6-18 12:04
我在用万致平台做原油套利的测试，下面会说一下我的设置，我可能会不断调整设置，你有好想法，我们也可以一起探讨。

下面都是基于万致平台，今天EA邦代理了万致平台，还可以开子代理拿返佣，你可以看看：《平台开户链接-万致》

万致平台有3种油。
1、CL-OIL，期货美油。
2、UKOUSD，现货英油。
3、USOUSD，现货美油。

第一种期货油，他跟后两种现货油不一样，他有两个特点：
  1、没有库存费。
  2、因为是期货油，每月会换合约，大概意思就是，这个月交易的是7月份的期货合约，等下个月交易的可能就是9月份的期货合约，每个月会换一次合约。因为有交割期，所以不能一直持仓，持仓长达一个月以上不行，这一点要注意，关于交割的具体情况，可以看网站上的通告。https://www.vantagefx.com.cn/clients/notification/

第二种UKOUSD，他现在的库存费是这样的：
   TIM图片20200618115919.png

如果做空1手，每多持仓一天会有22.96的库存费收入，注意交易时间，并不是全天24小时都能交易，每天有两个交易时段。

第三种USOUSD，这个品种的情况是这样的：
TIM图片20200618120253.png

  做空1手，多持仓一天有42.89的库存费收入，它的交易时间也不是全天24小时，这些在EA设置的时候都要注意。

上面是这三个交易品种的情况，那么通过我和上面那位用户的沟通，可以有三种交易思路：

1、现货美油USOUSD和现货英油UKOUSD之间的差价套利

  因为美油和英油的多单都是负利息，空单都是正利息，差价交易是一定有一多一空的，所以这种交易方法我不确定是否可行，不过我还是打算试一试，下面是我的设置：
   TIM图片20200618121218.png

  上图是我的设置，Ea加载在英油UKOUSD，因为英油的的价格比美油高，这样英油做为主品种，美油做为从品种，算出来的主从品种之间的差价是正数，对我来说用正数比较习惯，如果你喜欢负数，那就把EA加载到美油。
  由于我加载的时间还不长，我现在的平均差价是2.89左右，我把差价大于开仓设成了2.92，小于设成2.86，也就是平均差价+-0.03，这个值我也只是测试，你可以设成别的。
  加仓以每增加或减少0.02来加仓，如果你觉得设的太小，加仓可能会太密集，可以把这个值设大一些。
  平仓我设的基本上就是恢复正常的平均差价后，盈利就平仓。
  要注意的是交易时段，由于英油美油都不是24小时交易，这里要把交易时段设成两个品种都能交易的时段，要不然就会出现有一个品种下单，另一个品种由于不在交易时段没下单的情况。
   TIM图片20200618121918.png

2、现货英油UKOUSD和期货美油CL-OIL之间套库存费。
  因为期货美油没有库存费，现货英油1手空单的库存费是22.96，那如果做空英油，做多期货美油，假设价差不变，那理论上来说就有套库存费的空间。
  因为上面已经在英油上加载了一个差价套利EA了，所以现在如果还在英油上加载一个同样EA的话，EA会读取之前英油和美油的那套配置文件，所以这时要单独做一下处理，把Ea的ex4文件再复制一份，改个名，这样配置文件就不同了，详细做法可以看这个视频教程，网址：https://www.eabang.com/post/245.html，进去后看这个视频，按上面的方法。
   TIM图片20200618122456.png

我的EA设置是这样的，只做英油的空和期货油的多。
TIM图片20200618122644.png

  我觉得这种方法风险不大，更有把握，所以我把开仓量设的比较大，开仓和加仓条件都设的比较灵敏。

3、期货美油和现货美油之间的库存费套利。
  现货美油的空单库存费是每天42.89，是所有品种里最高的，而且期货美油交易的是几个月后的期货油的价格，所以跟现货油的价格也不是完全一致，也有价差，跟上面的英油和期货油套利一样，也可以同样设置。
  由于期货油的价格比现货油的价格高，所以我把EA加载到了期货油上面。
   TIM图片20200618123039.png

同样，只做期货油的多，和现货油的空，这样如果利息平台不调整的话，那就可以一直做下去。

以上就是我的设置，现在正在跑，我也不知道行不行，参数可能还要调整，如果你有好建议，欢迎在下面留言，谢谢。
账户的最新情况，如果你想了解的话可以问我，不管亏还是赚我都会发出来。

