对冲马丁增加NVM的建议 - 第2页 - EA开发 - EA邦程序化交易论坛

haknow 发表于 2021-1-28 18:00:36

最近一直在用这个跑实盘感觉还可以 nv1触发的时机不多不知道是不是我加仓间距过大的原因

lg038211 发表于 2021-1-31 11:21:03

术业有专攻，电脑程序设计不懂，确实有难度的话，只能把思路策略作为讨论交流了:)

唐老师 发表于 2021-2-6 22:50:41

这个已经实现了，正在测试。
假设给定0.01手，当盈利订单的总盈利，加上每笔亏损单的0.01手的亏损的和，达到设置的盈利值或点数的时候，就把每个亏损单平0.01手。

相当于是用盈利单的盈利，从每个亏损单里抽掉了0.01手的仓位。
这种对冲方式平仓量是浮动的，因为每笔亏损单的亏损值不一样，越靠近现价的亏损单的亏损值越小，所以这种方式跟nv1和1v1不一样。

lg038211 发表于 2021-2-8 11:13:51

太厉害了，没想到竟然做出来了，{:3_47:}

subaru888 发表于 2021-2-9 01:40:26

测试EURUSD，2014-2015能过才行，爆仓都在那两年

唐老师 发表于 2021-2-9 08:54:26

subaru888 发表于 2021-2-9 01:40
测试EURUSD，2014-2015能过才行，爆仓都在那两年

是的，那两年可是真厉害，呵呵

lg038211 发表于 2021-2-10 08:20:59

本帖最后由 lg038211 于 2021-2-10 11:27 编辑

用针对单边的参数，再加上对冲马丁，就能度过那两年，nvm应该可以用在大单边上，m代表所有亏损单，n是所有盈利单，只要盈利的单子，不管正向还是反向对冲，所有订单都在参与浮动动态递减，每一个订单都同时联动对冲，这样就能自动按比例更精准削弱亏损，更能控制风险。当然，特殊情况时也会有意外，比如突然跳仓的现象，但毕竟少见

这种几万点的大单边的行情还是挺吸引人去测试的，所以用的即使测试，能精确一些，好慢，几个小时都没跑完，但也跑了大半，感觉还是能撑住的，

subaru888 发表于 2021-2-13 02:30:03

lg038211 发表于 2021-2-10 08:20
用针对单边的参数，再加上对冲马丁，就能度过那两年，nvm应该可以用在大单边上，m代表所有亏损单，n是所有 ...

突然跳仓的可以参考2015年EURCHF的半夜黑天鹅事件，瞬间暴跌2万微点
马丁策略对于此种情况是有完美解决方案的，不扛单，几乎无浮亏

话说回来，针对2015-2016（2018某期间段）EURUSD的大单边慢速阴涨跌的情况，5000微点就扛单相对比较大，虽然最后止盈出局，风险度高
并不能说针对某些极端行情优化去看整体的行情条件，行不通

唐老师 发表于 2021-2-13 13:39:50

subaru888 发表于 2021-2-9 01:40
测试EURUSD，2014-2015能过才行，爆仓都在那两年

新版对冲马丁，用末单对冲，加上NvM对冲，可以过，我亲自试过。
末单盈利对冲不要开必须盈利平仓，也就是说最后一单的盈利，最少带着0.01手的亏损单一起走。
大概就是这意思，你多测试一下。
以后我会录一些视频来说明。建议关注我们的一些联系方式。

特别是头条，微信视频号，公众号，知乎，这些，里面会持续更新视频。

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唐老师 发表于 2021-2-13 16:38:04

2.7版本的对冲马丁增加了NvM对冲的功能。
https://www.eabang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1488&extra=page%3D1

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