keviwoo 发表于 2022-10-17 14:13:14

CarryPCT功能增加建议

前言:
相对价值(双品种百分比对冲)是非常稳定的一种策略,在于它能够对冲系统性风险,有无主线行情时都能有平稳的增长和波澜不惊的回撤率,并且历史回测的可参考性极高。
近年来受大佬指引,一直在使用并且尝试不断选品和改进。由于参数是面板调整不可自动优化,所以只能全程手动调试。

正文:
差价大/小于百分比平仓这个功能非常好用,由于追求稳定,所以我优先是用来止损的。因为计算差价的K线数有限,假如刚好出现EA不适的行情,它会比定时平仓带来更合理的离场时机或点位。
如此一来,止盈条件只有按金额止盈。数值调小利润降低明显,数值大了轻仓又出不掉。如果有一个能在不同仓位做出不同止盈的功能就好了。
建议如下:
        ①增加按点数止盈(双品种按点数止盈的功能比较复杂,单独按主/从品种点数止盈不理想,两个品种点数相加要考虑主从品种点数权重,比如爱华白银0.01相当于其他平台0.1,所以它和黄金点数权重应该为10:1,还可能要像自动计算从品种手数一样把波动率考虑进去)。
        ②如果点数止盈不好实现,改成可以分级的金额止盈也行(如1-3层止盈$10,4-5层止盈$20)。

以上麻烦老师费心了~~

唐老师 发表于 2022-10-25 14:19:04

好的,简单看了下,等我空了认真分析一下怎么实现
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