作者: yixiu 时间: 2020-6-18 12:30
唐老师这个EA很好，能帮实现一些套利策略。两油对冲套利，货币期现对冲套利，其他商品期现对冲套利，对产品合约，开盘价格是否跳空都有要求，要统计计算，高利息会对对冲交易降低风险，但并不是高利息一定能赚到利息哦，一般利息高的，价格会在开盘时跳空，要注意。要注意平台上的期货是否是主力合约，别踏空，出现原油5月合约的这种黑天鹅，要牢记换月时间，避免被套。

我们百万美金其中也使用这些策略这么做，小小心得，分享，交易赚钱一定是专业的人赚不专业的人的钱

。

期货合约

作者: lg038211 时间: 2020-6-18 13:12
上个月隔夜费高一些，这个月降了一半。
上个月美油空单一手89，英油空单49，
点差是开仓成本，对冲一手现货油和期货油点差共100，也就是：美油一夜回本，英油两夜回本，
这个月美油空单变成42了，就需要两至三夜把点差回本，
这个月英油空单变成22了，就需要四至五夜把点差回本，
对于一个月的套利时间来说，时间成本不高。
上个月，我手动模拟小手数试了一下，有盈利
QQ图片20200618125508.jpg

另外，我试了下交割日，这个月展期是6月15日，我一直持仓没平，并没有被强平和增加额外补扣费用
QQ图片20200618130102.jpg

所以，有待考证展期是否对持单有影响。
如果没影响就更好了。

老师上面的加仓面板里间隔设置的0.02，相当于是价差20点加仓一次，可能太小了，因为一组对冲点差就是100（就是0.1），所以至少要设置在0.3以上（点差有0.1，间隔再加0.2），

以上建议和心得，供大家参考讨论，表达不到位地方，望大家多包涵。

作者: 唐老师 时间: 2020-6-18 13:29

lg038211 发表于 2020-6-18 13:12
上个月隔夜费高一些，这个月降了一半。
上个月美油空单一手89，英油空单49，
点差是开仓成本，对冲一手现货 ...

谢谢，我加仓改成0.02了。

作者: 落尘乌鸦 时间: 2020-6-18 13:41
一直有在万致，手动做，终于阔以使用ea了

作者: liyi 时间: 2020-6-18 20:18
很好,老师又有新EA了,期待多赚哦

作者: vivi418 时间: 2020-6-21 12:33
都是高手有群就好了

作者: liyi 时间: 2020-6-22 09:20
很好,有能赚钱的好EA真是福泽帮里的汇友了，谢谢唐老师

作者: lixuan 时间: 2020-6-22 11:00
每周希望公布下挂单的成果

作者: zzxzzx000 时间: 2020-6-22 18:41

yixiu 发表于 2020-6-18 12:30
唐老师这个EA很好，能帮实现一些套利策略。两油对冲套利，货币期现对冲套利，其他商品期现对冲套利，对产品 ...

这是什么平台看着很6

作者: lg038211 时间: 2020-6-23 14:07
四月份的时候，美油库存费是170美元一夜，布油是89美元一夜，虽然点差号，但一个晚上就把点差成本抵消了。只是库存费不固定，是随市场供求及价格波动而变化的。

所以可以分成两种情况做:
一、当库存费高时，现货油空期货油多对冲套息，赚隔夜费，选万致做，点差高，但库存费也高。单向套息为主、对冲为辅;
二、当库存费低时，现货美油现货布油双向对冲套利，做对冲，选tickmill做，库存费低，点差也低。双向对冲套利为主，套息忽略。

万致平台和tickmill平台在ea帮里都有，选carry把条件设置高一些并设好止损，挂机就行了。如果一直持仓，记得展期前一天把期货单平掉。

作者: whyn403 时间: 2020-6-26 16:49
展期是个坑

作者: 老赵家 时间: 2020-6-28 11:25
跟高手学习一下

作者: ea810088397 时间: 2020-6-29 16:41
不错测试测试

作者: 唐老师 时间: 2020-6-30 14:52
万致平台加载了半个月，现在再用个新账号加载百分比套利EA，之前的万致平台不再加载了。
TIM图片20200630145011.png

作者: cike_lee 时间: 2020-9-5 14:47
厉害了厉害了

作者: lg038211 时间: 2020-9-16 16:08
Screenshot_2020-09-16-14-47-47-031_net.metaquotes.metatrader4.png

目前浮盈的七百美金里，对冲盈利的只有两百多，隔夜费盈利有四百多。
赚隔夜费就是把时间当成赚钱的工具

作者: tz312540958 时间: 2020-9-17 15:16
真好，666

作者: lg038211 时间: 2020-10-13 09:29

lg038211 发表于 2020-9-16 16:08
目前浮盈的七百美金里，对冲盈利的只有两百多，隔夜费盈利有四百多。
赚隔夜费就是把时间当成赚钱的工具
...

