最近想着做一套货币对的组合，想问问大神怎么分配权重
跑了一套欧美的策略想问问大神们这样的参数回测，可以考虑挂实盘了么·然后usdchf也有一套在弄了··突然发现2.15/1/15那天很大的波动。想问问大神们怎么分配各个品种之间的权重的 15-21年的回测 本帖最后由 westwu 于 2022-1-12 10:08 编辑
一般看到的结果都是：马丁策略基本上实盘会不断大回撤，无法持续向上。而不是平稳的回测曲线，无法跟回测对应。马丁策略测试时是平稳的好像是小咳嗽，实盘时往往像周期发作心梗一样。用特别特别少的资金操作，保持“可用保证金维持率”总是在1000%，也许能保持安全。
我的重点是看别的地方！我贴一个昨天上午到今天早晨23小时多一点儿我的一个机器上跑的交易报告。
这是一个5000美金账户实盘测试，我的程序自动从20个品种中以运筹学的多因子分析选择了8个强势品种进行组合（你讨论的问题，权重就是运筹学要解方程的），并且也每天400笔交易的方式进行（准）高频波段交易。交易频率高就能保证结果稳定。结果说明一个能做到“每2、3天净值必创新高”的策略的样子，我关心的是净值是否增长，我现在能做到自己不去看余额增长，只看资金压力是否小、净值是否增长，等等指标。
我基本上是不用回测的，因为我选择（准）高频交易，所以用实盘交易来测试策略。我不在乎“6年的回测”是否平滑，我在乎1、2天至多5天的实盘测试必须非常稳定，没有任何大一点儿的回撤！注意关心“浮亏”必须控制得很小，“预付款维持率”必须控制得始终大于400%，这样就不会被大浮亏而“扛出来”的策略所吸引。我的建议是：不要用马丁，不要刻意逆势加仓。即使你顺势建仓加仓，还会因为行情变化过快、机器和网络问题、滑点问题、策略细节问题等，造成你的逆势仓位无法平仓呢。逆势的策略就会让你更容易被深套。
现在刚好跑了24小时：
看任何别人的数据时多关注一下“保证金维持率”变化，你会提前发现数据的大问题！
没有经过严格测试的策略就拿来实盘，这本就是对自己不负责的一种表现；
在测试过程当中，如果使用的是tick数据，再开启仅用1min开盘价功能，测试的结果跟实盘几乎一模一样，跟实盘出现的误差可能就是在实际盘中的滑点问题；
此外，若有使用高频交易的方式的会员，请一定要把控好风险，虽然来钱快，但是去的也快；
至于预付款维持率，我只想告诉大家一个公式，其它的自己悟吧。1标准手需缴纳的保证金=10万/杠杆。
https://www.zhihu.com/zvideo/1356914668351664128可以看下这个，我之前录过一个视频，关于回测和实盘尽量一致的。
用这种方法，我实测（实盘），回测和实盘的差距很小。
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