数据回测精度的影响
本帖最后由 TmHunter 于 2025-7-20 17:08 编辑看了各位大佬的帖子感觉思路很棒，受益匪浅！
但是我自己去做回测的时候，发现在MT5的不同数据模式，差距很大！
比如OHLC回测可以买地球，但是用每次报价的数据精度就会爆仓。
想请教各位朋友，是怎么处理数据精度的问题的
比如下面，同样的欧美2年数据，结果差距很大：
1分钟OHLC
控制点，一个月都过不了
每次报价，也是在第一波行情就倒下了
《EA的回测效果很好，实盘不行，是因为没有打开这个功能》
看这个。https://www.eabang.com/help/HedgingMartin/post/254.html 唐老师 发表于 2025-7-20 17:55
《EA的回测效果很好，实盘不行，是因为没有打开这个功能》
看这个。https://www.eabang.com/help/HedgingM ...
谢谢老师，我看了视频，重新理解了一下
我的理解是：降低模型做单的精度，保持和数据的精度一致。
这样做的好处是什么呢？可以让实盘和回测一致，同时还能加快回测的速度。
然后根据我的理解，继续推理：只要数据精度≥模型精度，就不会影响。回测用OHLC、基于实时点、每次报价，都应该是一样的结果。
我检查了自己的设置，的确没有打开。我打开了按钮使用1分钟开盘价按钮
可是还是在OHCL和实时点上回测有差距，所以有一些疑问。
我想：一分钟OHLC如果能够用1分钟开盘价开仓平仓，那么基于实时点和每次报价应该更可以呀，为什么还会有不一样的单子呢？有些迷茫
下面是我回测的不同结果，我专门找出了不同的开单时段，还是有差异的
爆仓的每次报价
OHCL
两者对比
纳闷
回头我看下。
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