Screenshot_2020-10-13-09-11-54-524_net.metaquotes.metatrader4.png

又过了一个月，经过手动的调整抬高布油价格，对冲盈利和赚隔夜费继续扩大，无需指标，时间就是赚钱的工具

作者: lixuan 时间: 2020-11-1 20:06
还有人测试这个对冲油的吗最近怎么样了

作者: lg038211 时间: 2020-11-3 10:27

lixuan 发表于 2020-11-1 20:06
还有人测试这个对冲油的吗最近怎么样了

不知道你问的哪一种，油对冲有两种做法:
一、美油和英油对冲赚价格波动的差价。
二、期货油和现货油对冲赚隔夜费。
两种都能赚钱，第一种成本高些，第二种要注意展期。

作者: lixuan 时间: 2020-11-4 15:21

lg038211 发表于 2020-11-3 10:27
不知道你问的哪一种，油对冲有两种做法:
一、美油和英油对冲赚价格波动的差价。
二、期货油和现货油对冲 ...

2种都可以呀，我想知道有没有人一直在再测试最后效果怎么样

作者: 唐老师 时间: 2020-11-4 15:49

lixuan 发表于 2020-11-4 15:21
2种都可以呀，我想知道有没有人一直在再测试最后效果怎么样

我没做油，我在做别的品种，你可以看下，这个账户有段时间了。
https://www.myfxbook.com/members ... 0qq17202910/7354841

作者: 598158178 时间: 2021-1-25 15:25
很好很好，我也试试这款EA，但愿可以赚到钱

作者: wangzhengqi 时间: 2021-1-26 22:26
都是高手厉害啊，期待更多的好EA。。

作者: chenligui 时间: 2021-4-6 00:35

lg038211 发表于 2020-9-16 16:08
目前浮盈的七百美金里，对冲盈利的只有两百多，隔夜费盈利有四百多。
赚隔夜费就是把时间当成赚钱的工具
...

你用的哪个平台？现在还能做吗

作者: lg038211 时间: 2021-4-6 00:44

chenligui 发表于 2021-4-6 00:35
你用的哪个平台？现在还能做吗

万致平台，现在它的隔夜费反过来了，也可以做，但是得期货空单和和现货多单对冲套利了以前是空单隔夜费正数，多单隔夜费负数；

现在是空单隔夜费负数，多单隔夜费正数；

所以这个策略是要实时关注油的属性规格。

作者: chenligui 时间: 2021-4-6 01:45

lg038211 发表于 2021-4-6 00:44
万致平台，现在它的隔夜费反过来了，也可以做，但是得期货空单和和现货多单对冲套利了以前是空单隔夜费正 ...

这个隔夜费每天都会变的吧？

作者: lg038211 时间: 2021-4-6 19:34

chenligui 发表于 2021-4-6 01:45
这个隔夜费每天都会变的吧？

不是每天变，通常一个月或几个月一变，每次展期时平台网站会发通告，平时注意一下信息就行

作者: chenligui 时间: 2021-4-6 22:58

lg038211 发表于 2021-4-6 19:34
不是每天变，通常一个月或几个月一变，每次展期时平台网站会发通告，平时注意一下信息就行 ...

现在库存费太低了。。。

作者: chenligui 时间: 2021-4-8 23:28

lg038211 发表于 2021-4-6 19:34
不是每天变，通常一个月或几个月一变，每次展期时平台网站会发通告，平时注意一下信息就行 ...

lianxinclg 加WX交流下可以吗

作者: pop120102 时间: 2021-6-25 04:55

lg038211 发表于 2021-4-6 19:34
不是每天变，通常一个月或几个月一变，每次展期时平台网站会发通告，平时注意一下信息就行 ...

方便加微信联系一下么？15822507201

作者: w171802810 时间: 2021-6-25 10:03

pop120102 发表于 2021-6-25 04:55
方便加微信联系一下么？15822507201

现在不行了，成本高了

作者: sethidv 时间: 2022-11-7 20:57

都是高手

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